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ainda precisamos resolver o problema de aumentar a divergência ao somar a média
e que tipo de padrão você espera quando analisa os retornos positivos e negativos?
Os TFs mais antigos são outra questão, onde podemos realmente ver qualquer tendência.
... Oh, por favor, Vladimir, o que mais você chamaria de movimentos caóticos e inúteis de preços de instrumentos que não excedem o spread?
Não, eu sei tão bem quanto qualquer pessoa que cada carrapato é uma ordem de alguém, um lance de alguém, uma ação consciente de alguém em antecipação a resultados futuros. Mas não esqueçamos que do enorme fluxo de citações um corretor, através de seu filtro, fornece a seus clientes, para dizer de forma suave, uma versão "editada", cuja análise é, na maioria dos casos, irrelevante.
Os TFs mais antigos são outra questão, onde podemos realmente ver qualquer tendência.
não há acidentes. não há ilogismos. há uma escolha de significado, importância, prioridade na precisão das medidas em cada caso particular.
Diga isso a Ben-laden, aos guerrilheiros nigerianos e aos furacões do Golfo do México))
Não há nenhum. Se houvesse, você os adicionaria facilmente ao lado positivo de sua média.
Não no mercado, mas nas cotações que utilizamos. Tentei encontrar o mercado, mas nem a Quotespeed nem a CQG me ajudaram....
Eu olhei online no Saxobank e MIG. As cotações são diferentes, mas não é a liquidez deles que move o mercado. Não entendo quem estabelece a taxa principal do mercado, e onde procurar por cotações reais.
Eu tenho uma suspeita de futuros.... Quem pode saber... clue))))