Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 8

 
lea:


Sobre a filial - é mais rentável realizar seminários comerciais :)

É possível criar um sintético que flutua mais do que o custo total. Mas para tais estratégias, a velocidade de recebimento de dados e execução de ordens é importante.

você quer dizer sintéticos como (eurusd/gbpusd)-eurgbp?
 
sanyooooook:
Você quer dizer sintéticos como (eurusd/gbpusd)-eurgbp?


Sim, assim. Naturalmente, é preciso recalcular corretamente a partir de asc e bid synthetics.

hrenfx:
Justifique.

Tais estratégias são uma das formas reais de se ganhar dinheiro com o câmbio. É por isso que eles são de interesse para participantes mais avançados tecnicamente. O comerciante com MT (com internet lenta, etc.) não será capaz de competir com eles.

Se você não acredita em mim, vá e experimente :)

 
lea:


Sim, como este aqui. Naturalmente, você tem que recalcular corretamente a partir de asc e lances sintéticos.


Eu estava pensando em algo novo, concordo com a MT, é improvável que funcione, há um árbitro na base de código, bem implementado, mas não é exequível na aplicação prática.
 
lea:

Tais estratégias são uma das formas reais de se ganhar dinheiro com o câmbio. É por isso que eles são de interesse para participantes mais avançados tecnicamente. O comerciante de MT (com internet lenta, etc.) não será capaz de competir com eles.

A plataforma não tem nada a ver com isso, a discussão é sobre análise de mercado, como descrito no título do tópico.

O exemplo que você deu é a trivial alta freqüência (baseada em relações funcionais quase rígidas), que comercializa ineficiências de mercado de curto prazo e que, por causa disso, têm problemas permanentes de liquidez: os lucros crescem linearmente. Tais estratégias podem ser vistas entre os líderes da concorrência. Não estou familiarizado com tais estratégias no mercado mais líquido (FOREX).

A arbitragem estatutária não requer necessariamente alta freqüência de negociação. Quanto mais longo o intervalo de construção de um sintético, mais longo é o cálculo do comércio.

 
sanyooooook:
Eu estava pensando em algo novo, concordo com a MT, é improvável que funcione, há um motor de arbitragem na base de código, é bem implementado, mas não é viável na aplicação prática.

Isto é novo, só que você ainda não pegou o jeito. Em particular, pode ser statarbitrage, mas pode ser arbitragem cambial e não sobre dois instrumentos financeiros. A arbitragem estelar não requer uma execução particularmente boa, uma vez que os alvos lá não são os navios.

O principal problema não está na seleção dos instrumentos (é trivial - digamos, todos os pares envolvendo GBP, EUR e USD), mas no "afrouxamento" correto de sua combinação perfeitamente equilibrada ("vetor cointegrante"). Já vejo agora duas possibilidades fundamentalmente diferentes para tal desarranjo. Mas tem que ser feito com sabedoria e apenas parte dos sistemas resultantes pode ser chamada de statarbitrary.
 
hrenfx:

A plataforma não tem nada a ver com isso, há uma discussão sobre a análise de mercado no título do tópico.

Você pode tentar fazer arbitragem de moedas, submetendo pedidos por telefone. Eu posso até adivinhar o que sairá disso :)

Não estou familiarizado com tais estratégias no mercado mais líquido (FOREX).

Obviamente, em forex, estas estratégias estão disponíveis para um número limitado de participantes (e eles não têm problemas com liquidez, porque forex - como você disse, o mercado mais líquido).

A arbitragem estatutária não requer necessariamente alta freqüência de negociação

Eu concordo. Mas eu não chamaria (eurusd/gbpusd)-eurgbp stat arbitrage.

Quanto mais longo for o intervalo de construção definido para o sintético, mais distante será o alvo a ser comercializado.

E o menor é o lucro obtido. Não devido ao aumento da duração dos negócios, mas devido ao fato de que os participantes mais ágeis já receberam os pedidos mais lucrativos :)

 
Mathemat:
O maior problema não está na seleção dos instrumentos (que é trivial - digamos, todos os pares envolvendo GBP, EUR e USD), mas no correto "afrouxamento" de sua combinação perfeitamente equilibrada ("vetor de cointegração"). Já vejo agora duas possibilidades fundamentalmente diferentes para tal desarranjo. Mas tem que ser feito com sabedoria e apenas parte dos sistemas resultantes pode ser chamada de statarbitrary.
Mas por que devemos sacudi-los? Se o vetor de cointegração for calculado - ou seja, se for obtida uma combinação linear estacionária de preços - o processo resultante deve ser negociado.
 
Mathemat:

Isto é novo, só que você ainda não pegou o jeito. Em particular, pode ser statarbitrage, mas pode ser arbitragem cambial e não sobre dois instrumentos financeiros. A arbitragem estelar não requer uma execução particularmente boa, já que os objetivos não são os mesmos.

O principal problema não está na seleção dos instrumentos (é trivial - digamos, todos os pares contendo GBP, EUR e USD), mas no "afrouxamento" correto de sua combinação idealmente equilibrada ("vetor cointegrante"). Já vejo agora duas possibilidades fundamentalmente diferentes para tal desarranjo. Mas tem que ser feito com sabedoria e apenas parte dos sistemas resultantes pode ser chamada de statarbitrary.
Provavelmente, eu não o entendi, vocês matemáticos não entendem, vocês chamam de coisas simples por diferentes palavras difíceis de pronunciar. Você inventou algum tipo de arbitragem estatutária e agora você está tentando miná-la. Se o segredo não é tão secreto, me dê alguns exemplos de como miná-lo.
 
lea:

Obviamente, em forex estas estratégias estão disponíveis para um número limitado de participantes (e eles não têm problemas de liquidez, pois forex é, como você disse, o mercado mais líquido).

Com pura arbitragem entre diferentes plataformas ECN FOREX no momento do lançamento da notícia, estou familiarizado não por rumores. A liquidez é pequena ali.

Eu concordo. Mas eu não chamaria (eurusd/gbpusd)-eurgbp statarbitrage.

Esta situação é descrita acima.

E quanto menor o lucro. Não devido aos negócios mais longos, mas devido ao fato de que os participantes mais ágeis já receberam os pedidos mais saborosos :)

As propostas mais saborosas a que você se refere são ilíquidas e quase ineficiências evasivas. Estou falando de arbitragem estatística, onde não há necessidade de se apressar na execução. Esta é uma estratégia neutra de mercado, baseada em uma carteira neutra de mercado. Há ali um oceano de liquidez e as oportunidades são incomparavelmente maiores do que no HFT.
 
hrenfx:
O mais importante para nós é manter a propriedade sintética (canal horizontal) pelo menos um pouco à direita de seu intervalo de construção - em Out of Sample.
Um pouco para a direita - é para ter tempo de negociar neste intervalo? Suponha-se que tenhamos negociado e fechado o lucro. Depois disso, construímos um novo sintético? Ou, se o canal for salvo, deixamos o sintético inalterado? Quais são as regras para reparar a perda? 3 sigma?