Busca de padrões de mercado - página 11

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trol222:
ainda precisamos resolver o problema de aumentar a divergência ao somar a média

e que tipo de padrão você espera quando analisa os retornos positivos e negativos?
 
Ruídos, ilógicos ou anomalias em prazos curtos É e sempre será, de fato, podem refletir eventos aleatórios como mudanças climáticas, os planos do comerciante para vender naquele dia em particular, a incapacidade de se conectar a seu terminal ou um pneu inesperadamente furado e muitos, muitos mais, o comerciante é tão humano quanto .....
 
"ilogismos" não existem. há fases de transição.
 
Não, eu sei tão bem quanto qualquer pessoa que cada carrapato é uma ordem de alguém, um lance de alguém, uma ação consciente de alguém em antecipação a resultados futuros. Mas não esqueçamos que do enorme fluxo de citações um corretor, através de seu filtro, fornece a seus clientes, para dizer de forma suave, uma versão "editada", cuja análise é, na maioria dos casos, irrelevante.
Os TFs mais antigos são outra questão, onde podemos realmente ver qualquer tendência.
 
moskitman:

... Oh, por favor, Vladimir, o que mais você chamaria de movimentos caóticos e inúteis de preços de instrumentos que não excedem o spread?
Eu dei um exemplo em algum lugar, se você arranjar carrapatos de todos os pares para cada agrupamento de forma síncrona pelo tempo em uma tabela onde cada linha é 0,001 milissegundos, então você pode analisar as divergências, por exemplo, até por 1 ponto, e elas aumentam - não sei como e em que programa fazê-lo - você não pode fazê-lo em excel - você recebe um bilhão de linhas.... Basicamente não há necessidade de mais análises, este é o limite a partir do qual uma detecção mais precisa e precoce do sinal pode ser espremida... e um sinal de não-pipagem...
 
A ausência de uma ferramenta de análise de objeto não significa que o objeto em análise não existe.
 
moskitman:
Não, eu sei tão bem quanto qualquer pessoa que cada carrapato é uma ordem de alguém, um lance de alguém, uma ação consciente de alguém em antecipação a resultados futuros. Mas não esqueçamos que do enorme fluxo de citações um corretor, através de seu filtro, fornece a seus clientes, para dizer de forma suave, uma versão "editada", cuja análise é, na maioria dos casos, irrelevante.
Os TFs mais antigos são outra questão, onde podemos realmente ver qualquer tendência.
Pelo contrário, quanto mais TFs, mais aleatórias e ilógicas são.
 
não há aleatoriedade. não há ilogismo. há uma escolha de relevância, importância, prioridade na precisão das medidas em cada caso.
 
InternalVoice:
não há acidentes. não há ilogismos. há uma escolha de significado, importância, prioridade na precisão das medidas em cada caso particular.

Diga isso a Ben-laden, aos guerrilheiros nigerianos e aos furacões do Golfo do México))

 
paukas:
Não há nenhum. Se houvesse, você os adicionaria facilmente ao lado positivo de sua média.

Não no mercado, mas nas cotações que utilizamos. Tentei encontrar o mercado, mas nem a Quotespeed nem a CQG me ajudaram....

Eu olhei online no Saxobank e MIG. As cotações são diferentes, mas não é a liquidez deles que move o mercado. Não entendo quem estabelece a taxa principal do mercado, e onde procurar por cotações reais.

Eu tenho uma suspeita de futuros.... Quem pode saber... clue))))

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