Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 38
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Boa tarde.
O proprietário da filial estava falando sobre a instabilidade dos spreads construídos. Isto é, OutofSample todas as propriedades de um spread "estacionário" se perdem.
Aqui está um exemplo de um spread que eu construí. Pares incluídos no spread: USDJPY,EURUSD,GBPUSD,EURGBP.
Lote da propagação:
OutofSample:
Como podemos ver, mais de 1000 relatórios, o spread não mudou sua estrutura de forma tão drástica. Levando em conta o recálculo dos pesos, por exemplo, a cada 10 relatórios, você pode usar o spread.
Bom dia. Eugene, por favor, informe qual programa você usa para construir spreads .
Ou alguém do fórum pode sugerir onde encontrar um software adequado para a construção de edifícios com possibilidade de definir pesos por instrumento e, em seguida, exibir gráficos de cestas em diferentes intervalos de tempo....
Bom dia. Eugene, por favor, informe qual programa você usa para construir spreads .
Ou qualquer pessoa do fórum pode sugerir onde encontrar um software adequado para construir spreads com a capacidade de definir pesos por instrumento e depois exibir gráficos de cestas em diferentes intervalos de tempo....
https://forum.mql4.com/ru/28176
Bom dia. Eugene, por favor, informe qual programa você usa para construir spreads .
Ou qualquer pessoa do fórum pode sugerir onde encontrar um software adequado para construir spreads com a capacidade de definir pesos por instrumento e depois exibir gráficos de cestas em diferentes intervalos de tempo....
Eu uso um software proprietário. Eu não posso dizer nada sobre software de terceiros.
1. o autor se opõe, com razão, a uma média ao calcular a correlação, mas ele calcula seus coeficientes pela média, ou seja, de uma forma machkoobrzazno. Enquanto isso, se o valor de paridade da moeda aparece, não é sem razão, e não é sem razão por muito tempo, ou seja, não é necessário fazer média, deve ser tomado como certo, em outras palavras, a divergência na vida não deve necessariamente ser acompanhada de convergência, mas se você fizer média, você inevitavelmente enfrentará o oposto, que não existe.
2. Os pesos das próprias moedas contam uns contra os outros. Ou seja, nós ovelhas estamos olhando umas para as outras, e apesar dos detratores que não são um pouco ovelhas, mas cavalos, corremos, em geral, embora caóticos, mas na mesma direção, como, aqui está, a história do rebanho. E quanto ao pastor e aos cães de arbitragem?