Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 12
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Afinal de contas, adicione os gráficos FI depois do OOS - você verá que pode ter um lucro maior lá...
Esta é a aparência do FI original no exemplo acima:
Após a aplicação dos fatores de ponderação:
Somando todos estes gráficos, obtemos um sintético com o mínimo de dispersão possível:
Neste caso, entre os pesos, parece que AUDUSD (0,3945) e EURUSD (-0,2231) se destacam com grandes valores absolutos. Ou seja, neste caso, estas duas FI têm a maior contribuição. Vamos comparar este sintético com a cruz do EURAUD:
E é verdade. Pode-se ver que o sintético na base utilizou um flat (no intervalo de construção) na cruz EURAUD (somente as majors foram analisadas durante a construção do sintético). Neste caso, só seria possível ganhar mais com o Out of Sample utilizando a estratégia de quebra de canais.
Boa tarde,
Recentemente me deparei com as condições comerciais da Rbkforex e lá eles acumulam fantásticas permutas POSITIVAS que permitem ganhar dinheiro sem jogar. Então concluí que não se deve carregar dinheiro lá porque duvido que seja uma empresa séria, mas não é essa a questão. O que me impressionou - cito, do acordo com o cliente: "7.1 A empresa tem o direito de cancelar ordens executadas de clientes nos seguintes casos: .... ... ... - Uma ordem oposta à aberta (hedging) foi criada menos de um minuto depois de ter sido aberta. Incluindo, se 2 ordens foram criadas em um "triângulo" sobrepondo-se a uma ordem aberta".
Um exemplo de um triângulo, como eu o entendo, é euro-ud sell, aud sell, euro buy (o swap total não é negativo no forexclub, todas as três moedas são vendidas uma vez, compradas uma vez), ou no mesmo rbcforex - fuy buy, pound sell, yen sell (aí o swap total será positivo em tudo). Eu entendo bem? Portanto, minha pergunta é a seguinte. Se eles (os Dets) estão tão protegidos contra isso com acordos com clientes, então um triângulo poderia ser uma estratégia realmente poderosa???? Qual é a melhor maneira de usá-la então? Basta financiar os três quando seu saldo total for negativo, e fechar os três quando seu saldo total for positivo?
Boa tarde,
Recentemente encontrei condições comerciais rbcforex, eles cobram simplesmente fantásticas trocas POSITIVAS que não jogam, você pode obter o dinheiro, o que pode concluir que o dinheiro não vale a pena carregar lá, porque é improvável que seja uma empresa séria, mas não é essa a questão. O que me impressionou - cito, do acordo com o cliente: "7.1 A empresa tem o direito de cancelar ordens executadas de clientes nos seguintes casos: .... ... ... - Uma ordem oposta à ordem aberta (hedging) foi criada menos de um minuto após ter sido aberta. Incluindo, se 2 ordens foram criadas em um "triângulo" sobrepondo-se a uma ordem aberta".
Um exemplo de um triângulo, como eu o entendo, é euro-ud sell, aud sell, euro buy (o swap total não é negativo no forexclub, todas as três moedas são vendidas uma vez, compradas uma vez), ou no mesmo rbcforex - fuy buy, pound sell, yen sell (aí o swap total será positivo em tudo). Eu entendo bem? Portanto, minha pergunta é a seguinte. Se eles (os Dets) estão tão protegidos contra isso com acordos com clientes, então um triângulo poderia ser uma estratégia realmente poderosa???? Qual é a melhor maneira de usá-la então? Basta financiar os três quando seu saldo total for negativo, e fechar os três quando seu saldo total for positivo?
Se os spreads forem positivos, então uma fechadura ou um triângulo em loop é uma vitória certa - um garfo. Eu abri e imediatamente recebi um lucro sobre o patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio líquido será maior do que o saldo. Eu o fechei e o consertei em equilíbrio.
Com spreads negativos, é estritamente o oposto.
hrenfx:
Синтетик перестраивается с приходом новых цен.
Suponha que em algum valor o sintético tenha aberto uma posição de statarbitrage. Com o tempo, o sintético e o canal são reconstruídos. Devemos fechar as posições pelo novo valor do sintético e do canal ou não devemos mudar nada antes de fechar as posições?
É por causa do segundo ponto que o equilíbrio desta estratégia não é direto como um martin. Isto é, não é uma média. As posições podem ser fechadas tanto em lucro quanto em prejuízo.
Deve-se notar também que o sintético pode ser construído para intervalos de diferentes comprimentos. Ou seja, você poderia construir um sintético para um intervalo de um mês e um sintético para um intervalo de um dia. E negociá-los nos pontos 1-2. O sintético mensal mudaria mais lentamente do que o sintético diário. Portanto, de acordo com o ponto 2 acima, o comércio com um sintético mensal seria mais lento do que com um sintético diário. Mas tudo de acordo com as mesmas regras.
O vídeo mostra claramente os momentos em que o sintético começa a seguir o caminho errado no OOS, e como os sintéticos reconstruídos forçam as velhas tendências do sintético a um plano.
Mais uma vez, observe que todas as regras acima são verdadeiras para qualquer método de construção sintética. Mas eles não funcionarão para todos.
A base de um sintético é usar o que distingue um mercado real de um mercado aleatório. Em um mercado aleatório em geral, qualquer construção sintética não terá lucro.
Em um mercado real, somente um sintético que faz uso de correlações de mercado terá lucro. Belas sintéticas podem ser construídas, mas serão apenas um estiramento do mercado em fórmulas e não refletirão de forma alguma o mercado em si.
Portanto, sintéticos como este, com o devido respeito ao autor, não trabalharão com lucro.
Não vai funcionar. Pois é puro empirismo sem nenhuma justificativa teórica.
Não sai flor de pedra. Não há nenhuma garantia de que o "sintético ideal atual" permaneça no canal que você assume. E assim, também os refis para o "ideal atual" podem, mais cedo ou mais tarde, se transformar em diluições triviais, que estão repletas de perigos.