Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 7
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Os fatos estão aí. Você precisa de um instrumento sintético para fazer algum sentido econômico (a soma de todos os pares é o quê? e se eu somar os preços de 40000 instrumentos?)
E os fatos estão nos lugares mais destacados. Em vez de pensar que é melhor tomar isso como certo, certo, sanyooooooook?
Pegue dois óleos, faça um canal sintético e estreito, tudo come o spread, há uma corretora que tem spread zero no óleo, mas a comissão, faça uma afiliada e deixe-os pagar parte da comissão, então o sistema está no preto.
Não sei por que precisamos de um sintético que forme uma tendência lateral com um canal?
Se você executar uma estratégia de canal, você está no preto. Seria ruim se você soubesse que a impressão azul não iria além deste canal e então você vende no limite superior e compra no inferior,
E de que serve se esses limites não ultrapassarem o spread ou a comissão, e mesmo que o ultrapassem em alguns pontos, então, enquanto estamos virando, o preço levará uma perda (porque não sairá do canal, portanto só levará uma perda). Não estou falando nem mesmo de escorregamento. O preço de um gráfico nem sempre tem tempo suficiente para negociar, mas aqui toda a carteira deve ser manuseada com a destreza de um pipser.
O tópico (exatamente em >2) não tem limites.
Trata-se simplesmente de uma generalização do caso bidimensional. E esta generalização está geralmente disponível no caso de boneco:
Na captura de tela (abaixo) um boneco, que é projetado para casos multidimensionais, mas aplicado neste caso apenas a dois FI. Você pode ver como ele concorda com a correlação. Assim, para falar de uma generalização matematicamente correta da correlação com o caso multivariado, tomo isso completamente.
As correlações estão bem. Seria melhor lidar com a cointegração teoricamente (o vetor cointegrante é elementar para três pares, amarrado em um anel).
Não há vetor cointegrante para as majors (não há conexões funcionais rígidas, como "anéis", por exemplo). Isto levanta a questão, é possível passar sem isso?
É claro que podemos! O principal para nós é manter a propriedade sintética (canal horizontal) ao menos ligeiramente à direita do intervalo de sua construção - em Out of Sample.
A questão que se coloca, por que deve ser salvo? Podemos construir uma curva sintética sob qualquer curva, mas isso não significa que a curva escolhida arbitrariamente também continuará no OOS.
E é aí que entra a idéia principal da construção de um sintético. Se um sintético é construído usando relações de mercado (a relação entre todos os IFs), então a probabilidade de preservar as propriedades do sintético é maximizada.
Isto é, como um mercado real difere de um pseudo-mercado - todos os IFs são caminhadas aleatórias? Pelo fato de que em um mercado real há correlações, enquanto em um mercado aleatório não há correlações. É esta propriedade do mercado real que o sintético tem que explorar. E essa é a base da alegação de que a probabilidade de as propriedades sintéticas serem preservadas será a maior possível.
É outra questão que o ofício acima para o caso multivariado é uma generalização do caso bidimensional (correlação). Mas a correlação não é o único método correto para caracterizar o grau de uma relação linear. Este método se baseia no método dos mínimos quadrados (OLS). O ANC é um método muito conveniente e popular, mas não é o único...
Tudo do que você está falando agora é de uma tentativa de explorar a arbitragem padrão. Eu não levantei a questão, levantei a questão da statarbitrage:
Главное - попытаться "правильно расшатать" коинтегрирующий вектор. Вот куда его расшатывать, с какими критериями, - это вопрос вопросов.
Aqui está uma chance de trabalhar de forma constante.
P.S. hrenfx, acabamos de ver seu posto. Estou ciente disso.
E é aqui que entra o ponto principal da construção de um sintético. Se um sintético é construído usando interconexões de mercado (interconexões entre todos os IFs), então a probabilidade de o sintético reter suas propriedades é máxima.
Isto é, como o mercado real difere do pseudo-mercado - todos os FI são caminhadas aleatórias? Pelo fato de que em um mercado real há correlações, enquanto em um mercado aleatório não há correlações. É esta propriedade do mercado real que o sintético deve explorar. E essa é a base da alegação de que a probabilidade de as propriedades sintéticas serem preservadas será a maior possível.
Sim, perto do que eu mesmo estou prestes a fazer; é por isso que estou considerando o anel.
E se você olhar para o parâmetro Variância, que é quase zero (e do post anterior você pode ver a relação Variância = 1 - "Correlação"), fica claro (quase a correlação máxima) que não podemos ganhar nada com isso. O canal é muito estreito(Variância - sua variação), as despesas gerais (spread + comissão) vão devorar tudo. E isto é compreensível, pois com um "anel" temos pura arbitragem. Que, como sabemos por alguns estudos, quase não tem lugar no mercado FOREX.
Portanto, jogamos fora com segurança todas as cruzes, pois elas não trazem nenhuma informação adicional, e usamos apenas as majors.
Pegue dois óleos, faça um canal sintético e estreito, tudo come o spread, há uma corretora que tem spread zero no óleo, mas a comissão, faça uma afiliada e deixe-os pagar parte da comissão, então o sistema está no preto.
Quanto à afiliada - é mais lucrativo realizar seminários sobre comércio :)
É possível criar um sintético que flutua mais do que o custo total. Mas para tais estratégias é importante a rapidez no recebimento de dados e na execução de pedidos.
Sobre a filial - é mais rentável realizar seminários comerciais :)
É possível criar um sintético que flutua mais do que o custo total. Mas para tais estratégias, a velocidade de recebimento de dados e execução de ordens é importante.
É possível criar um sintético que flutua mais do que o custo total. Mas para tais estratégias, a velocidade de recebimento de dados e execução de ordens é importante.