O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 25
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
timbo, já foi dito que você precisa aprender o básico....
Yuri, se não é segredo, do que você realmente está ganhando, qual é o inferno da mistura do seu sistema? Não estou pedindo para revelar os segredos do sistema, estou interessado na "direção da estrada".
O método de reprodução científica é que aqueles que não acreditam, se assim o desejarem, podem verificar novamente por si mesmos.
Em sua opinião, para prever o processo x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) os modelos AR vão funcionar? Pronto para fazer uma experiência de demonstração, vamos nos divertir um pouco ;)
Aprenda sua caixa de fósforos, timbo - é manso.
Motivados pela mensagem:
Mais uma vez, para aqueles que são particularmente dotados:
1. Da BP inicial, obtemos a BP das primeiras diferenças
2. Extrapolar a BP das primeiras diferenças
3. Reconstruir a partir da parte extrapolada das primeiras diferenças, a parte extrapolada para a BP inicial.
Experiência para o processo x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1).
Plano:
Como nós prevemos:
O curso da experiência:
Não é possível fazer dinheiro usando esta previsão.
A razão para esta previsão é a ACF do processo.
Conclusão: Apesar da estacionariedade das primeiras diferenças, a série se revelou imprevisível.
Não estou confuso. Se as primeiras diferenças forem estacionárias, a BP inicial é previsível. Isto é bastante óbvio. Se você tem uma opinião diferente, então tente provar o contrário. E admiraremos seus esforços.
Sua suposição está errada, isso era necessário para provar.
Para os incrédulos, o arquivo do mathcad está no anexo.
Еще раз повторяю для особоодаренных:
1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей
2. Екстраполируем ВР первых разностей
3. Восстанавливаем из экстраполированного участка первых разностей экстраполированный участок для исходного ВР
Você não está chegando a lugar algum. Você está confundindo duas coisas:
Prever um processo aleatório só é possível no sentido rms, ou seja, recuperar uma "aleatoriedade específica" é simplesmente inútil (você tem isso no ponto dois). Mas prever o significado de um processo completamente aleatório também não o deixará muito romântico. E depois que você encontrar o erro RMS teórico/prático - tudo se encaixará literal e figurativamente. A previsão média não será, naturalmente, tão "sem esperança" quanto a pilha de possíveis realizações, o que, por alguma razão, não aconteceu, como mostrado pelo timbo. Mas não tem valor comercial.
(Pedi emprestado sem permissão, mas espero que o Timbo não se importe, sou preguiçoso demais para fazer o meu)
É ainda mais inútil aplicar uma abordagem tão elaborada ao mercado - a razão simples é que a distribuição dos incrementos é completamente diferente e leva a um vetor de trajetória ainda maior. Mas se você realmente quiser, existe uma teoria chamada "Análise de Caminhada Aleatória Assimptótica". Esta teoria investiga bastante bem os desvios das condições iniciais do processo (cientificamente chamados de "desvio de trajetória"), incluindo distribuições de incrementos com caudas pesadas (incluindo "caudas diferentes"). Utilizado em teoria de risco, seguros e outros.
ADENDA :
um pouco antes, lea mostrou um exemplo, e você pode ver que, estranhamente, as primeiras contagens do processo não estão tão longe da média,
mas ainda assim - você precisa de algo melhor para o comércio.
timbo, com o que você desenhou este gráfico, posso obter um link para tal programa?
timbo, чем вы этот график нарисовали, можно ссылку на такую программу?
Já faz um tempo desde que estou aqui. Tropeçou neste fio. É uma discussão interessante.
Primeira pergunta aos participantes: por que a primeira diferença de preço é estacionária? Alguém já calculou os momentos de tal processo?
A segunda e mais importante pergunta: por que algumas pessoas acreditam que o processo estacionário é previsível? O ruído branco também é estacionário, mas imprevisível. Para aqueles que não acreditam, eu posso provar cientificamente. Ou você também pode fazê-lo desta maneira. Imagine que o ruído branco fosse previsível. Então, o ruído nos receptores não seria um problema. Antes de receber um sinal, calibramos o receptor para ruído externo e interno e então, no momento de receber um sinal, começamos a subtrair o ruído extrapolado do sinal ruidoso para obter um sinal claro. Devemos escrever um pedido de patente juntos? :-)
...
Доказательства я уже привел. Если Ваша ишачья упертость все еще не позволяет удостовериться в том...
Давненько я тут не был. Вот наткнулся на эту ветку. Интересная дискуссия.
Saudações! É bom ver.
Primeira pergunta aos participantes: por que a primeira diferença de preço é estacionária? Alguém já calculou os momentos de tal processo?
Durante muito tempo, alguns testes de estacionaridade foram
Segunda e mais importante pergunta: por que algumas pessoas aqui pensam que um processo estacionário é previsível? O ruído branco também é estacionário, mas imprevisível.
Não sei quem, é minha primeira vez aqui em muito tempo, mas isso é absolutamente correto - a estacionaridade não torna o processo previsível.
Para aqueles que não acreditam em mim, eu posso provar cientificamente. Você também pode fazê-lo desta maneira. Imagine que o ruído branco fosse previsível. Então, o ruído nos receptores não seria um problema. Antes de receber um sinal, calibramos o receptor para ruído externo e interno e então, no momento de receber um sinal, começamos a subtrair o ruído extrapolado do sinal ruidoso para obter um sinal claro. Devemos escrever um pedido de patente juntos? :-)
Eu já descobri como ganhar dinheiro com um processo aleatório. :о) Se eu definir parâmetros da previsão para fazer o equilíbrio se tornar um processo estacionário (será um processo aleatório de qualquer forma), então eu posso ganhar algum dinheiro (conhecendo os parâmetros do processo inicial). Se você economiza dinheiro para um saque extremo e assim que obtém o maior lucro possível (RMS do saldo pode ser determinado) você simplesmente deixa o mercado e não aparece novamente).