A avaliação de probabilidades é puramente matemática - página 10
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Não intencional - sempre? Isso é o que me interessa.
Pelo menos eu já dei provas no fórum de que os incrementos vizinhos não estão apenas correlacionados, mas também dependentes
OK, eu vou ler se eu encontrar :)
pelo menos eu já dei provas no fórum de que os incrementos vizinhos não estão apenas correlacionados, mas também dependentes
Bom. Mas, Alexei, aparentemente não está na moda hoje em dia provar a natureza não-acidental dos fenômenos de mercado. É por isso que pedi para provar: o preço é aleatório - muitas pessoas aqui o dizem.
Abzasc:
Não acidental - sempre? Isso é o que me interessa.
Pelo menos é assim que tem sido até agora.
O incremento não faz parte do comportamento do preço?
Por que não, ele faz. Mas tome incrementos, incrementos incrementais. para obter um valor aleatório sob a lei normal.
Pelo menos eu já dei provas no fórum de que os incrementos vizinhos não estão apenas correlacionados, mas também dependentes
Você não poderia fornecer um link. ARPSS tem uma visão diferente: a autocorrelação pode ser usada para julgar o modelo da série.
Você pode provar isso? Não que eu seja fã de pedir provas, mas eu tenho provas do contrário.
Mas, como eles dizem, eu perguntei primeiro. :)
PS. Um pouco de prova servirá para provar o truque.
Se você aceitar o movimento de preços atual como derivado de notícias macroeconômicas ou tendências especulativas, então sugiro que simplesmente recalcule (1,2,3, ....) o número de fatores e complexidades (terrivelmente complexas) na forma de sobreposição constante de uma notícia sobre outra, ecos de um mercado para outro e outros, idioticamente inúmeros eventos que afetam a posição de preços atual. Se você está feliz em "conservar" as estatísticas e usá-las (literalmente) como base para provar as tendências de longo prazo do mercado? Então tudo é uma abordagem estatística padrão, o que é um desejo.
Como se pode olhar para o enorme número de fatores sobrepostos, supostamente influenciando o mercado, e fazer um plano para o futuro ...........? COMO? De que provas você está falando?
Já escrevi isto aqui antes, mas vou dizer novamente ........
Os fantasmas que criamos:
Que o exército de "elioters" me perdoe, mas a adesão à técnica de identificar ondas, saltos de níveis e a expectativa de princípio de passar por níveis psicológicos com .0000 (zeros) após o ponto decimal, nada mais é do que a adoração em massa de uma idéia odiosa. Mas às custas da massividade deste culto, tecnicamente este modelo tem um lugar. E isso é ótimo. Mas como é diferente da leitura das borras de café? E como um indicador de atraso confiante, ou uma pintura rupestre sobre os traços históricos das citações, pode ajudar neste caso?
Eu avalio tudo o que acontece como um movimento primitivo de preços para cima e para baixo. E isso é suficiente para mim, especialmente porque se trata de um fenômeno absolutamente repetível. O cálculo da probabilidade de resultados (link para o iniciador do tópico) com as mesmas condições de partida tenderá constantemente para o valor de 50/50 por um período. E esta tendência também é absolutamente sistemática.
Eventos (movimentos de preços) no passado nada mais são do que dados estatísticos com representação visual, não estou inclinado a considerar médias históricas móveis vinculadas a mudanças de preços no presente. Nem que seja porque extrair preciosas regularidades de tais práticas é semelhante à auto-ilusão.
A apreciação do preço é um processo completamente aleatório e todas as tentativas de associar características a um ou outro movimento nada mais são do que negociação com a esperança de sucesso!
Esta é a razão pela qual eu não gosto de forex. Eu não sei sobre os outros, mas não entendo nada de preço de moedas. E depois há dois... Que fatores fundamentais somam-se ao preço? Em ações tudo é preciso e claro, você compra um pedaço de capital que tem um valor real. Com este cálculo, entendo, em primeiro lugar, que estou comprando parte da empresa e, em segundo lugar, posso entender qual o preço que estou pagando, alto ou baixo. Em alguns casos (muito raros) posso dizer com uma garantia que paguei menos pela empresa do que ela vale e mesmo que ela vá à falência amanhã eu terei lucro. E se funcionar e trazer lucro, isso me trará lucro. É rentável para todos.
Com forex não é claro. Perseguimos os preços, mas só os entendemos quando entendemos o que estamos pagando. Algumas pessoas acham que não há preços em forex, sim, há... Apresentado apenas como uma relação destes preços. Para que estou pagando (trocando minha moeda) e o que possuo após o pagamento e quem se beneficia com isso de qualquer forma?
Eu acho que o comércio de moedas só é necessário em tempos de repressão. Quando você guarda sua massa na moeda de outro país, mais forte.
Pensa-se que a inflação determina o preço de uma moeda, mas isso determina principalmente a taxa de depreciação da moeda. Uma moeda com uma expectativa de vencimento < 0. É claro que há uma inflação positiva, mas não conosco e não em muitos outros países. Portanto, o comércio forex em si não é sensato.
Maldição, tais problemas têm tido soluções barbudo por muito tempo, e você ainda as está desanimando. Que a probabilidade de o primeiro atirador matar seja p(a) = 0,6, que a probabilidade de o segundo atirador matar seja p(b) = 0,3. Neste caso, é necessário e suficiente que pelo menos um tiro de um dos franco-atiradores seja fatal. Embora ambos de uma só vez também sirvam. Então a probabilidade de resultado fatal como resultado do disparo simultâneo de ambos os franco-atiradores é igual:
p(letal) = p(a) + p(b) - p(a)*p(b) = 0,72
OK, o que dizer sobre o evento aleatório: Lokis e um esquilo em um ramo... "de uma vez".
A necessidade de estudar matemática resiliente foi expressa aqui. Como - se sabemos que se um esquilo=0,3,1 Misha =0,6 então para um evento "juntos" a informação é "maluva"...
Mas sabemos que o tamanho dos galhos e da madeira morta é normalmente distribuído na floresta.
;)
PS. Urso e esquilo, personagens fabulosos - umidade e volume inalterados!
Se você aceitar o movimento de preços atual como derivado de notícias macroeconômicas ou tendências especulativas, então sugiro que simplesmente recalcule (1,2,3, ....) o número de fatores e complexidades (terrivelmente complexas) na forma de sobreposição constante de uma notícia sobre outra, ecos de um mercado para outro e outros, idioticamente inúmeros eventos que afetam a posição de preços atual. Se você está feliz em "conservar" as estatísticas e usá-las (literalmente) como base para provar as tendências de longo prazo do mercado? Então, tudo é uma abordagem estatística padrão, o que é um desejo.
Como se pode olhar para o enorme número de fatores sobrepostos, que supostamente impulsionam o mercado, e depois basear um plano de longo prazo nesse ...........? COMO? De que provas você está falando?
Já escrevi isto aqui antes, mas vou dizer novamente ........
Fantasmas que nós criamos:
que o exército de "elioticos" me perdoe, mas a adesão a técnicas de detecção de ondas, saltos de níveis e a expectativa de princípio de passar por níveis psicológicos com .0000 (zeros) após o ponto decimal, não é nada além de adoração em massa de uma idéia odiosa. Mas às custas da massividade deste culto, tecnicamente este modelo tem um lugar. E isso é ótimo. Mas como é diferente da leitura das borras de café? E como um indicador de atraso confiante, ou a pintura de rochas com traços históricos de citações, pode ajudar neste caso?
Isto não só não é uma prova, como não é remotamente uma prova. Seu julgamento está de acordo com as linhas: "Há tantos fatores influenciando os preços que é mais fácil pensar no preço como aleatório".
Eu avalio tudo o que acontece como um movimento primitivo de preços para cima e para baixo. E isso é suficiente para mim, especialmente porque se trata de um fenômeno absolutamente repetível. O cálculo da probabilidade de resultados (link para o iniciador do tópico) com as mesmas condições de partida tenderá constantemente para o valor de 50/50 por um período. E esta tendência também é absolutamente sistemática.
Eventos (movimentos de preços) no passado nada mais são do que dados estatísticos com representação visual, não estou inclinado a considerar médias históricas móveis vinculadas a mudanças de preços no presente. Nem que seja porque extrair preciosas regularidades de tais práticas é semelhante à auto-ilusão.
Tenho que desapontar. A probabilidade de um comércio lucrativo com a abordagem do "Preço Aleatório" não é de 0,5, mas menos devido à inevitável propagação como morte e impostos. E no caso de metas pequenas, significativamente menores que 0,5, tendendo a 0 à medida que as metas ficam menores. Além disso, algumas características da CR (tais como caudas grossas na distribuição e não-estacionariedade) reduzem ainda mais a probabilidade de sucesso com esta abordagem passiva.
Não é porque 90% dos comerciantes estão perdendo dinheiro, que eles não só não tentam levar em conta as regularidades, mas afirmam claramente a natureza aleatória da formação dos preços?
Identificar e explorar padrões não só permite "aumentar" a probabilidade de sucesso para 0,5, mas também ultrapassar esse limiar infernal. Mesmo 0,5001 dá uma enorme vantagem.
Eu não vou provar a natureza não aleatória da CR, você não precisa dela.
PS Explorando regularidades mesmo "falhas" tais como caudas grossas na distribuição e não-estacionariedade podem ser exploradas.
PPS Desejo sinceramente boa sorte aos adeptos do "Preço Aleatório". Eles vão precisar. E eu, por minha vez, vou tentar não voltar a este tópico, a ordem está entediada porque.
Não pode ser fornecido um link. ARPSS tem uma opinião diferente: a autocorrelação pode ser usada para julgar o padrão da série.
https://www.mql5.com/ru/code/8295 sim pode e qualquer um que pense pode baixar este indicador - instale-o e veja que existem padrões em forex