O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 114
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Onde se deve procurar, então, por esta informação se não no preço? Penso que este é o outro extremo do pessimismo. Penso que a chave para o TS rentável está no estudo de várias propriedades do preço: volatilidade, volatilidade, repetição do passado, retorno inevitável a um ponto similar, e o próprio TS deve estar pronto para entrar a qualquer momento e sair imediatamente quando o sinal mudar, sem ordens de parada. Exigência de TS: o lucro líquido dentro de um certo período de otimização ou apenas de treinamento, deve ser de 1-10, ou mais vezes maior do que o drawdown máximo.
Qual você acha que é a diferença entre volatilidade e volatilidade? Eu pensei que era a mesma coisa.
O conceito de volatilidade é bastante importante para maximizar os lucros, em termos simples o termo representa a gama de flutuações da taxa de câmbio http://forexluck.ru/para/916-volatilnost.
Por volatilidade, gostaria de significar simplesmente o fato de que o preço flutua, enquanto a volatilidade é a largura das flutuações. Algumas fontes realmente equacionam volatilidade com volatilidade.
O equívoco de muitas pessoas quanto ao termo "Sistema Dinâmico Gerenciado" parece derivar de uma tentativa subconsciente de tentar a função de controle. Esta é uma concepção equivocada.
Aqui está um excelente exemplo disso:
Figurativamente falando, é como tomar um ônibus do ponto A para o ponto B. Você compra um bilhete, entra no ônibus, vai ao seu destino. Você é o passageiro daquele ônibus. Você não está dirigindo. E o que pode acontecer na estrada não depende de você. E onde o volante pode levá-lo, também não depende de você. Mas ninguém argumentaria que o ônibus é um Sistema Dinâmico Gerenciado.
O equívoco do termo "Sistema Dinâmico Gerenciado" parece vir de uma tentativa subconsciente de tentar a função de controle. Esta é uma concepção equivocada.
Aqui está um excelente exemplo disso:
Figurativamente falando, é semelhante a tomar o ônibus do ponto A para o ponto B. Você compra um bilhete, entra no ônibus, vai ao seu destino. Você é um passageiro naquele ônibus. Você não está dirigindo. E o que pode acontecer na estrada não depende de você. E onde o volante pode levá-lo, também não depende de você. Mas ninguém argumentaria que o ônibus é um Sistema Dinâmico Gerenciado.
Este é apenas o exemplo clássico de um sistema dinâmico descontrolado, porque o ônibus não é conduzido por um motorista, mas por um robô que recebe comandos de milhões de "motoristas" ao mesmo tempo e em diferentes direções. O robô gera a força resultante e o ônibus corre na direção escolhida pelo robô, independentemente da vontade de cada "motorista" individualmente, muito menos do passageiro.
A maior integridade, que muitas vezes não pode ser ignorada na análise, é o mundo inteiro.
Muitas vezes o "motorista" apenas se imagina a conduzir ;) .
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Oleg, por que você deve gastar sua energia para descobrir se o mercado é "administrável" ou "impossível de ser administrado"? É muito mais relevante investigar os problemas associados à administração dos próprios fundos quando se entra neste mercado espontâneo.
É uma questão importante. Pode-se dizer que é conceitual. A escolha da estratégia depende disso. Em particular, a gestão da equidade.
Colocando de forma exagerada: Você pode confiar cegamente na teoria da probabilidade ou agir de forma consciente.
Os mercados e o forex em particular são mais como uma serpentina de montanha com possíveis quedas e deslizamentos de terra inesperados.
A história ou P(t) não pode saber disso, ou mesmo antecipar tais eventos.
H controla o processo, dá direção ao movimento.
Deve-se considerar a força do evento em H que afetará B.
Discurso interessante. Mas mais uma vez se revela um beco sem saída para o comércio?
Os mercados e o forex em particular são mais como uma serpentina de montanha com possíveis quedas e deslizamentos de terra inesperados.
A história ou P(t) não pode saber disso, ou mesmo antecipar tais eventos.
H controla o processo, dá direção ao movimento.
Deve-se considerar a força do evento em H que afetará B.
Discurso interessante. Mas mais uma vez se revela um beco sem saída para o comércio?
Você está certo, eu ainda tenho que provar que estas inferências têm algo a ver com forex de alguma forma. Presumo que as funções I, P, H e B são formadas sob a influência, entre outras, das serpentinas e dos colapsos mencionados por você. Forma-se um quadro monótono probabilístico do processo no futuro, naturalmente sem qualquer previsão de colapsos futuros. Uma coisa é certa: os deslizamentos de terra estarão em torno da curva esperada, probabilística e curva. A direção do caminho é indicada, mas o que realmente é em termos de qualidade é impossível de prever. O resto é uma questão de sorte.
Eu simplesmente afirmo que matematicamente revelei sem falhas a existência e validade da relação: História = Passado + Presente.
AND = P+H.
Aqui não pude evitar uma curiosidade: quando integrei a função P em partes, ela se desfez nas funções AND e H como se segue e só tive que perceber este fato
P = I - H
E é a função histórica integral;
P - Função passado integral, que é obtida através da integração da função H;
1 - E - Superexponente, o progenitor do conjunto de expoentes, que se transforma em "nosso" expoente e = 2,7181..... somente em n = 1;
Consequentemente, tenho que admitir a possibilidade de existência de uma multidão de expoentes, que será categoricamente negada pelos matemáticos educados sobre a imutabilidade do número e = 2,7181...
Já que, logicamente, 1 - AND = B, pode-se e logicamente argumenta-se que o Futuro flui para o Presente como uma partícula deste superexpoente.
O mundo acabou se tornando muito mais complicado do que se pode imaginar. Todos pensavam que lidamos com um modelo de espaço - o tempo, mas acabou sendo um número incontável, cada vez tomando uma forma diferente, dependendo das situações prevalecentes no curso de um determinado processo. Por mais estranho que possa parecer, há muitos espaços e tempos correspondentes. Aparentemente, o resto de minha vida não será suficiente para explicar este fenômeno às pessoas, se eu não tiver seguidores que queiram me entender e me ajudar. Toda esperança está com Oleg.
Apenas afirmo que matematicamente descobri a existência e validade da relação: História = Passado + Presente.
E = P+H
I é a função histórica integral;
P - Função integral do passado, que é obtida pela integração da função H;
1 - E - Superexponente, o progenitor do conjunto de expoentes, que se transforma em "nosso" expoente e = 2,7181..... somente em n = 1;
Consequentemente, sou forçado a admitir a possibilidade da existência de múltiplos expoentes, o que será enfrentado com negação categórica por matemáticos educados sobre a imutabilidade do número e = 2,7181...
Já que, logicamente, 1 - AND = B, é possível e lógico argumentar que o Futuro flui para o Presente como uma partícula deste super-expoente.
O mundo acabou se tornando muito mais complicado do que se pode imaginar. Todos pensavam que lidamos com um modelo de espaço - o tempo, mas acabou sendo um número incontável, cada vez tomando uma forma diferente, dependendo das situações prevalecentes no curso de um determinado processo. Por mais estranho que possa parecer, há muitos espaços e tempos correspondentes. Aparentemente, o resto de minha vida não será suficiente para explicar este fenômeno às pessoas, se eu não tiver seguidores que queiram me entender e me ajudar. Toda esperança está com Oleg.
Aí está. Mas isto é ainda menos relevante para o mercado.
Não se quer considerar as conseqüências de um ataque de meteorito d>=1,5km, pois a fórmula perderia relevância.
No início do meu contato com o forex, pareceu-me promissor considerar os mercados no espaço e no tempo multidimensional, tive que desistir. Descobriu-se que tudo o que é brilhante se esconde na simplicidade e passa despercebido na superfície.
Em qualquer caso, você tem que ir até o fim para poder negociar com sucesso.
Estarei atento. Interessante.
Aí está. Mas isto é ainda menos relevante para o mercado.
Não quero considerar as conseqüências de um ataque de meteoritos d>=1,5 km, pois a fórmula perderia relevância.
No início do meu contato com o forex, pareceu-me promissor considerar os mercados no espaço e no tempo multidimensional, tive que desistir. Descobriu-se que tudo o que é brilhante se esconde na simplicidade e passa despercebido na superfície.
Em qualquer caso, é necessário percorrer todo o caminho para o sucesso do comércio.
Estarei atento. Interessante.
É bom que você tenha prestado atenção à possibilidade da existência de espaço e tempo multidimensional. E quanto à aplicabilidade, veja os padrões https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page111, na forma de números. É um pecado não tentar usá-los para pesquisas forex.
Fatos Histórico atual Passado+Nast=Passado Futuro+Nast+Futuro Passado+Nast+Bud
1,46356 0,122264003 0,149790895 0,027526893 0,149790895 0,850209105 6,41532E-10 1,000000001
1,46417 0,240428551 0,367600953 0,127172402 0,367600953 0,632399047 1,35367E-11 1
...
Eu não entendo bem a fórmula para decompor a coluna "Dados reais"?
Explicar.
Não nego a conexão entre P e B, pelo contrário, mesmo um ardente apoiador. Estou confuso apenas pela fórmula com um fluxo suave no tempo, semelhante ao MA com um certo período e, conseqüentemente, um atraso. A julgar por um grande número de ordens em aberto em seu TS, posso assumir que estamos amostrando n variantes de um processo sem análise suficiente de entrada e saída.
H pode ser comparado com o volante que direciona o movimento.
E o mercado é um sistema dinâmico controlado, mas é controlado por mais jogadores. Portanto, há um lapso de tempo até que todos se realinhem. Muitas pessoas nem sequer sabem que é possível fazer previsões de moeda incrivelmente precisas se não ocorrerem eventos de força maior.