Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 47
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Para acelerar as coisas, deixe-me fazer outra pergunta: há muitas parcelas gráficas na aranha do site .... / Então você acha que somente gráficos podem dar uma previsão de mais movimento de preços?
Há uma na aranha.
Eu não acho que somente os gráficos podem dar uma previsão. No arsenal de "..." havia também modelos matemáticos (Protoforma). E o que está no arsenal de muitos outros pesquisadores que eu não conheço. Mas provavelmente há mais do que isso.
Por que isso acontece? Acho que você é um portador de dúvidas de que este tipo de alfabeto seja aplicável ao mercado. Você acha que é fundamentalmente inaplicável? Estou apenas me perguntando.
Bem, já respondi que sim. Por exemplo, representação em bares ou qualquer outro (Renko, XO, etc.), além do fluxo de negócios ou citações. Compressão de informações de perda parcial, também uma tarefa útil. Mas não diretamente aplicável à previsão, como descrito no exemplo russo acima.
Eu estava desesperado para ver pelo menos um desenvolvedor em Minsk, mas acontece que é lá que eles estão se escondendo :)
Em Minsk? Bastante.
Eu, a propósito, quero ir a Minsk nos próximos 2-3 meses só por diversão. Podemos cruzar caminhos.
Bem, eu já respondi que é aplicável. Por exemplo, representação de barras ou qualquer outra representação (Renko, XO etc.) que não seja fluxo de negociação ou citações. Compressão de informações de perda parcial, também uma tarefa útil. Mas não diretamente aplicável à previsão, como descrito no exemplo russo acima.
O ponto não está claro... Isso significa que não podemos fazer cálculos selecionando "apenas um preço" de um candelabro? Afinal de contas, "com perda parcial" é "mashka". Ou não é isso que você quer dizer? Além disso, as linhas retas através do "centro do corpo do candelabro" são fatores muito fortes para o teste de preço. Eles são tão significativos quanto os extremos. E no caso de uma linha construída sobre o "doj-dodge" onde se concentra "três em um" mas "um preço", tem até mesmo "a mais alta prioridade". Isto quer dizer que destacar "um preço em uma vela" é ignorar (perder) os dados.
Eu não o sigo mais. Eu disse "perigoso" no contexto do trabalho com BP não estacionária, e uma conseqüência direta de negligenciar este perigo seriam modelos que não funcionam na realidade.
1. o quociente da fonte é instável e você tem que trabalhar com o quociente da fonte.
2. A diferença do quociente original é um dos métodos dissuasivos. A própria palavra significa que você removeu a tendência. Tomar as diferenças não é o único método dissuasivo. A que você usou é a pior - a informação sobre a tendência se perde. E você pode tirar um alisamento e o resíduo do alisamento e ele, se o seguir, estará parado.
3. Sua afirmação de que as diferenças são estacionárias é uma afirmação muito forte e geralmente não é verdadeira. Esta afirmação é equivalente à afirmação de que todas as citações têm integração I(1), o que não é verdade: em prazos e janelas diferentes o mesmo EURUSD pode ter uma integração maior e a coisa mais desagradável - a fracional(índice Hurst!= 0,5).
4. Na verdade, você está oferecendo uma espécie de substituto para a negociação de pares: devido à estacionariedade, há sempre um retorno à média. Aqui está o gráfico de incremento EURUSD com uma janela de 50. Esta série é estacionária (a probabilidade de uma raiz unitária é 0).
E aqui está a tabulação desta tabela:
Tabulação do D_EUR
Data: 10/13/12 Hora: 14:17
Amostra (ajustada): 2 50
Observações incluídas: 49 após ajustes
Número de categorias: 6
Acumulado Acumulado
Valor Contagem Porcentagem Contagem Porcentagem
[-0.006, -0.004] 1 2.04 1 2.04
[-0.004, -0.002) 3 6.12 4 8.16
[-0,002, 0) 18 36,73 22 44,90
[0, 0.002] 21 42.86 43 87.76
[0.002, 0.004] 5 10.20 48 97.96
[0,004, 0,006] 1 2,04 49 100,00
Total 49 100.00 49 100.00
Vemos que os desvios abaixo e acima de 20 pips (vamos supor que estes são spreads e stops) são de 8% e 12%. Isto sugere o seguinte TS: se a subida se desviar em mais de 20 pips, vamos entrar na posição. Podemos esperar, porque a amostra sobre a história está estacionária.
Eu tenho um TS - não funciona porque os incrementos não são estacionários na realidade.
O ponto não está claro... Isso significa que isolando "apenas um preço" da vela, você não pode fazer cálculos? Afinal de contas, "com uma perda parcial" é "acenar". Ou não é isso que você quer dizer? Além disso, as linhas retas através do "centro do corpo do candelabro" são fatores muito fortes para o teste de preço. Eles são tão significativos quanto os extremos. E no caso de uma linha construída sobre o "doj-dodge" onde se concentra "três em um" mas "um preço", tem até mesmo "a mais alta prioridade". É para dizer que destacar "um preço em uma vela" é ignorar (perder) os dados.
É claro que pode. Caso contrário, por que o bar e outras representações. Eu estava falando de previsões como "*ussiano" - você pode facilmente substituir o asterisco. É tentador inventar uma linguagem formal e buscar padrões dessa forma.
Quem pensa claramente... ;)
Obrigado amigo desconhecido (ou guiado?).
Meu nome é Nikolai. Muito prazer em conhecê-lo. Eu li seu trabalho, eu me curvo a você. Este modelo realmente funciona, as previsões se tornam realidade. Obrigado.
Escravo ou não, eu não sei, mais provavelmente não. Estou em estreito contato com Vadimcha há mais de dois anos, sei de onde vêm os pés de seus modelos. Eu sei que ele estava em estreito contato com multiponto. O seu e seus modelos são a única coisa que funciona 100% no mercado.
O que me levou a escrever este artigo foi uma discrepância entre a abordagem declarada e sua posterior implementação. Uma tentativa de envolver a teoria da informação na análise sem compreender sua metodologia e capacidades. Se utilizar a TI, há apenas uma abordagem - investigar padrões e suas probabilidades de ocorrência. (Quem está interessado, leia sobre recepção de sinal síncrono. O resultado final é simples - multiplicação do recebido pelo link e o sinal de referência dará 100% de reconhecimento do sinal original sob uma condição - a probabilidade de correspondência deve ser diferente de 50%, ou seja, com uma probabilidade de 1% a 49% o sinal será reconhecido, bem como com uma probabilidade de correspondência de 51% a 100%. Interessante, não é?)
Obrigado, Nikolai!
Vamos abster-nos de fazer declarações de cento e cinqüenta por cento. Todos nós temos coisas para trabalhar e lutar;).
P.S. Vadim diz olá.
Sim, se ao menos tivéssemos um sinal de referência!
Obtê-lo não é menos um desafio do que decidir sobre o tipo de sinal em si.(
Fui levado a escrever pela discrepância entre a abordagem declarada e a subseqüente implementação. A tentativa de envolver a teoria da informação na análise sem compreender sua metodologia e possibilidades. Se utilizarmos a TI, há apenas uma abordagem - investigar padrões e suas probabilidades de ocorrência. (Para qualquer pessoa interessada, leia sobre recepção de sinal síncrono. O resultado final é simples - multiplicação do recebido pelo link e o sinal de referência dará 100% de reconhecimento do sinal original sob uma condição - a probabilidade de correspondência deve ser diferente de 50%, ou seja, com uma probabilidade de 1% a 49% o sinal será reconhecido, assim como com uma probabilidade de correspondência de 51% a 100%. Interessante, não é?)
como isso se aplica ao mercado?