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Parece haver outro parâmetro. A distância em pips para a qual o pedido é feito. Embora possa ser o preço mais próximo possível.
Esta é a questão. Esta distância é igual a uma op-aberta, porque se você ler o primeiro post, com uma op-aberta menor que zero, a próxima op-aberta será maior com um verso. 75%. E vice versa. Isto é, se a op-abertura é, digamos, - 0,00150 pips e dentro da barra atual o preço testou mais uma vez a op-abertura-0,00150, então a probabilidade de que a próxima barra abrirá a um preço superior a 50%, e chega mesmo a mais de 60%.
Portanto, não há parâmetro ajustável, ele é determinado por open[0]-open[1].
Esta é a questão. Esta distância é igual a uma op-aberta, porque se você ler o primeiro post, com uma op-aberta menor que zero, a próxima op-aberta será maior com um verso. 75%. E vice versa. Isto é, se a op-abertura é, digamos, - 0,00150 pips e dentro da barra atual o preço testou mais uma vez a op-abertura-0,00150, então a probabilidade de que a próxima barra abrirá a um preço superior a 50%, e chega mesmo a mais de 60%.
Portanto, não há parâmetro configurável, ele é determinado por open[0]-open[1].
Há muito tempo eu queria mostrar o ponto. Ilustração da situação para aberto[0]-aberto[1]<0.
Há muito tempo eu queria mostrar o ponto. Ilustração da situação para aberto[0]-aberto[1]<0.
O resultado que você apresentou acima levou em conta a dispersão? Em 5 minutos, a propagação em tal esquema poderia descarrilar tudo.
O resultado que você apresentou acima levou em conta a dispersão? Em um spread de 5 minutos com este esquema, o spread pode fazer com que a coisa toda vá para o lixo.
Agora estou baixando a história de 5 minutos da Ducas por 5 anos. Esta vai ser a bomba, vou testar a capacidade de sobrevivência da estratégia nesta imensa gama.
Este é um teste histórico de 5 minutos a partir de 21 de janeiro de 2007. O traço vertical marca o início do gráfico que dei anteriormente (a partir de março de 2011). Estranho. Durante os últimos 2 anos, mais ou menos, foi principalmente o crescimento, antes disso, foi principalmente o declínio. O mercado ficou esquisito novamente? )))
O teste tem o mesmo parâmetro de faixa. Otimização ... não ajudou.
Muito estranho.
Este é um teste histórico de 5 minutos a partir de 21 de janeiro de 2007. O traço vertical marca o início do gráfico que dei anteriormente (a partir de março de 2011). Estranho. Durante os últimos 2 anos, mais ou menos, foi principalmente o crescimento, antes disso, foi principalmente o declínio. O mercado ficou esquisito novamente? )))
O teste tem o mesmo parâmetro de faixa. Otimização ... não ajudou.
Muito estranho.
Sim. É isso aí. E se você também fizer o spread, por exemplo, 5 pontos, adicionar o slippage, então o quadro fica ainda pior. :)
Muito estranho.
Não há nada de estranho nisso.
A estratégia funciona maravilhosamente na parte exata da história para a qual as estatísticas foram coletadas...
Mais um ano... Sim, eu concordo que o fenômeno é local. Desculpe. É assim que o mercado é volátil.
Sim, é isso mesmo. E se você também fizer o spread, por exemplo, 5 pontos, adicionar o slippage, então o quadro fica ainda pior. :)
Muito trabalho já foi feito, mas e quanto ao teste de hipóteses? Também pode ser feito em escalle?
É mais complicado do que isso.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=c04e226e5521ed472b8d31770b40832b&showtopic=47&view=findpost&p=5267
https://www.mql4.com/go?http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mikhailovsky_biol_vremya/mikhailovsky_biol_vremya.htm