Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 29
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Aqui está o indicador de correlação mostrado acima. Ele calcula instantaneamente centenas de milhares de CCs para qualquer tamanho de janela deslizante. As leituras coincidem 100% com os pacotes de matriz.
O que conta com você é um mistério.
Eu já vi isso.
O QUE A SMA TEM A VER COM ISSO!!!?
Como você pode usar sma's para calcular a correlação?
Como se pode fazer uma média. É perverso.
Está provado que se você usar sma's para calcular a correlação e para calcular a média de duas séries - você não recebe nada mais do que uma beleza. A correlação entre 1,3333 e 1,51111, etc., quase imperceptivelmente já cai sob 100% de coincidência.
Onde, nos cálculos, você viu o SMA?!
Se isto é o que você quer dizer:
ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК
Não tem nada a ver com o cálculo do CQ. Está escrito que é usado para estimar a expectativa de CQ (série de CQ já calculada).
Onde, nos cálculos, você viu o SMA?!
Se isto é o que você quer dizer:
Não tem nada a ver com o cálculo do CQ. Está escrito que é usado para estimar a expectativa de CQ (série de CQ já calculada).
Rejeitei imediatamente o uso do CMA, pois ele não funciona.
É sempre possível verificar - comparar com o resultado de algum pacote matricial. O CQ da Pearson é uma coisa tão elementar, é implementado em todos os lugares.
P.S. A conexão entre EURUSD, GBPUSD e EURGBP foi acrescentada por algum motivo. Tal conexão está em toda parte. Por exemplo, XAGUSD, XAUUSD e XAGXAU.
Eu tinha isso... no início. A questão é que você tem que pegar e aplicar a fórmula da Pearson para duas séries ao mesmo tempo e obter um gráfico e não se esquecer de trazer os pares para o mesmo denominador.
--- Em que valores seu indicador de correlação se abre e fecha?
Você pode ver se é mais ou menos que zero. Fechar e depois... quase aberto.
Acho que o que Renat significa é um cálculo de correlação trivial, como o que eu fazia antigamente no Excel (fórmula de Pearson lá), as telas antigas são preservadas:
É sempre possível verificar - comparar com o resultado de algum pacote matricial. O CQ Pearson é uma coisa tão elementar que é implementada em todos os lugares.
Muito bem. Vamos supor. Então o que o indicador de correlação no gráfico que você apresentou nos diz, ou seja, como negociamos e o que ganhamos com isso?
Acho que o que Renat significa é um cálculo de correlação trivial, como o que eu fazia antigamente no Excel (fórmula de Pearson), as antigas capturas de tela ainda estão lá:
Em geral, vamos colocar as coisas desta maneira. A fórmula é a mesma, apenas tomo a correlação residual, ou seja, por exemplo, temos dois valores de linha 1,3 e 1,32 mais 1,5 e 1,52. Encontramos o mínimo e somamos o que e a que: 1,3-1,3=0 e 1,32-1,3=0,02 mais 1,5-1,3=0,2 e 1,52-1,3=0,22. E assim "N" vezes no momento. Passamos para outro ponto e novamente. Depois disso, analisamos o resultado da correlação. Caso contrário - consideramos a correlação de valores quase idênticos, e isso já não é claro e muitas vezes engana.
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Ah, vamos lá. Nós já estivemos lá.
O número 8 é melhor em termos de equidade. 480 min também está OK. Meus cálculos de 5000 também não são muito trêmulos. Ninguém proíbe o trabalho com matrizes de dados. Assim que eu definir os melhores parâmetros de equidade e especificar o tamanho da amostragem, não começarei a contar tudo desde 1999 no comércio real. Por exemplo, vou levar 480 minutos e pronto.
Jogue na fonte. O que há para se ter medo?