Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 51
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Sim, o que há para provar a ineficiência do mercado, como você pode aplicá-lo ao comércio? Muito menos para previsões. Se eu lhe disser que TODOS os movimentos de preços anteriores têm um efeito sobre seu estado futuro, você acreditaria em mim? Não, mas faz. E as táticas adversas o provam. Há também os Canais e Baloiços de Vadimchi, com certeza ele conhece "cada borbulha no corpo do preço" e já o provou muitas vezes no ar. A questão é algo mais, o valor prático da pesquisa. Os padrões devem ser estudados e aplicados na prática comercial. Mas estes padrões devem ser repetíveis, universais e cobrir todo o mercado para um instrumento. Mentes tão brilhantes se reuniram aqui, mas há muitos anos vêm repetindo a mesma coisa.
O movimento de preços é assim - para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aí está o padrão de repetição. Dois primitivos, dois movimentos relacionados. Por que não estudá-lo de um ponto de vista estatístico?
Aqui está outro padrão, o canal da Vadimchi. Asseguro-lhes que funciona.
Aqui está outro dos padrões de balanço da Vadimchi. E funciona, também. Doce como pode ser.
Gostaria que pudéssemos descrever estes padrões estatisticamente com fórmulas.
Passei insensatamente vários anos de minha vida em busca de padrões. Bem, eu os encontrei, e depois? O conhecimento é absoluto, infalível. Sempre. Nós desenhamos e acreditamos. E qual é o erro de previsão? Ou no início, o que reflete exatamente o padrão na citação? E talvez a pergunta mais importante seja: seu padrão não se desvanecerá no futuro ou no futuro próximo? E se você não desenvolveu um talento para o mercado ao negociar, então uma lixeira é obrigatória ao negociar em padrões.
Bem, sim, claro. Mas, por alguma razão, os economistas gostam invariavelmente de criar o EMH e suas três formas - fraca, moderada e forte.
Se não houvesse nada a provar, a EMH já teria sido há muito tempo uma história. Mas não é, continua sendo um macarrão que continua pendurado por aí.
Se eu lhe dissesse que TODOS os movimentos de preços anteriores têm um impacto em seu estado futuro, você acreditaria em mim? Não, e ainda assim, faz. E as táticas adversas o provam.
Isso "prova-o" praticamente, ou seja, pelo comércio. Isso não o prova.
Além disso, tenho uma pergunta para .... TAdv é ou não formalizável?
E depois há os canais e balanços de Vadimchi, e ele conhece "cada borbulha no corpo do preço".
[...]
Aqui está outro padrão, o canal da Vadimchi. Asseguro-lhes que funciona.
Temos apenas um economista aqui - a faa1947. О
Bem, sim, é claro. Mas por alguma razão os economistas invariavelmente gostam de lembrar EMH e suas três formas - fraca, moderada e forte.
Não consigo me lembrar de um livro de econometria que mencione isto. Você poderia fornecer um link.
No coração da econometria está o entendimento de que o mercado é não-estacionário. É disso que se trata todo esse alvoroço.
Bem, pelo menos você está tentando testar e justificar algo com testes.
O exemplo em R foi anulado por 772 pessoas. R não é um indicador - experimente em 5 minutos e esqueça-o. Um sistema excepcionalmente bastardo. Aqui está a econometria R em pleno andamento e 772 pessoas tentando descobrir isso. Eu simplesmente não tenho nada a fazer, então eu postar.
Desses 772, apenas algumas dúzias começaram a entender seriamente o R. E essa é uma estimativa de cima :)
Tola, passei vários anos de minha vida procurando padrões. Bem, eu a encontrei, e depois? O conhecimento é absoluto, infalível. Sempre. Nós desenhamos e acreditamos. E qual é o erro de previsão? Ou no início, o que reflete exatamente o padrão na citação? E talvez a pergunta mais importante seja: seu padrão não vai dar errado no futuro ou no futuro próximo? E se você não desenvolveu um talento para o mercado ao negociar, então uma lixeira é obrigatória ao negociar em padrões.
Bem, sim, é claro. Mas por alguma razão os economistas invariavelmente gostam de lembrar EMH e suas três formas - fraca, moderada e forte.
Se não houvesse nada a provar, o EMH já teria desaparecido há muito tempo na história. Mas não é, continua sendo um macarrão que continua pendurado por aí.
Isso "prova-o" praticamente, ou seja, pelo comércio. Isso não o prova.
Além disso, tenho uma pergunta para .... TAdv é ou não formalizável?
É formalizável ou não? Ou ainda precisa ser comercializado manualmente?Alexey, eu lhe respondi em particular - não formalizável, mas formalizável!;)
Caso contrário, não seria possível expressá-lo em código.
Não consigo me lembrar de um livro de econometria que mencione isto. Você poderia fornecer um link.
A economometria se baseia na noção de que o mercado é não-estacionário. É disso que se trata.
Bem, aqui está um começo. Em inglês, no entanto.
... Alexey, eu lhe disse em particular - não é formalizável, é formalizável!)
A tal estado, que você pode passar sem as mãos?
P.S. Eu negociava com as mãos, mas percebi que não era para mim de jeito nenhum. Eu quero um robô absoluto.
Bem, pelo menos você está tentando verificar e substanciar algo com testes.
Desses 772, apenas algumas dúzias começaram a entender seriamente o R. E essa é uma estimativa de cima :)
Bem, aqui está um começo. Realmente, em inglês.
A tal ponto que você pode passar sem as mãos?
Absolutamente!
Todas as screenshots que coloquei aqui são todas do trabalho do programa.