O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 14
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Aqui está uma foto - parece uma citação comum, na verdade é uma soma de ondas sinusoidais. Será que você pode dizer se é uma série estacionária?
mostrar não 1500, mas 15000 ou mais observações... devem ser visíveis à vista...
mostrar não 1500, mas 15000 ou mais observações... devem ser visíveis à vista...
O uso de sistemas dinâmicos de estrutura aleatória em um livro sobre econometria pode ser descrito em algum lugar, embora eu não tenha me deparado com ele, mas geralmente o aparelho descritivo que lhe interessa é dedicado à literatura sobre mecânica estatística ou dinâmica estatística, outro nome.
sistemas dinâmicos, mas descrevendo em dinâmica exatamente as características probabilísticas dos processos.
p.s. Espero, o autor do tópico não se importe com uma breve observação, faa1947 não entenderá que seu pacote favorito não foi projetado para análise de séries de mercado com características probabilísticas instáveis.
Isso é compreensível. Mas nesta amostra?
Para quê? Se o amarrarmos a um segmento de citações ( digamos um crescimento lento e prolongado )... então este modelo continuará este segmento... ou seja, não mostrará uma queda...
faa1947
se você não se importa de mostrar a aplicação prática do pacote econômico!
o artigo é francamente inexpressivo.
Aqui está uma foto - parece uma citação comum, na verdade é uma soma de ondas sinusoidais. Será que ele pode ser identificado como uma série estacionária?
faa1947
se você puder mostrar a aplicação prática do pacote econômico !
A pergunta é formulada de forma um tanto incorreta. Portanto, é correto dizer que qualquer série pode ser submetida ao teste cujos resultados ajudarão a tirar conclusões sobre sua estacionaridade ou não com uma certa confiança. Por outro lado, há sempre alguma incerteza em qualquer teste sobre quaisquer dados. Em outras palavras, não é apenas o conjunto de dados de entrada que desempenha um papel aqui, mas também a forma pela qual a decisão é tomada.
Olhando para a imagem, parece que a série é não-estacionária - as cotações usuais do mercado. Mas por origem é estacionário - a soma dos sinusoidais. Como mostrar que a intuição está errada no intervalo de amostra dado? Por exemplo, com o propósito de identificar áreas fortes/ pouco estacionárias em citações reais?
A propósito, seria interessante ver o que este pacote econômico diria sobre os dados fornecidos.
Tanto sobre eles como sobre os dados reais... mas como a econometria usa dados fa (sua recuperação e durabilidade é um problema), não acho que haja um resultado real que funcione (apenas um pouco em + se colocar em TS)
faa1947 mostrar...pelo menos algo ....
Olhando para a imagem, parece que a série é não-estacionária - as cotações usuais do mercado. Mas por origem é estacionário - a soma dos sinusoidais. Como mostrar que a intuição está errada no intervalo de amostra dado? Por exemplo, com o propósito de identificar áreas fortes/ pouco estacionárias em citações reais?
Mesmo se você selecionar essas seções... elas mudarão caótica, não com um certo passo... isso significa que não fará nada... ou mesmo se fizer, seu uso prático será insignificante... na minha opinião, é claro...