Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 9
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E por que eles deveriam estar instáveis? Se o vetor de cointegração for calculado - ou seja, se for obtida uma combinação linear estacionária de preços - o processo resultante deverá ser negociado.
Estacionário, mas exagerado. O spread entre as ações muito raramente excede os custos (spreads em posições abertas + swaps). Eu gostaria que a "amplitude de propagação" do processo fosse maior.
Este vetor de cointegração conta teoricamente, mesmo que não saibamos nada sobre a história dos pares. A única hipótese a ser explorada aqui é a impossibilidade prática da arbitragem clássica para nós pequenos. Isso é essencialmente o que você está sugerindo, não o statarbitrage.
Você inventou algum tipo de arbitragem do statar e agora está tentando miná-lo. Se o segredo não é tão secreto, me dê alguns exemplos de como desfazê-lo.
Eu não inventei nada, o termo já existe há muito tempo. A arbitragem do Statar é a negociação com base na diferença entre processos bem correlacionados que se encaixam condicionalmente em um canal. Em resumo, o comércio de canais.
A arbitragem convencional de três pares de laço conectados por um vetor exato de cointegração é também a comercialização de canais, mas muito estreita. Mas se este vetor (volumes) for ligeiramente alterado (solto), podemos esperar que o canal se torne mais amplo. O processo resultante pode se revelar "ligeiramente instável", mas apenas ligeiramente. Aqui já é mais interessante comercializar (estes são apenas os meus sonhos).
Eu não inventei nada, o termo já existe há muito tempo. A arbitragem estelar é a negociação sobre a diferença entre processos bem correlacionados que condicionalmente se encaixam bem em um canal. Em resumo, a comercialização do canal.
A arbitragem ordinária de três pares de laço conectados por um vetor preciso de cointegração também é a comercialização de canais, mas muito estreita. Mas se este vetor (volumes) for ligeiramente alterado (solto), então podemos esperar que o canal se torne mais amplo. O processo resultante pode se revelar "ligeiramente instável", mas apenas ligeiramente. Isso é mais interessante para o comércio (estes são apenas os meus sonhos).
Quero dizer mais ou menos a mesma coisa apenas em outras palavras.
é claro que você está procurando por algo assim
Estou apenas tentando deixar claro para o público: construímos sintéticos que estão permanentemente no canal )
hrenfx, seu reciclado está olhando para pares invertidos?
ZS: Não estou dizendo que tenha sido você quem inventou a arbitragem estatística, apenas sugerindo que a descoberta pertence aos matemáticos.A arbitragem normal de três pares em loop ligados por um vetor exato de cointegração também é um canal, mas um canal muito estreito. Se este vetor (volumes) for ligeiramente alterado (solto), então podemos esperar ver o canal se tornar mais amplo. O processo resultante pode revelar-se "ligeiramente instável", mas apenas ligeiramente. Isso é mais interessante para o comércio (estes são apenas os meus sonhos).
três pares - a essência de uma fechadura de crossover - NÃO o levará a lugar algum... sem uma gestão adequada do lote :) mas não há necessidade de tais complicações...
é melhor trabalhar com Dois Pés :) mesmo que muitos pares estejam incluídos na análise...
é só isso:
vemos aqueles instrumentos do pool que se afastaram uns dos outros para a distância máxima - e os trocamos ... ( desta vez os mais externos foram MSH1 (rosa) e YMH1 (azul)
como resultado - obtemos quando eles convergem Plus++++
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Foi assim que aconteceu. Esta é outra entrada emparelhada da noite passada! Esta propagação funcionou classicamente perfeitamente! Veja a foto!
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exemplo tirado de Leonid... espero que ele não se importe :)
funcionou... Já disse ao Dren para colocar acima de seu Stated Spreads o comportamento de todos os pares individualmente. mas ainda não ouviu falar :)
mas eu queria sugerir que ele tivesse cuidado com os Instrumentos Extremos - pois eles criarão uma situação de Arbitragem - que pode ser trabalhada.... durante o OOS
Mas se você tirar as cruzes, o que você ganha com o sistema EUR/USD/GBP? Acabamos com duas fechaduras triviais em ambos os pares, que não têm qualquer utilidade.
O que diabos vai acontecer? Como o vetor cointegrante do sistema EURUSD + GBPUSD + EURGBP é na verdade um par velado de fechaduras de duas majors de dólar?
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é mais correto trabalhar com Dois Pés :) mesmo que muitos pares estejam incluídos na análise...
Mas se você tirar as cruzes, o que você ganha com o sistema EUR/USD/GBP? Acabamos com duas fechaduras triviais em ambos os pares, que não têm qualquer utilidade.
O que diabos vai acontecer? Como o vetor cointegrante do sistema EURUSD + GBPUSD + EURGBP é na verdade um par velado de fechaduras de duas majors de dólar?
Sim, se você selecionar corretamente os lotes, o lote se torna um lote completo :) - Você pode usá-lo em lugares onde a perda de lotes é "proibida" :)
Negociar com duas pernas não se trata apenas de moedas, commodities, ações, títulos, futuros sobre índices ... Em resumo, a negociação de pares. Em forex, a negociação de pares não vai funcionar.
Por quê? Que diferença faz quais instrumentos estão incluídos no Pairwise.... - você pode usar diferentes apostas de casas de apostas :)
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aqui está um exemplo Dois pares de moedas - teste em mt5 - constante de lote 0,01
Aqui está um exemplo Dois pares de moedas - teste em MT5 - constante de lote 0,01
No testador BEAUTY :)))
E no real?