Não me diga então que TA não funciona - página 11

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bolt:

É possível estabelecer eu mesmo os limites dos intervalos de tempo de teste e otimização? Eu entendi corretamente que os resultados da otimização dos parâmetros estão no arquivo de pó de ácido sulfúrico?

Posso substituir um Expert Advisor interno pelo meu próprio com o título de especialista interno e como fazê-lo corretamente? Obrigado.


Somente se você otimizá-lo manualmente. Não há nenhuma provisão para isto no software.
 

Estou farto de toda a escória que inunda este recurso. Eles vão enterrar qualquer idéia. As criaturas carecem de um tom de respeito em seu endereço, mas não conseguem nem mesmo sair de cima delas e olhar para o código fonte e entrar na idéia. Eles poderiam ao menos escrever algo construtivo. Tudo o que você faz é se masturbar. Você está quebrando a regra principal do fórum - respeito.

É um desrespeito total começar a criticar sem entender. É isso que todos os vagabundos fazem, não apenas aqui, mas na vida em geral. Corpos ociosos que não podem dar à luz nada de útil, mas são rápidos para criticar qualquer idéia.

Moderadores: Se um usuário do fórum é um freeloader - eu não o respeito.

Topikstarter: Há algumas idéias de pesquisa.

  1. Afaste-se do TP e SL e vá para o modelo de sinais: COMPRAR, VENDER, COMPRAR.
  2. Assim, a BP de sinais será composta de três valores: +1, -1, 0.
  3. Otimização no primeiro intervalo, obtivemos o TP1.
  4. No segundo intervalo, obtivemos a BP2.
  5. Otimização em dois intervalos de BP3 ao mesmo tempo.
  6. Precisamos visualizar todas as BPs.
  7. Veja a correlação entre BP1, BP2, BP3 e (BP1 "cruzada" por sua metodologia proposta com BP2) em diferentes intervalos.

Objetivo, para ver e analisar como o componente de encaixe é subtraído da BP.

Até agora o seguinte é claro: quanto mais BPs forem "cruzadas", mais zeros a nova BP irá conter.

P.S. A idéia de pesquisa proposta não é uma recomendação de "inteligente" para fazer isso. É algo que farei, e depois os resultados, relativos a este ramo em particular, de forma construtiva e, talvez, com palavras quentes, discutirei aqui, expressando meu respeito pela pesquisa.

 
hrenfx:

Topikstarter: há algumas idéias de pesquisa.

  1. Afaste-se do TP e SL, e vá para um modelo de sinais: COMPRAR, VENDER, fumar.
  2. Assim, a BP dos sinais consistiria em três valores: +1, -1, 0.

Estou tentando esta idéia, mas os resultados ainda não são satisfatórios. Ou seja, há um TS sem decolagens e paradas que pode ser bem adaptado à história. Mas se comporta de forma muito instável com um filtro.

O principal aqui é a probabilidade de lucro no OOS. Se o lucro no OOS for obtido somente na N-ésima tentativa, a probabilidade de que não estamos lidando com um ajuste é aproximadamente igual: 1 / N

A estabilidade nos testes futuros é o mais importante, o resto pode ser melhorado e melhorado mais tarde.

 

Acho que devemos analisar a BP (+1, -1, 0) para todos os TS para o componente de encaixe.

Ou seja, tomamos qualquer TS, convertemos seu histórico em nossa BP de acordo com a seguinte regra, onde COMPRAR posição líquida escrevemos +1, VENDER - -1, posição líquida zero - 0.

Escreva um conjunto de ferramentas utilizáveis para investigação destas BPs obtidas por otimização em diferentes intervalos e "travessias".

É claro que em SB absolutamente todos os TPs são adequados. É por isso que o conjunto de ferramentas para a SB deve sempre mostrar a mesma imagem. Bem, isto é mais uma conversa fiada. Eu o farei e o compartilharei com vocês.

 

Surgiu com uma idéia muito melhor do que (+1, -1, 0). Pode ser testado com qualquer MM.

Compor BP como volume (sinal, como direção) da posição líquida. Depois "cruzar" as BPs de acordo com as regras:

  1. Divergente - sinal de cruzamento zero.
  2. Unidirecional - sinal de travessia pelo menos a BP.
 
hrenfx:

Otimização em dois intervalos de BP3 ao mesmo tempo.

Parece-me que isso destrói completamente a idéia de filtragem mútua de dois módulos de sinal treinados em intervalos diferentes?

E a saída do SL e TP, é correta, e neste caso e em geral. Para simplificar, podemos até mesmo pegar (+1, -1), e 0 receberemos e já em módulos de sinais de trabalho conjunto e sinais opostos deles.

Bem, é claro que as entradas devem ser alteradas, "miséria" dos dados de entrada neste caso pode nivelar as vantagens da idéia no resultado final.

Vou tentar agora também.

 
Figar0:

Parece-me que isso destrói completamente a idéia de filtragem mútua dos dois módulos de sinal treinados em intervalos diferentes...

A idéia é totalmente mantida. A BP3 só precisa ser comparada para fins de pesquisa. Pelo menos para ver como fica o componente de encaixe.
 
Reshetov:

Sim. Esta linha não parou de crescer.

Por que você não diz algo?

A regra número oito já está em vigor.

Eu mesmo já experimentei....

É sóbrio!

 

Cara, eu não sei de ninguém, mas obtive resultados semelhantes quase imediatamente. Quem não gosta do que está neles???? O lote é permanente...

Está longe do OOS, mas o lote depois é de agosto a fevereiro de 2011

 
Bravo! // é isso que estou dizendo - não é tão complicado na realidade...
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