Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 22
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Não conheço os personalizados (não padronizados como M10, M20, etc.), mas os padronizados são sempre possíveis. No M5 posso tentar verificar pessoalmente no meu qui-quadrado. O cálculo levará muito tempo, mas a arte requer sacrifício.
Parece que o histórico personalizado pode ser descarregado usando o script period_converter.
joo: Eu duvido muito que seja M1. Na M1 não consegui obter uma treinabilidade aceitável das grades.
Andrei, sua "função alvo" da grade provavelmente não é informativa.
Eu não estou agitando você para treinar a grade na M1. É apenas uma questão de princípio para verificar as dependências do menor TF possível. De qualquer forma, a porcentagem de barras na história, da qual o zero depende, estava claramente aumentando na seqüência D1 -> H4 -> H1 -> M30. Eu não chequei nos menores.
Seria muito simples se todas as informações entre aspas fossem transmitidas somente através da volatilidade. Eu não acredito que o mercado seja tão primitivo que seja estupidamente reduzido a modelos econométricos com heterocedasticidade.
Os indicadores não são utilizados de forma alguma ultimamente (se o termo "indicador" for entendido como um procedimento para converter um quociente em uma forma que dê menos sinais do que o número de barras no período do relatório).
2. Não, mas eu adoraria experimentar, se eu entender como fazer isso, tendo lido este tópico.
E se eu quiser de alguma forma combinar informações por várias barras, então a transformação se tornará um indicador técnico?
2) Eu tentei fazer isso. Realizei uma simples experiência com uma máscara. Como você costuma fazer isso? Se a onda subir, o preço subirá. Então eu peguei a diferença entre os valores de MA adjacentes e procurei o valor informativo máximo do sinal de mudança de preço. Acontece que não foi a última mudança, mas a dezenas de barras de distância. Também procurei ver para qual mudança de preço em particular o MA é o mais informativo, experimentei mudanças de preço uma barra à frente, 2,3 ... 10. O máximo acabou sendo de 5 barras à frente, o MA estava com um período de 5. Pode ser apenas uma coincidência... Mas, isso é importante.
Embora, é claro, em MT tudo isso pode ser executado por sobreposição mecânica.
Não acredito que o mercado seja tão primitivo que possa ser reduzido a modelos econométricos com heterocedasticidade.
Utilizei 5 testes diferentes para diferentes tipos de heterocedasticidade para um grande número de modelos e nunca encontrei esta heterocedasticidade.
Suspeito que seja a M1.
Em pequenos prazos, você precisará obter os preços corretos para os cálculos. Fazê-los somente por Bid não é bom. Melhor 0,5*(Bid+Ask).
Eu não estou agitando você para treinar a grade na M1. É apenas uma questão de princípio para verificar as dependências do menor TF possível. De qualquer forma, o percentual de barras sobre o histórico, do qual depende o zero, claramente aumentado na seqüência D1 -> H4 -> H1 -> M30. Eu não chequei nos menores.
Seria muito simples se todas as informações entre aspas fossem transmitidas somente através da volatilidade. Eu não acredito que o mercado seja tão primitivo que seja simplesmente reduzido a modelos econométricos com heterocedasticidade.
Alexey, eu concordo! Vou fazer agora mesmo uma medição de barras de hora em hora para comparar com barras diárias e de 5 minutos.
E eu não acredito que todas as diferentes informações mútuas do ruído tenham sido reduzidas à volatilidade. Eis um exemplo, e a base de minhas dúvidas.
Esta é a aparência da matriz de freqüência (1ª defasagem é a variável alvo) para dados aleatórios com características de 5 minutos.
Vemos que as probabilidades são uniformes, como esperado para tais dados.
E é assim que a matriz se parece com os dados naturais:
Vemos que 1-5 e 5-1 são as freqüências que se destacam (embora 5-5 também se destaquem por causa do amontoado da volatilidade). E, embora isso seja exatamente o que você não vai fazer massa, é provável que o assunto de interesse esteja lá. E se você tomar algumas variáveis de atraso, você verá ainda melhor a confiabilidade das previsões. (A propósito, note que a centralização cruzada do sistema para dados reais é menor, ou seja, a previsibilidade aumentou, como deveria. Isto se refere a discussões passadas sobre um único número descrevendo todo o sistema).
Em seguida, vou pegar os relógios e depois pegar o módulo de valores de retorno, subtrair um do outro e ver o que resta (deve haver informações mútuas relacionadas com o sinal de mudança de preço). Se eu conseguir fazê-lo hoje, fá-lo-ei hoje, se não, fá-lo-ei amanhã.
Eu não acredito que o mercado seja tão primitivo que seja estupidamente reduzido a modelos econométricos com heterocedasticidade.
Usei 5 testes de heterocedasticidade diferentes para um grande número de modelos e nunca encontrei heterocedasticidade.
É verdade, o mercado é mais complexo. Entretanto, isto não é motivo para ignorar o fenômeno observado.
Sobre os testes: a heterocedasticidade é um fato amplamente aceito na literatura, que pode ser visto até mesmo a olho nu. Se você não conseguir encontrá-lo, significa que você fez algo errado. Às vezes são aplicados testes de heterocedasticidade a preditores e erros de modelo, mas isto é mais uma verificação da especificação do modelo.
Andrew, sua "função alvo" da grade provavelmente não é informativa.
Eu não estou agitando você para treinar a grade na M1. É apenas uma questão de princípio para verificar as dependências do menor TF possível. De qualquer forma, a porcentagem de barras sobre a história, da qual depende zero, aumentou claramente na seqüência D1 -> H4 -> H1 -> M30. Eu não verifiquei nos menores.
Seria muito simples se todas as informações entre aspas fossem transmitidas somente através da volatilidade. Não acredito que o mercado seja tão primitivo que seja reduzido a modelos econométricos com heterocedasticidade.
2. E eu tentei fazer isso. Eu fiz uma simples experiência com uma máquina onduladora. Como você costuma fazer isso? Se ele subir, o preço subirá. Então eu peguei a diferença entre os valores de MA adjacentes e procurei o valor informativo máximo do sinal de mudança de preço. Acontece que não foi a última mudança, mas a dezenas de barras de distância. Também procurei ver para qual mudança particular de preço o MA é mais informativo, tentei mudar o preço uma barra à frente, 2,3 ... 10. O máximo acabou sendo de 5 barras à frente, o MA estava com um período de 5. Pode ser apenas uma coincidência... Mas, isso é importante.
Embora, é claro, em MT tudo pode ser executado por sobreposição mecânica.
E para que foi dado o Prêmio Nobel à Ingle naquela época( ver 2003aqui )?