O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 111
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Yusuf, livro didático.
Desde meus dias de estudante eu sei sobre estabilidade, AFC, Nyquist-Mikhailov, pi=3,14, função de transferência e muitas outras coisas, eu só preciso refrescar minha memória. O professor Lapshenkov G. I. leu para nós TAU. http://www. mitht.ru/pages/66?id=47, de um golpe e de uma só vez ele leu palestras sem berços, o que foi incomum. As pessoas se prepararam para suas palestras mesmo no recesso, abrindo seus cadernos, porque ele começou de imediato, sem nenhuma palavra introdutória. Naquela época, no final dos anos sessenta, nos perguntamos por que precisávamos de tudo isso; afinal de contas, precisávamos. Estou convencido de que o programa de ensino soviético era poderoso, não sei o que aconteceu com ele.
Isso é bom, é claro... mas é um pouco à distância... Não é?
Eu costumava estudar inglês, e até me lembro de algumas palavras e frases... mas isso não significa que eu saiba inglês ;)
Isso é bom, é claro... mas está um pouco distante... Não é?
Eu costumava estudar inglês, e até me lembro de algumas palavras e frases... mas isso não significa que eu saiba inglês ;)
Oleg, não se esqueça dos leitores do fio.
E eles sofrem há muito tempo por causa dos desvios dos conceitos canônicos.
Daí a falta de compreensão e rejeição por muitos.
O título do ramo devido à formulação imprecisa, mesmo os professores associados (especialistas em transientes) não entendem, e o que dizer sobre os outros ...
Há muito tempo, desde o início do ramo, venho procurando na direção indicada no título do ramo --- através de mal-entendidos, rejeição e, às vezes, hostilidade aberta. Naquela época, eu ainda não tinha certeza, mas tinha um palpite (baseado em algum conhecimento) de que era o caminho certo. E quanto mais eu ia além, mais eu me convencia disso. E como você sabe, quanto mais soubermos, melhor saberemos o que não sabemos. E a ignorância teve que ser eliminada. E isso novamente -- procurando e testando e procurando e testando novamente... É um processo longo, e continua e os resultados do processo tomam forma bastante definida. Durante este tempo pensei várias vezes em corrigir o primeiro post dando definições, mas fui impedido pela ausência de uma oportunidade de editar - aparentemente, este desejo não era suficientemente forte. Mas agora eu pretendo corrigir a situação e, como já disse antes, vou montar uma descrição mais ou menos expandida para colocar no primeiro posto do fio, mas é preciso que haja informações verificadas, portanto isso levará algum tempo. Espero que a experiência atual não me impeça de fazer isso.
.
Para os especialistas, a idéia deve ser clara e compreensível. Talvez não à primeira ou segunda vista. Mas, em ordem de trabalho, darei as explicações necessárias.
.
O sistema é não-linear, mas no primeiro passo, por conveniência, vamos representar o sistema como linear
dX(t) = A(t)*X(t)*X(t) + B(t)*U(t)
Aqui, como de costume, X é o vetor de estado e U é o vetor de controle. (tudo na presença de ruído)
X é um processo conhecido, digamos Fechar
U - ação de controle desconhecida
As matrizes A e B devem ser definidas.
A tarefa: determinar U
Este é o problema inverso da dinâmica - com suas complexidades, singularidades, incorreções e outros prazeres ;)
O que isso nos dá no final?
Resolvendo o problema, ou seja, definindo a U de controle, obtemos um controlador de movimento.
.
Por exemplo, para o ouro por valores próximos, tenho a seguinte imagem:
Linha fina --- controle U, ponto de ajuste de movimento Fechar.
.
O quadro completo é muito mais complicado:
.
O subsistema de decisão contribui para a complexidade geral do sistema
.
O trabalho está em andamento. Os horizontes da pesquisa foram ainda mais afastados. A ignorância consciente precisa ser eliminada ;)
Figurativamente parece algo parecido com isto:
.
Para os especialistas, a idéia deve ser clara e compreensível. Talvez não à primeira ou segunda vista... Mas, em ordem de trabalho, darei as explicações necessárias.
.
O sistema é não-linear, mas no primeiro passo, por conveniência, vamos representar o sistema como linear
dX(t) = A(t)*X(t)*X(t) + B(t)*U(t)
Aqui, como de costume, X é o vetor de estado e U é o vetor de controle.
X é um processo conhecido, digamos Fechar
U - ação de controle desconhecida
As matrizes A e B devem ser definidas.
A tarefa: determinar U
Este é o problema inverso da dinâmica - com suas complexidades, singularidades, incorreções e outros prazeres ;)
O que isso nos dá no final?
Resolvendo o problema, ou seja, definindo a U de controle, obtemos um controlador de movimento.
.
Por exemplo, para o ouro por valores próximos, tenho a seguinte imagem:
Linha fina --- controle U, ponto de ajuste de movimento Fechar.
.
O quadro completo é muito mais complicado:
.
O subsistema de decisão contribui para a complexidade geral do sistema
.
O trabalho está em andamento. Os horizontes da pesquisa foram ainda mais afastados. A ignorância consciente precisa ser abordada ;)
Suponha que, por algum milagre, descubramos a natureza da função U. O problema é que o modulo pode não ser tão grande quanto se pode imaginar o volume e o poder do mercado. É sobre isso que temos que pensar agora. É necessário lidar com um problema conscientemente insolúvel? Sugiro inicialmente, deliberadamente, reduzir o escopo do problema às capacidades do verdadeiro TC. Mas você é quem melhor sabe. Talvez eu esteja entendendo mal alguma coisa.
Não. Não está.
A natureza da função U é informativa. É um direcionador para o desenvolvimento do processo. O volume e o poder do mercado é uma história diferente.
No entanto, você pode aplicar este esquema para estudar o volume e o poder do mercado, assim como qualquer outro processo.
A TAU estuda sistemas controlados. Há um sinal de entrada, há uma ação de controle e há um sinal de saída transformado. A tarefa é determinar a ação de controle no sinal de saída desejado.
Você tem um sinal de entrada e saída - preço e nenhuma transformação como resultado do controle.
Ou você tem sinal de entrada - preço e sinal de saída - preço transformado. É canja encontrar uma função que dê um preço transformado de um determinado valor com base no preço de entrada.
Não há aqui nenhum objeto controlado.
É essencialmente um problema de previsão trivial - com coeficientes ou variáveis constantes, lineares ou não lineares, etc.
É como se Yusuf dissesse que suas equações de regressão são TAU. Ele também toma o preço e realiza transformações matemáticas a fim de reduzir o erro de previsão.
Somente ele denomina o "motion setter" o coeficiente de regressão desconhecido.
A TAU estuda sistemas controlados. Há um sinal de entrada, há uma ação de controle e há um sinal de saída transformado. A tarefa é determinar a ação de controle no sinal de saída desejado.
Você tem um sinal de entrada e saída - preço e nenhuma transformação como resultado do controle.
Ou você tem sinal de entrada - preço e sinal de saída - preço transformado. É canja encontrar uma função que dê um preço transformado de um determinado valor com base no preço de entrada.
Não há aqui nenhum objeto controlado.
É essencialmente um problema de previsão trivial - com coeficientes ou variáveis constantes, lineares ou não lineares, etc.
É como se Yusuf dissesse que suas equações de regressão são TAU. Ele também toma o preço e realiza transformações matemáticas a fim de reduzir o erro de previsão.
Não faça afirmações tão categóricas sobre um assunto com o qual você está, para dizer de forma branda, muito pouco familiarizado.