Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 6
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Com este método?
Sugiro que aqueles que discordam desta expressão provem matematicamente o contrário e apresentem as provas ao público.
Na verdade, você pode ter até dez:
Qualquer bom aluno da 3ª série do ensino médio é capaz de calcular a correlação se lhes for explicado como e o que adicionar e multiplicar.
O assunto dos coeficientes de correlação Pearson e Spearman foi tratado o máximo possível sobre este recurso.
Por favor, mantenha-se fiel ao tópico do fio, que tem desigualdades estritas (> 2) no título.
O tema (especificamente em >2) é ilimitado.
As correlações estão bem. O objetivo aqui é tratar a cointegração teoricamente (para três pares, amarrados em um anel, o vetor cointegrante é elementar).
O principal é tentar "soltar corretamente" o vetor cointegrante. Onde afrouxá-lo, com que critérios, é a questão.
Teoria da forma de equilíbrio por mais_
( verdadeiro para 2 )
Os fatos estão aí. Você precisa de um instrumento sintético para fazer algum tipo de sentido econômico (a soma de todos os pares é o quê? e se eu somar os preços de 40.000 instrumentos?)
E os fatos estão nos lugares mais destacados. Em vez de pensar que é melhor levar no queixo, eh, sanyooooooook?
Para ser honesto, não consigo nem imaginar tal técnica. Especialmente porque todas as posições da carteira terão que ser revertidas durante a recuperação e, portanto, a perda de spreads para cada par. Pelo menos os níveis dos canais devem ser suficientemente amplos para evitar perdas significativas de propagação na inversão. Sem mencionar que a inversão de posições para toda a carteira não é uma tarefa fácil. Até mesmo os comerciantes de pips que negociam um par no rebote podem ter problemas com a inversão de posições. E quando houver muitos pares, teremos muitos problemas com a ocupação dos canais de comércio.
A carteira de pares comprados e vendidos e mantidos é outra questão. Uma vez aberto uma vez, e se as tendências forem estáveis, não há necessidade de reavivá-lo. Em alguns casos, ela é apenas parcialmente abalada.