A avaliação de probabilidades é puramente matemática - página 12
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offtop
Por favor, compartilhe um link de trabalho para o matcad ou seu problema.
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rutracker dot org:))))
apenas não se esqueça de comprar a versão completa do fabricante!!!
Infelizmente, eu tenho o Win7 -64 e não consigo colocar o matcad nele. a versão 15 está fora, mas não vai funcionar para mim ((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
Adquirir? :) e sem adquirir?
Sobre a presença/ausência de dependências, concordo. Mas sobre diferenciação eu argumentaria: cada operação de diferenciação anula uma ordem de dependência se representada polinomicamente. Portanto, mesmo que consigamos que não haja dependência na série diferenciada, isso não significa que não houvesse uma na série original.
Não estou sugerindo diferenciar N vezes, estou sugerindo apenas uma vez (ou seja, precisamos analisar os incrementos). De modo geral - concordo com você.
O ACF dos incrementos será _como_ a função delta. Entretanto, os coeficientes de correlação no intervalo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (que geralmente são considerados insignificantes) podem muito bem ser significativos para séries incrementais com memória de longo prazo.
Adquirir? :) e sem adquirir?
Sem comprar - escreva seu próprio matcad:)))) ou baixe de um rastreador e entregue-se à polícia:))))
obrigado, bondoso homem:)
Não estou sugerindo diferenciar N vezes, mas apenas uma vez (ou seja, preciso analisar os incrementos). De modo geral - concordo com você.
O ACF dos incrementos será _como_ a função delta. Entretanto, os coeficientes de correlação no intervalo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (que geralmente são reconhecidos como insignificantes) podem ser significativos para incrementos de séries com memória de longo prazo.
...Entretanto, os coeficientes de correlação no intervalo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (que geralmente são considerados insignificantes) podem muito bem ser significativos para incrementos de séries com memória de longo prazo.
Com relação aos aumentos, esta é, naturalmente, minha opinião, mas muitas pessoas aqui falam sobre aumentos de preços, substituindo esta noção por aumentos de barras fechadas. O que, do meu ponto de vista, não é totalmente correto. Muito provavelmente, devemos analisar o incremento deste ponto (asc+bid)/2, este ponto está mais próximo da noção de preço, pelo menoso spread flutuante terá menos influência.
Isto só pode ser feito através da análise de carrapatos, as barras não farão o truque. Mas essa é apenas a minha opinião...
Dica, de onde veio esta fórmula,
intervalo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)]
Estou apenas curioso, acho que o calculei de forma diferente, se necessário posso cavar e encontrá-lo.