A avaliação de probabilidades é puramente matemática - página 2
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A solução para o problema em questão é provavelmente
0,5 + 0,5*0,5 + 0,5*0,5*0,5*0,5 + etc.
Você tem que calcular a progressão...
Mas como se calcula no caso geral?
Vamos adotar uma abordagem simplificada.
Vamos admitir que não temos estatísticas.
Há 50% de chances de que o preço suba ou desça por um ponto.
... e um ponto para cima - dois para baixo = 66/33, ... ponto para cima/três para baixo = 75/25. e quanto mais para dentro, menor é a chance de sair:)
98-lucro
2-perdas
Muito próximo disso, embora não exato, porque o mercado não é completamente aleatório, existe um fraco componente determinístico. É este componente determinístico que permite àqueles que são capazes de identificá-lo, ganhar dinheiro.
Isto é compreensível, mas resolvido "como está".
Depois basta abrir 100 vezes, aleatoriamente, com um lote constante. Defina 49 pips take e 1 pips sl. Depois de fechar o 100º, você terá 100 pedidos fechados.
Se você tiver 50/50, você terá 50 perdas de 1 pip e 50 lucros de 49 pips, boa sorte e você é bem-vindo.
Eu acho que você entendeu mal a idéia de abolk_a e Tantrik_a: eles significam que a probabilidade do preço não atingir TP em n pontos e virar é a mesma que a probabilidade do preço passar esses n pontos restantes....
Quanto ao seu conselho: Qual é a probabilidade de que o preço de cada segundo pedido feito, uma vez que tenha passado 47 pips para o TP, não reverta? ...... Portanto, de acordo com sua idéia, a probabilidade de ocorrência deste evento = 100%. Neste caso, teríamos de fato uma situação em que cada segundo comércio chegaria ao TP. Mas estamos falando de, qual é a probabilidade de o preço passar esses 2 pontos? Apanhar a diferença? .......
Mas a questão é: qual é a probabilidade de que o preço passe esses 2 pontos? Você percebe a diferença? .......
Eu acho que você entendeu mal abolk_a e Tantrik_a: eles significam que a probabilidade de o preço não atingir o TP por n pips e giros é a mesma que a probabilidade de o preço passar esses n pips.... remanescentes
Quanto ao seu conselho: Qual é a probabilidade de que o preço de cada segundo pedido feito, uma vez que tenha passado 47 pips para o TP, não reverta? ...... Portanto, de acordo com sua idéia, a probabilidade de ocorrência deste evento = 100%. Neste caso, teríamos de fato uma situação em que cada segundo comércio chegaria ao TP. Mas estamos falando de, qual é a probabilidade de o preço passar esses 2 pontos? Você percebe a diferença? .......
Tantrik
Se diz que resta 1 ponto para o gatilho, então resta um ponto. Não são dois e não tem nada a ver com a propagação.
A solução exata é
1 - 0,5^49 grau de Take Profit.
**********************************************
Mas 100 há 50 no outro. Eu não sei como calculá-lo.
E, mais importante ainda, parece que deveria ser semelhante.
10 ali 5 para o outro. - Se for esse o caso, a graduação não vai ajudar.
Talvez você devesse realmente verificar o histórico... Seria provavelmente mais fácil.
Tantrik
Se diz que resta 1 ponto para o gatilho, então resta um ponto. Não são dois e não tem nada a ver com a propagação.
A solução exata é
1 - 0,5^49 grau de Take Profit.
**********************************************
Mas 100 há 50 no outro. Eu não sei como calculá-lo.
E, mais importante ainda, parece que deveria ser semelhante.
10 ali 5 para o outro. - Se for esse o caso, a graduação não vai ajudar.
Talvez você devesse realmente verificar o histórico... Seria provavelmente mais fácil.
Vamos supor que me resta um ponto antes que o lucro de parada seja acionado.
E 49 pips antes que o stop loss seja acionado.
Como posso estimar a probabilidade de que a parada de perda seja acionada? É algo muito complicado...
É incrível como é tenaz a idéia de probabilidade. E se não houver nenhuma probabilidade? Tal pensamento não ocorre? No mercado, um movimento de tendência é: juntos, a passos largos e com um estrondo! A obtenção de lucro ou prejuízo, depende.