Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 14
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Eu não estou reclamando. É que há aqui uma fixação na estacionaridade - por isso estou sugerindo que este requisito seja descartado.
Somente para as majors não há cointegração, é claro. Haverá somente em sistemas "looped" como <EUR/GBP/USD> (ou seja, EURUSD, GBPUSD, EURGBP). Mas não é difícil mudar para um sistema somente de "anéis".
A não-uniquidade do vetor ortogonal é um fato. Precisamos de um critério lógico, que será otimizado na busca de um determinado vetor. Por exemplo, um critério de "tendência máxima". Matematicamente - Não sei como. Você pode usar a variância ou seu análogo para outras distribuições de retorno. Outra maneira é exigir a máxima autocorrelação dos sintéticos. Existem outros critérios. Apenas não sugira Hearst, seria uma grande confusão.
A crítica, hrenfx, justifica por que estou indo pelo caminho errado.
Somente para as majors não existem cointegrantes, é claro. Haverá somente em sistemas "looped" como <EUR/GBP/USD> (ou seja, EURUSD, GBPUSD, EURGBP). Mas não é difícil mudar para um sistema somente de "anéis".
É claro que não é difícil - vetor zero.
O que é necessário é um critério lógico que será otimizado na busca de um determinado vetor.
Bem, há correlações. O canadense é petróleo. Australiano - ouro. Australiano - Neozelandês. Comércio de pares, em resumo.
Você poderia fazer Aussie-gold-New Zealander. Não mais emparelhado. Mas agora há muito mais espaço de manobra. Poderíamos também acrescentar o rand sul-africano para os exóticos. Haveria quatro instrumentos que definitivamente poderiam ser cointegrados.
Você pode Aussie-gold-New Zealander. Não mais emparelhado. Mas agora há muito mais espaço de manobra. Você também poderia acrescentar aqui o rand sul-africano para o exotismo. Haveria quatro instrumentos que definitivamente poderiam ser cointegrados.
Você acabou de dizer que não há um vetor cointegrante para as majors, e então você fala de um para 4 majors. Se houvesse um vetor cointegrante, seria um graal elementar. Não há um:
O gráfico inferior é sintético. Você pode ver que não há cointegração no OOS. Levou esse intervalo de propósito. Há alguns bons, é claro.
Por que procurar por conjuntos de majores? Você não precisa fazer isso. Analisar todas as majors de uma só vez - todo o mercado.
Você acabou de dizer que não há um vetor cointegrante para as majors, e então você fala de um para 4 majors. Se houvesse um vetor cointegrante, seria um graal elementar. Não há um:
[...]
Por que procurar por conjuntos de majores? Você não precisa fazer isso. Analisar todas as majors de uma só vez - todo o mercado.Teoricamente, não há como calcular um cointegrante para as majors a menos que você faça suposições adicionais. Toda arbitragem estatutária é baseada no empirismo nu (fundamental, é claro). Enquanto os canadenses exportarem muito petróleo, sua moeda estará vinculada ao petróleo.
Gosto de sua Reciclagem, preciso experimentar mais... E, em geral, devemos virar nossos cérebros para algum lugar drasticamente para encontrar algo.
Toda a statarbitrage se baseia no empirismo nu (fundamental, é claro). Enquanto os canadenses exportarem muito petróleo, sua moeda estará vinculada ao petróleo.
Offtop:
Existe tal ferramenta para a negociação de pares. Um dos resultados de sua aplicação:
Corr = -0,7451, USDCAD - #CLX0, barras = 24664 (2010.05.31 13:10 - 2010.09.28 17:05), Dólar Americano vs. Canadense - Novembro 2010 Futuro Leve, Doce Petróleo Cru
O valor absoluto do coeficiente de correlação no intervalo de 4 meses é 0,7451.
É apenas para o cointegrante do zero maior, e para o ortogonal para o cointegrante é não-zero. Eu não afirmo que não faço empirismo. Mas por que não tentar?
Vou proceder desta maneira.
1. Escolha o anel EUR/USD/GBP.
2. Encontre o cointegrante. Este é um vetor não-zero, que é o que eu preciso. Para mim, de que me serve um vetor zero?
3. Selecionamos o ponto de entrada de todos os pares do anel a fim de fixar a taxa EURGBP na entrada. Fixar o espaço dos vetores de volume de acordo com algum critério. Por exemplo, se não nos preocupamos com a ortogonalidade, então otimizaremos por todos os vetores com volume total definido. Se assim for, podemos otimizar apenas os vetores ortogonais para o cointegrante.
4. Escolha um critério que será satisfeito pelos sintéticos da "tendência máxima". Até agora, eu gosto mais da autocorrelação de retornos. Deve ser o máximo, é a base para o comércio de tendências. A equidade não tem que ir constantemente para cima, só tem que ser uma tendência.
5. Encontre boas citações sem buracos por vários anos. Por exemplo, forexite.com. Espalhadas nas majors há quase 5 pips em quase todos os lugares, e isso é bom para verificar.
6. Vamos colá-los em XL e executar a tarefa de otimização - maximizar o coeficiente de autocorrelação sintética.
7. Tendo encontrado uma solução, leve-a para o tipo "somente para grandes" (remover EURGBP, construindo entradas equivalentes). Isto removerá informações desnecessárias e minimizará os custos comerciais (spreads).
8. Nós verificamos no OOS e nos alegramos se tudo está bem.
O valor absoluto do coeficiente de correlação no intervalo de 4 meses é 0,7451.
Este é um valor baixo. Tenho demonstrado resultados muito mais aceitáveis. Observe as citações intradiárias, elas parecem ser melhores. E, é claro, virar o canadense.
1. Selecione o anel EUR/USD/GBP.
2. Encontre o cointegrante. Este é um vetor não-zero, que é o que eu preciso. Para mim, de que me serve um vetor zero?!
EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 devem ser cointegrados. Obviamente, isto seria se todos os coeficientes fossem de 1/3. Veja como a cointegração acabou sendo grande:
Para nós, de que nos serve um vetor cointegrante como este?
3. Selecionamos o ponto de entrada de todos os pares do anel, a fim de fixar a taxa EURGBP na entrada. Fixar o espaço dos vetores de volume de acordo com algum critério. Por exemplo, se não nos importamos com a ortogonalidade, então otimizaremos por todos os vetores com volume total definido. Se estamos preocupados, então nos limitamos àqueles ortogonais ao cointegrante.
Lançando EURGBP fora de consideração: a redistribuição do Koef3 entre Koef1 e Koef2 resultará em Koef1 e Koef2 sendo zero. Esse é o vetor zero cointegrante sem sentido de que eu estava falando. Não vejo porque você deve se engajar em auto-ilusão. "Anéis" são loc, postura zero. Sugiro que simplesmente os esqueçamos.
Este é um valor baixo. Tenho demonstrado resultados muito mais aceitáveis. Observe as citações intradiárias, parece estar melhor lá. E, é claro, virar o canadense.
Que diferença faz se o canadense está ou não invertido! A correlação apenas muda de sinal, tudo o que nos interessa é seu valor absoluto para determinar o grau da correlação.
Aqui está a leitura do indicador de correlação:
Fundamentalistas e correlatos que entendem pelo menos um pouco de matemática devem ser eliminados com tais gráficos para obter seu "conhecimento" para baixo
O gráfico mostra que o mercado está vivo e que os elos nele existentes estão "respirando". Não há nenhuma suposta ligação íngreme entre o canadense e o petróleo. Não existe um cointegrador.
O gráfico mostra que o mercado está vivo e os vínculos nele estão "respirando". Não há nenhuma suposta ligação íngreme entre o canadense e o petróleo. Não há cointegrador
O mercado está vivo, o mercado está vivo, o mercado vai viver ))))
ZS: você já conseguiu aplicar tudo isso na prática, alguma sorte?
"analisando o movimento conjunto de instrumentos financeiros (> 2)".
https://www.mql5.com/ru/code/9385https://www.mql5.com/en/code
na pele tudo no iene, afastou-se disso e começou a mudar para índices.
Situação atual,
Penso que é necessário ver os índices de moeda que são usados para negociação.