Não me diga então que TA não funciona - página 14

[[Excluído]]

artikul:

Eu também estou chocado )))) Provavelmente porque afinal TA não funciona ))))

Uma coisa é clara - o método proposto de otimização realmente funciona.

Tudo o que é necessário é desmistificar matematicamente o método e quebrar tudo isso.

Mas precisamos de um Expert Advisor mais simples, com sinais mais compreensíveis para ver claramente todas as BPs na análise

Quais sinais permanecem e quais são cortados e por quê.

[Vladimir Gomonov]

Reshetov:

O mais útil aqui é a normalização da saída de perceptron para comparação com um valor limiar. Ainda não apliquei em meus EAs, mas preciso experimentá-la.

Eu normalizo todos os osciladores. E não no máximo (não é sábio, não importa como você olhe para ele), mas na variação.

//--- Расчёт коэффициента нормализации -----------------
double GetCn(const double &source[],long len) // Возвращает коэффициент нормализации
  {
   double qsum=0;
   for(uint i=0; i<len; i++)
     {
      double t=source[i];
      qsum+=t*t;
     }
//   if(Prints)Print("QSum == ",qsum,"; Len == ", len);
   qsum=sqrt(qsum/len);
//   if(Prints)Print("CNorm == ",M_SQRT1_2/qsum);
   return(M_SQRT1_2/qsum);
  }

Comente a aplicação da raiz de 1/2 como um fator de normalização. Isto é escolhido pela razão que a variação da onda sinusoidal = 0,5, portanto o desvio padrão = sqrt(1/2).

Ou seja, o desvio padrão do oscilador resultante será o mesmo que o de um sinusoidal.

--

Eu também normalizo os coeficientes de perceptrons. A otimização (encaixe) é mais rápida. Aqui está minha versão de "treliça" em mql5.

// Eu não anexo o indicador testado devido à modéstia. Se você quiser testá-lo, você pode adicionar qualquer um de seus indicadores.

[Vladimir Gomonov]

Ah, sim! Também não funcionará sem um motor de mercado. Colocando-a no trailer. Sem comentários (é simples).

[hrenfx]

MetaDriver:
Eu normalizo todos os osciladores em geral. E não pelo máximo (o que não é sábio, de qualquer forma), mas pela variação.

Não houve normalização ao máximo.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Não houve racionamento, no máximo.

Sinto muito. :)

[hrenfx]

MetaDriver:
Desculpe. :)

Agora eu não sei... Boas Festas!

Sobre o racionamento:

Você precisa ser claro sobre o que está fazendo e para que está fazendo isso. Por exemplo, é importante conhecer a faixa de valores do valor normalizado. As condições para alcançar os valores extremos do intervalo. E assim por diante.

É por causa de considerações de racionamento que os retornos relativos, e não absolutos, funcionam. E, em geral, a visão dos VRs de preço carrega uma certa universalidade.

Isto não é uma elucidação, apenas um pensamento em voz alta.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:

1) Agora eu não sei... Boas Festas!

2) Sobre o racionamento:

Você precisa ser claro sobre o que está fazendo e para que está fazendo isso. Por exemplo, é importante conhecer o intervalo de valores do valor normalizado. As condições para alcançar os extremos do intervalo. E assim por diante.

É por causa de considerações de racionamento que os retornos relativos, e não absolutos, funcionam. Bem, em geral, a visão de preço dos VRs carrega uma certa universalidade.

3) Isto não é uma elucidação, apenas um pensamento em voz alta.

1) Igualmente! :)

2) Há um acordo total.

3. estou vendo.

De qualquer forma, estou feliz que você esteja interessado em combinar a TC. (Provavelmente ainda tenho algumas reflexões sobre cooperação). Concordo intuitivamente com a alsu sobre o tema de que, independentemente de como as citações são combinadas, é pouco provável que suas propriedades mudem muito. Só um pouquinho. :) Mas com o TS é uma questão completamente diferente. As BPs de sinais comerciais podem ter características bem diferentes e muito diferentes. Há muito espaço para a construção de combinações bastante significativas.

A propósito, há muito tempo (cerca de um ano e meio) venho construindo e testando apenas sistemas que modificam a posição líquida em cada barra, ou seja, com "saída periódica contínua".

// Isto não significa que eu os colocarei em tal versão no mercado. É importante entender claramente o que está sendo feito e para que fins.... :-))

[Alexey Subbotin]

MetaDriver:

Os sinais comerciais da BP podem ter características muito diferentes e muito diferentes. Há um enorme espaço para a construção de combinações muito significativas.

Apenas uma base teórica é necessária - ultimamente, algo assim tem sido vislumbrado aqui ... Quando a mente de várias pessoas começa a trabalhar na mesma direção ao mesmo tempo, isso não é bom))

A propósito, há muito tempo (cerca de um ano e meio) venho construindo e testando apenas sistemas que modificam as posições da rede em cada barra, ou seja, com "saída periódica contínua".

Bem, sim, essas são as mais fáceis de analisar.

[Vladimir Gomonov]

alsu:
1) Só preciso de uma base teórica - tem havido um vislumbre de algo ultimamente... Quando a mente de várias pessoas começa a trabalhar em uma única direção ao mesmo tempo, não é bom))).
2) Bem, sim, essas são as mais fáceis de analisar.

1. Deixemo-nos de tretas teóricas. oops, quero dizer, claro! ;) Bem... tenho algumas reflexões. Mas é a ganância que está sufocando, como sempre. :) Talvez algum tempo depois...

2. Não se trata apenas disso (embora isso seja justo). Ele permite selecionar conjuntos de TCs que possuem "boas" propriedades aditivas. Isto é, eles são mais propensos a somar lucros quando os sinais são somados.

[Alexey Subbotin]

MetaDriver:

xre....

Estou esperando por um artigo de nosso matemático sobre pesquisa de dependência-independência como ponto de partida. Em minha mente, já estou parafusando as teses lá para o assunto deste fio. Parece que deve ser a teoria que explicará a peneirada dos sinais "true-fit".