O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 15
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Olhando para a imagem, parece que a série é não-estacionária - cotações normais de mercado. Mas por sua origem é estacionário - a soma dos sinusoidais. Como podemos mostrar no intervalo de uma determinada amostra que a intuição está errada? Por exemplo, a fim de distinguir áreas fortes/fracosamente não estacionárias em citações reais?
Mais uma vez, a resposta a tal pergunta é ambígua. Mas você pode tentar usar, por exemplo, o teste Dickey-Fuller, cuja descrição pode ser encontrada na Internet.
.
e também
Cooper. Métodos probabilísticos para a análise de sinais e sistemas.
p.s. Espero que o autor não se importe com uma breve observação, faa1947 nunca entenderá que seu pacote favorito não foi projetado para analisar séries de mercado com características de probabilidade instáveis.
Aqui está uma foto - parece uma citação comum, na verdade é uma soma de ondas sinusoidais. Será que ele pode ser identificado como uma série estacionária?
faa1947
Se você não se importa de mostrar a aplicação prática do pacote econômico!
Na verdade, o artigo é baseado em citações reais e uma análise funcionalmente completa foi feita. Preparada uma seqüência com uma saída de lucro EA, está em coordenação com metacotas.
O artigo é francamente pouco impressionante...
Infelizmente, você não é o único. Esta não é a primeira vez que eu tento transformar as discussões do fórum no uso de métodos econométricos (estatísticas matemáticas). Em vez disso, o fórum prospera em outras teorias desenhadas pelos ouvidos em vez de métodos especiais e aparelhos matemáticos sintonizados com a economia. Elas promovem "bicicletas", por exemplo, "lentas e rápidas", embora isto seja chamado de "calendário" e esteja disponível em qualquer terminal e estas propriedades eram amplamente utilizadas pelos japoneses há mais de 300 anos.
Ok, você chorou e isso é o suficiente. Continue pedalando.
A propósito, seria interessante ver o que este pacote econômico diria sobre os dados fornecidos.
Exatamente o contrário é pretendido e tem um enorme conjunto de ferramentas para análise, em particular, tem um conjunto de testes para analisar a estabilidade do modelo.
Se você não se importa de mostrar a aplicação prática do pacote econômico!
Na verdade, o artigo é baseado em citações reais e uma análise funcionalmente completa foi realizada. Preparada uma seqüência com a saída para o lucro da EA, está em coordenação com metaquotas.
Francamente falando, o artigo não está impressionado...
Infelizmente, você não é o único. Esta não é a primeira vez que eu tento voltar as discussões no fórum para o uso de métodos econométricos (estatísticas matemáticas). Em vez disso, o fórum prospera em outras teorias arrastadas para os ouvidos em vez de métodos econométricos específicos e ferramentas matemáticas. Elas promovem "bicicletas", tais como "lentas e rápidas", embora seja chamado de "calendário" e esteja disponível em qualquer terminal e estas propriedades foram amplamente utilizadas pelos japoneses há 300 anos.
OK, choramingar e isso é suficiente. Continue pedalando.
Em geral, a econometria envolve o uso de indicadores econométricos, mas há problemas com eles por razões óbvias (principalmente para uma análise completa sobre a história) ... mas não se trata disso ...
não sou contra nenhum método em geral ... desde que funcione ... então eu gostaria de ver a aplicação real do mercado ... você tem um modelo? - mostre-me...
só por diversão...
Não há dúvidas sobre isso. Aqui em meu artigo, isto é feito também para esta seção. Não é a soma dos sinusoidais.
E em um mercado, uma série não é descrita por um modelo estável porque as propriedades da série mudam.
Os modelos estáveis são feitos em um mercado instável.
... "lento e rápido", embora isso seja chamado de cronograma e esteja disponível em qualquer terminal ...
Errado novamente..... Estas são coisas fundamentalmente diferentes, incomparáveis.... Bem, sim, eu vejo que é inútil explicar isso a você....