O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 22
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Você quer beliscar?
E presumo que você tenha não só a terminologia, mas também o conhecimento? :D)))))))))
: apenas um monte de besteiras de gente louca.
é o seguinte...
Se o modelo AR de segunda ordem, que foi, por assim dizer, com toda a seriedade, experimentado nas realidades existentes, é o topo das realizações econométricas... o que posso dizer... quando aplicado ao forex...
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Tais modelos elementares funcionam satisfatoriamente para objetos lineares de dinâmica pouco sofisticada ;)
Se tal modelo for fechado por feedback, ele pode ser aplicado também a objetos pouco lineares.
Mas parece que tudo isso é desconhecido para você...
A propósito, você sabe a diferença entre objeto estacionário e objeto não estacionário?
Se esse modelo AR de segunda ordem, que foi, por assim dizer, com toda a seriedade, experimentado nas realidades existentes, é o topo da realização econométrica... o que posso dizer... na aplicação ao forex...
É que o modelo AR é amplamente conhecido por ser aplicado pelo governo dos EUA. Bryukov aplicou-o ao forex em seu livro, afirma ser bem sucedido, eu não fui capaz de aplicá-lo. Mas não é o único modelo. Há várias classes de modelos em econometria e não se trata deles, trata-se de nós. Alguns conseguiram construir um modelo robusto, e outros não.
Enquanto nós estamos enfatizando aqui e tentando testar outros, as pessoas estão pegando um kit de ferramentas pronto que tem sido testado por décadas, e modelos rebitadores. É o que eu estou dizendo. Não é preciso reinventar a roda. Você tem que aprender um kit de ferramentas pronto que é de código aberto e afiá-lo para o resto de sua vida
Mas isso também depende dos algoritmos.
Não posso fugir da idéia de que é impossível criar um modelo durante séculos sobre quocientes como eles existem na natureza.
O plano é mais simples: criar um modelo que atenda aos critérios: sem autocorrelação e sem heterocedasticidade. Faça uma previsão 1 passo à frente (um passo é M1 ou D1). Depois repetimos. Por assim dizer, adaptação.
Destacado. Acredito que a tendência deve ser vista em relação à visão a posteriori dentro da qual ela é definida. No caso geral, parece ser o ângulo de inclinação da linha que descreve a matriz de preços para o período em questão. A fim de evitar discrepâncias nos métodos de determinação do valor numérico do coeficiente que define a tendência, ele provavelmente deveria ser determinado pelo método do quadr nominal de Gauss. Gauss, o que não foi o caso da dispersão em torno da linha reta na retrospectiva considerada
Aqui estou demonstrando a futilidade de uma tendência linear no comércio Forex.
No entanto, para ser justo, deve-se observar que qualquer tentativa de desenvolver um modelo de quociente nas etapas iniciais deve sempre incluir a tendência e uma constante na equação de regressão. Além disso, uma série de testes prevê a inclusão automática de uma tendência e uma constante. Mas então a pergunta precisa ser respondida: o uso desses valores é significativo no modelo? A resposta é dada pelo valor da probabilidade de que o coeficiente em tendência e constante seja igual a zero. Em minha modesta prática no modelo final, nem uma tendência nem uma constante permaneceram devido a esta razão comprovada.
sem qualquer suavização ou aplicação de "filtros", enquanto a aplicação de outros métodos levará ao caos e inconsistências. A aplicação de filtros não é um fim em si e eu nunca o disse em meus cargos. Primeiro é preciso definir a finalidade da modelagem. Eu não tenho um objetivo de "definir a tendência", mas tenho um objetivo de ter confiança no erro calculado da previsão. E você só pode confiar em uma previsão se seu erro, aceitável em magnitude, mudar pouco, e você só pode conseguir isso se o erro não tiver tendência (ou melhor, nenhuma dependência entre erros de barra) e nenhum dos tipos de heterocedasticidade.
Infelizmente, é assim que a econometria funciona - é uma pilha de ferramentas sem praticamente nenhuma instrução sobre como utilizá-las. Minha presença nos fóruns se deve ao fato de ter gerado um grande número de modelos "do zero", mas não consegui obter um único modelo sustentável. O desenvolvimento de qualquer modelo mesmo para um par de moedas é um processo muito demorado e monótono e estou procurando pessoas neste fórum que se juntarão a mim na construção e análise de modelos. Todos nós "velhos cronistas" devemos lembrar que milhares de pessoas se formam a cada ano em institutos com um diploma em econometria e essas pessoas não estão inclinadas a pedalar suas próprias bicicletas.
Estou esperando a resposta de você, ou uma reclamação, você concorda com a minha definição de tendência?
A tendência não é importante no meu conceito.
Estou fazendo uma análise estatística de um quociente, e é possível se o quociente não contiver um componente determinístico, pois ele abafa o ruído. Portanto, estou tentando isolar o componente determinístico, que, a propósito, é extrapolado para além da amostra chamada previsão. A próxima pergunta é: qual é o erro desta previsão? Se o resíduo após a remoção do componente determinístico i.i.i., então não há problema, mas (1) não é o caso nos mercados financeiros e (2) mesmo que seja, não há garantia de que na próxima etapa de previsão não teremos algo mais em vez de i.i.i., o que não nos permitirá extrapolar o erro, uma vez que ele será variável.
Isto não prova nada: o objetivo principal do governo americano não é seu próprio lucro, mas o crescimento econômico do Estado. Não é o mesmo que os lucros pessoais de um único comerciante.
Isto não prova nada: o objetivo principal do governo americano não é seu próprio lucro, mas o crescimento econômico do Estado. Não é o mesmo que os lucros pessoais de um único comerciante.