Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 49
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Portanto, não é qualquer um, mas sim bastante certo. TA (Adverse Tactics) é uma delas.
Aplique qualquer modelo matemático a qualquer problema, e depois avalie a eficácia dessa aplicação.
Aperte o botão e você terá o resultado.
como você chegou à conclusão de que a Tática Adversa funciona e que é a única coisa que funciona 100% no mercado?
Os elementos mais repetitivos na tabela são HCLO.
Tudo o resto é fruto da imaginação com a esperança de ser adequado ao mercado.
Você tem que ler sobre táticas adversas.
O fruto da imaginação é o HCLO, apesar de serem os mais repetitivos na tabela (apenas para brincar com a imaginação que aí são espremidos). Não há CO em forex abaixo da TF semanal, apenas HL. E também não há dados de carrapatos, embora sejam os mais necessários. Os castiçais já retiram um enorme pedaço de informação do fluxo de dados.
Você não pode ler sobre TA - é toda uma filosofia, você tem que aceitá-la.
Quando as pessoas chegam ao mercado, elas trazem consigo uma bagagem de conhecimento. Além disso, eles são coroados com nomes, hipóteses e teorias que supostamente são relevantes para os mercados. E assim, sob o peso de suas acumulações, regras impostas e preferências dos "gurus", eles já estão em estado de choque... Bem, sim, a galáxia do perigo é o resultado lógico ;)
Na verdade, nós[diabos, já estamos falando como Multidots :)] não acreditamos muito no que está pendurado em nossos ouvidos.
E você deveria ter percebido por sua comunicação pessoal que uma das vacas sagradas da econometria moderna - a hipótese de mercado eficiente em sua forma mais fraca - está sob ameaça.
Como você chegou à conclusão de que a Tática Adversa funciona e que é a única coisa que funciona 100% no mercado?
Não quero entrar em uma polêmica sobre o valor do AT. Mas, deixe-me esclarecer.
A utilidade de um modelo é determinada por sua aplicabilidade. O modelo não precisa ser simples, mas precisa ser repetitivo e versátil, funcionando em todos os mercados (instrumentos), TFs (escalas, ou planos em termos de AT).
Além disso, o mercado deve ser totalmente coberto pelo modelo, ou seja, não deve haver nenhuma cadeia de dados não coberta pelo modelo.
E o mais importante, a probabilidade de tempo de execução do modelo. Deve ser muito alto. Para TA, a probabilidade é de cerca de 95%. Nada mal, certo? E atende a todas as condições acima.
Além disso, as previsões baseadas nisso funcionam com grande probabilidade, muito superior a 50%.
Mas não é o único modelo que eu conheço que tem essas propriedades. Foi difícil para mim, mas eu o achei.
O fruto da imaginação é o HCLO, apesar de serem os mais repetitivos na tabela (só para a imaginação brincar, eles são espremidos lá dentro). Não há CO no forex abaixo da TF semanal, apenas HL. E também não há dados de carrapatos, embora sejam os mais necessários. Os castiçais já retiram um enorme pedaço de informação do fluxo de dados.
Você não pode ler sobre TA - é toda uma filosofia, você tem que aceitá-la.
O preço do castiçal não é a referência, eu concordo.
Talvez você já tenha achado mais aceitável e razoável para seus métodos de fatiagem.
Aceitar a filosofia sem aprender não está pronto!)
...
E o mais importante, a probabilidade de o modelo funcionar. Tem que ser muito alto. Para um AT, a probabilidade está na região de 95%. É muita coisa, não é? ...
Estava em outra linha há alguns anos e sobre um assunto diferente, mas ainda relevante:
.... Além disso, meu sobrenome é McLeud. Pelo amor de Deus, esperem por isso.
O preço do castiçal não é a referência, eu concordo.
Talvez você já tenha achado mais aceitável e razoável para seus métodos de fatiagem.
Eu não estou pronto para aceitar a filosofia sem estudá-la!)
Eu não sou o autor desses métodos. A propósito, eles não são um segredo.
É disso que estou falando, do estudo. Eu o adotei. Levei apenas três anos. Mas agora meu interesse está em outro lugar - como descrever estes métodos estatisticamente, aplicando a TI, a distribuição de Bernoulli e o triângulo de Pascal. Tenho a sensação de que é possível.
Estava em outra linha há alguns anos e sobre um assunto diferente, mas ainda relevante:
Bem, sim, bem, sim, só que eu não tive que esperar toda a minha vida. Conheço muitas pessoas que olham para tais postes e só sorriem silenciosamente e cortam o repolho.
A propósito, moskitman, eu li seus posts em um ramo sobre graalidade, anel, no Neuter e outros. Você parece falar razoavelmente. Ninguém está forçando você a assumir a fé. Confira.
Não quero entrar em uma polêmica sobre o valor do AT. Mas, deixe-me esclarecer.
A utilidade de um modelo é determinada por sua aplicabilidade. O modelo não precisa ser simples, mas precisa ser repetitivo e versátil, funcionando em todos os mercados (instrumentos), TFs (escalas, ou planos em termos de AT).
Além disso, o mercado deve ser totalmente coberto pelo modelo, ou seja, não deve haver nenhuma cadeia de dados não coberta pelo modelo.
E o mais importante, a probabilidade de tempo de execução do modelo. Deve ser muito alto. Para TA, a probabilidade é de cerca de 95%. Nada mal, certo? E atende a todas as condições acima.
Além disso, as previsões baseadas nisso funcionam com grande probabilidade, muito superior a 50%.
Mas não é o único modelo que eu conheço que tem essas propriedades. Foi difícil para mim, mas eu o achei.
(É um pouco complicado)). É melhor mantê-lo simples - deve trazer dinheiro :)
Sim, e você deveria ter percebido por sua comunicação pessoal que uma das vacas sagradas da econometria moderna - a hipótese de mercado eficiente em sua forma mais fraca - está sob ameaça.
Então onde estão os economistas, onde estão os probabilistas? Quem pode falar em nome da econometria e defender com clareza, concretamente, com fatos em mãos, fundamentando seus postulados e conclusões na prática?
A menos, é claro, que a "vaca" seja sagrada ;) Porque de outra forma, além de insultos, referência a autoridades, referências copiadas, está tudo acabado.