A avaliação de probabilidades é puramente matemática - página 16
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"Como negociar usando ACF?" ACF é uma ferramenta de análise de mercado e não pode ser usada para o comércio (ou melhor, não tenho idéia de como fazê-lo). ACF permite ver e calcular visualmente os parâmetros dos processos que ocorrem no momento no mercado, mas você precisa entender o que é ACF e do que se trata. Tente sem um computador, um pedaço de papel e uma caneta para construir a ACF e muito ficará claro...
Você não deveria fazer isso.
Você pode negociar.
Basta decidir qual horizonte comercial é preferível.
Para o comércio a médio prazo, é perfeito. Bem, ninguém está olhando para o longo prazo aqui.
Você já resolveu os períodos de 40 e 20?
Ou você continua insistindo que deve esperar "milagres" com o original e o encurtado, removendo todas as outras observações?
Não estou discutindo "milagres" em absoluto. Eu já escrevi sobre o assunto. Mais uma vez: acredito que as fotos que citei provam que a mesma BP (EURUSD no meu caso) em prazos diferentes (M30 e H1 no meu caso) tem estatísticas diferentes. Se você está interessado nesta afirmação em particular, então estou disposto a discuti-la, Krylov não quer discuti-la.
"Milagres" que não estou discutindo de forma alguma. Eu já escrevi sobre este assunto. Mais uma vez: acredito que as fotos que citei provam que a mesma BP (EURUSD no meu caso) em prazos diferentes (M30 e H1 no meu caso) tem estatísticas diferentes. Se você está interessado nesta afirmação em particular, então estou disposto a discuti-la, eu não quero discutir Krylov.
1. .. Eu sei o que são ARPSS, e desisti deles há muito tempo, e modelos de regressão também (acho que você tem a mesma conclusão).
Eu não tenho essa conclusão, mas a idéia de usar esse pacote de alguma forma. Houve uma vez um homem neste fórum que afirmou ter conseguido usar o pacote para construir uma estratégia lucrativa sobre o real.
De acordo com o feedback sobre o pacote, ele requer um alto nível de habilidade e atenção do usuário, apesar de sua simplicidade exterior. O principal é que a obtenção de resultados significativos é muito trabalhosa.
2. Seus gráficos são estranhos.
Ainda não posso dizer nada sobre o último gráfico.
Por definição o ACF a 0, é igual a 1 (para qualquer dado) e gradualmente diminui para 0 (quando o viés está completamente fora da amostra). Não vi isso em nenhum de seus gráficos.
Com relação às duas primeiras parcelas da ACF, gostaria de fazer um ponto crucial para este fórum.
Parece que o ACF da primeira vela deve ser igual a 1. Mas os desenvolvedores nunca esqueceram que estão lidando com um valor aleatório. É por isso que qualquer estatística deve ser necessariamente acompanhada de pelo menos dois valores: desvio e confiança neste desvio, que é o que é mostrado nos gráficos: o valor ACF é dado e o RMS à esquerda.
3. Estas são as frases que desconcertam "...Vejamos a tabela de Fechar sem ACF". Parece mais um ruído. Mas estamos tentando nos livrar do componente regular"...
Também, por tendência quero dizer a equação da linha reta y=a*x+b. É isso que subtraio de Close antes de plotar ACF. E depois disso eu calculo ACF - e sua forma mostra claramente que, além da tendência (equação de linha reta), há sempre um processo oscilatório no mercado.
Eu não sei como explicar.
1. tomamos Close.
2. Subtrair a tendência (y=a*x+b) do Fechar.
3. Construir a ACF.
Cada gráfico Close mostra o que foi subtraído desse valor para a dissuasão. Posso ter nomeado o gráfico incorretamente, mas o próprio gráfico mostra analiticamente o que foi subtraído. Isto elimina a ambigüidade de interpretação que eu permiti.
Pelo que aprendi sobre o pacote, o fundamental de seu sucesso é a preparação preliminar dos dados que antecedem a etapa de identificação do modelo. Você toma a equação mais simples para uma tendência. Em que base? Dei duas equações diferentes para dissuasão (a regressão é mais complexa, obtida pelo pacote) e calculei (a olho nu) que é melhor se a ACF for subtraída da Cláusula. Grande parte do pacote contém ferramentas para deter e remover o componente cíclico. Penso que a dificuldade de utilizá-lo é precisamente este ponto (além das limitações inerentes à idéia do pacote - a estacionaridade da BP). O que você cozinha é o que você recebe.
4 . obtemos a seguinte imagem https://www.mql5.com/ru/code/8295 vermelho é o que obtemos. Nesse momento em particular é a etapa oscilatória da 2ª ordem. Há também o gráfico ACF obtido a partir do modelo com coeficientes calculados de forma correspondente (gráfico azul), praticamente uma perfeita coincidência... Mas nem sempre é o caso, hoje esta ACF pode parecer diferente, respectivamente um modelo diferente opera no mercado...
Ainda não está pronto para discutir isso.
não é óbvio para você que o período 40 se tornará 20 em uma fileira encurtada?
Jesus, o que o período tem a ver com isso se eu estou trazendo um analisador de espectro que usa o algoritmo Parks-McGlellan para construir filtros.
não é óbvio para você que o período 40 se tornará 20 em uma fileira encurtada?
Acho que já chega de esclarecimento. O homem é competente o suficiente. Deixe-o descobrir por si mesmo. É uma pena que ele acredite em pacotes e programas que eles farão tudo por ele. Ele precisa compreender a essência dessas transformações.
Faa1947 13.09.2010 19:01.
Se você não acredita que os comerciantes neste fórum são suficientemente competentes... e todas estas transformações foram mastigadas aqui mais de uma vez... Se você tivesse lido cuidadosamente o que você anexou como arquivo ao post... há um link para este fórum no final.
Se você não permitir uma idéia de que este fórum está cheio de comerciantes competentes e todas estas construções foram mastigadas aqui mais de uma vez... você deve ter lido cuidadosamente o que você anexou como arquivo ao post. há um link para este fórum no final.
Não posso julgar a qualidade dos comerciantes - não tenho seus relatórios financeiros.
Asseguro-lhes que venho acompanhando o fórum há muito tempo, já participo há algum tempo. Tenho uma opinião baixa sobre este fórum. Além do óbvio inconveniente - participação generalizada de ignorantes e reinvenção de pequenas bicicletas, o principal inconveniente é a natureza esmagadoramente fragmentada dos tópicos discutidos, incluindo o fio condutor da sua ligação.
Não estou promovendo a STATISTICS, além dela há um grande número de pacotes muitas vezes com maiores capacidades, por exemplo, Matlab. Estou defendendo o uso de qualquer pacote em vez de reinventar a roda. Usando talvez o mais primitivo - STATISTICS, você pode evitar muitos pequenos erros e sempre resolver todo o problema desde a análise até a previsão. Haverá outros problemas causados pelo próprio pacote, mas é menos um mal do que um raciocínio sobre o básico das estatísticas e teóricos.
Acho que é uma idéia interessante e vou implementá-la (vou tentar), mas em outro momento e em outro fio.
Obrigado, você, Prival, por sua opinião sobre meus cargos.
...
Vou tentar ajudar a FreeLance, ele queria que você entendesse a simples verdade de que se você alimentar o analisador de espectro com dados diferentes, você terá espectros diferentes. É muito simples e claro. E isso não é prova.
seu orçamento
"Esta não é a primeira vez que vejo sua opinião sobre carrapatos. Na minha opinião, as estatísticas não têm nada a ver com estatísticas de prazos, e cada prazo tem suas próprias estatísticas, e uma não pode ser deduzida de outra. É dedutível ao nível dos indicadores analíticos, não das estatísticas.
Como prova, proponho duas fotos. EURUSD30 tem 7200 barras em uma delas. No outro, EURUSD60 é de 3600 barras. Temos diferentes decomposições de Fourier"!
Você insere dados diferentes, e é por isso que você recebe imagens diferentes. E acontece que não é a transformada de Fourier, mas algo mais (só saiu depois de várias páginas).
E em relação aos carrapatos usando castiçais (barras) que você está extraindo do fluxo do carrapato, em estatísticas é chamado de censura. E o pior é que você não controla esta censura durante a análise. Isto é o que torna os carrapatos valiosos, mas você não pode obter carrapatos de barras; você pode tentar fazê-lo, mas perde muita informação, perde a estrutura do fluxo do carrapato, sua intensidade, densidade, distribuição temporal dos carrapatos... Aqui você pode ler minha outra batalha com os desenvolvedores https://www.mql5.com/ru/forum/1031
Até agoracheguei a minha opinião, a história na forma de um gráfico de carrapato é melhor do que a história na forma de barras - é melhor do ponto de vista da análise de mercado (pesquisa).
Oh, esqueci, isto é só para você, para a educação. Insira este algoritmo BGS, não EURUSD30 - 7200 barras, mas 7200 BGS conta e veja o que acontece. Acho que os resultados vão surpreendê-lo...
Vou tentar ajudar a FreeLance, ele queria que você entendesse uma verdade simples: se você alimentar o analisador de espectro com dados diferentes, você terá espectros diferentes. É muito simples e compreensível.
É exatamente isso que estou tentando dizer. As citações em diferentes períodos de tempo são estatisticamente diferentes.
E em relação aos carrapatos, usando candelabros (barras) você está extraindo do fluxo do carrapato; nas estatísticas é chamado de censura. E o pior é que você não controla esta censura durante a análise.
Por que controlá-lo? O próprio quociente do período de tempo correspondente é de valor auto-suficiente.
... aqui você pode ler minha próxima batalha com os desenvolvedores https://www.mql5.com/ru/forum/1031
Eu li com atenção, mas as perguntas permanecem.
Isto é o que são carrapatos, mas as barras não podem ser usadas para obter carrapatos. Você pode tentar modelá-los, mas muita informação é perdida, especialmente a estrutura do fluxo de carrapatos, sua intensidade, densidade, posicionamento temporal dos carrapatos.
Quando medimos a temperatura do corpo, muitas, talvez, informações valiosas sobre o movimento browniano são perdidas. E daí? Estamos interessados na temperatura, não no mecanismo molecular de sua formação.
Cada cronograma revela algumas novas informações sobre o mercado. E a partir de um pequeno quadro temporal não consigo obter nem mesmo informações importantes: o que pode ser considerado como uma tendência em um quadro temporal pequeno, pode parecer uma correção ou uma inversão em um maior (então é uma tendência em um quadro temporal menor).
Quando você está escrevendo sobre a perda de informações ao deixar os carrapatos, não está claro, para que serve esta informação? Como pode ser usado para prever uma cotação e em que horizonte de tempo? É possível prever a próxima vela M5, M30, H1, etc. a partir dos carrapatos? E isso é possível?
Tenho dúvidas de que seja possível obter a resposta a estas questões praticamente importantes pelo seguinte motivo.
Ao analisar os carrapatos, eles ignoram uma circunstância muito importante: todos os carrapatos são diferentes: um carrapato tem o volume de 0,1 lotes, outro carrapato tem várias centenas de lotes. Um carrapato é de um pipser, outro carrapato é de um investidor e o terceiro carrapato é de um hedger. Cada um trabalha em seu próprio horizonte de tempo. Enquanto o mercado de ações tem volumes conhecidos de posições, nós não temos volumes. Mas de todos os tipos de mercados financeiros, não há informações sobre o horizonte de tempo para o qual a pose surgiu. Lembro agora que existe uma estratégia comercial: acompanhar os volumes de compra de grandes fundos e comprar também.
Não posso concordar inteiramente que a construção de um cronograma sênior seja obtida por meio de censura. Normalmente, as BPs são censuradas que têm algumas medidas correspondentes a eventos importantes: tomaram medicamentos e depois morreram. Todas as dimensões intermediárias podem ser puladas. É claro que seria muito interessante censurar um cotier construído sobre tiques com um volume maior que (menos que) algum valor. Mas não é tão importante assim.
A julgar pela literatura, a ampliação do cronograma permite limpar o quociente dos ruídos (pips) e focalizar os atores maiores, que determinam o movimento do mercado.
Um número incalculável de fatores empilhados uns sobre os outros, empurrando algo neste mundo, estabiliza e simplifica a um grau escandaloso. ............
Duvido que você tenha construído um modelo com "inúmeros fatores" ou algo parecido. É mais provável que você tenha confiado em sua intuição. Mas imagine que existem modelos que explicam o comportamento dos preços. E, por exemplo, para argumentar que dentro do modelo acima, o preço é absolutamente aleatório, você precisaria mostrar que a diferença de sentimento é absolutamente aleatória, que o desejo prevalecente de ontem de comprar não tem efeito sobre o de hoje. Para fazer isto, com um pouco de trabalho e sincronizando o modelo com o mercado real, você terá uma resposta de confirmação - o sentimento é absolutamente aleatório. Ou você não vai.
Não é tão simples quanto parece. Elioters ou médias móveis são apenas uma adição ao preço. É fácil acusá-los de auto-ilusão, pois eles fazem malabarismos com as consequências. Tente abordar a causa, olhar por baixo do preço, por assim dizer.
Vejamos abaixo o preço .......
Um modelo que explica o comportamento do preço é apenas isso, um modelo bastante primitivo e propenso à dúvida, ou mesmo um modelo que toma estereótipos comuns como tendências, para explicar e para a natureza do qual você substitui os valores que você conseguiu ver neles no momento! É confortável para você, é compreensível para você e é normal! Para você! (por favor, desculpe o modelo)
Amanhã (o futuro) virá, independente do que você queira, e muito mais rápido do que você possa imaginar. E isso é inevitável. A questão é que nenhum de nós sabe como será esse futuro. Naquele momento os estereótipos deixam de funcionar, o mercado faz tudo menos o que você espera e naquele momento a estabilidade tentativa se transforma em armageddon.
A nulidade dessas ferramentas e truques, com os quais você planeja lucrar com as tendências que você entende, que crescem em tendências, que se baseiam no sentimento de ontem e têm padrões e conseqüências claras, nada mais é do que uma modelagem de uma situação. E a situação não tem nada a ver com o que está realmente acontecendo no mercado! Vou lhe contar um segredo - ninguém sabe disso! Mas todos fazem previsões, que com uma probabilidade de 50/50 se transformam em lendas (cerca de 5% dos comerciantes bem-sucedidos), e depois em pesadelos apocalípticos e notas promissórias.
A estabilidade condicional que você traçou até a história gera um desejo de agir de acordo com a tendência atual e é isso que a grande maioria faz. Criando, assim, a chamada memória de mercado. Os estereótipos geram estereótipos e isso é verdade. Mas não se pode ganhar dinheiro com isso. Isto não é o que você precisa, a menos que você esteja escrevendo outra obra-prima sobre como eu aprendi os truques do ofício.
Ofereci um modelo de comportamento no mercado completamente desprovido de convenções e preconceitos, porque simplesmente excluí as causas e os efeitos, aqueles com os quais você tão facilmente manipula a situação criando padrões de mercado fictícios.
Não vale a pena explicar algo que não tem aplicação prática. Não vale a pena desejar. Não adianta perder tempo com algo que desafia todas as regras e estereótipos.
Estou falando do que vai acontecer amanhã ou em 10 minutos.