O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 19

 

O modelo Box-Jenkins também é bom no sentido de que, com parâmetros AP e MA, é possível obter o

Densidade de Potência Espectral (SPD)! E, tendo-o, podemos controlar a distribuição de alta-baixa probabilidade!

sem mencionar as informações que estão no, er, padrão geral de interferência, você sabe, a superposição

das harmônicas constituintes e assim por diante.

 
begemot61 писал(а) >>

É claro que são. Porque você os fez assim. A maneira como os dados mais antigos são derivados produz componentes espectrais que não estão na série original.

Qual é o objetivo de analisar algo que não existe?

Se as decisões comerciais são tomadas sobre H1, então a análise deve ser feita sobre H1, e não sobre outros prazos menores. H1 tem suas próprias tendências horárias, que são difíceis (se não impossíveis) de identificar na pequena TF. Se considerarmos uma tendência, movimento periódico e ruído como um modelo de mercado, então, pelo menos, isto se aplica ao movimento periódico. Em uma hora, muitas tendências começaram e terminaram. No nível do tick é impossível distinguir entre pips e a especulação H1. Não sabemos por quanto tempo um determinado comprador entrou. A TF sênior não é apenas a soma aritmética das TFs juniores, e o que resumimos é uma convenção, e a física do processo é diferente e é determinada por investidores com diferentes horizontes temporais.
 

Sobre o assunto.

Nenhum gráfico, mesmo o mais instável, pode ser feito estacionário por uma simples transformação?

 
TheVilkas писал(а) >>

A ordem da autoregressão será aumentada pela ordem da diferença, e assim os pesos (parâmetros) previamente ajustados para o processo estatístico em questão serão alterados.

Os parâmetros (pesos) da média móvel não serão afetados. A caixa tem definições e exemplos inequívocos para isso.

E para os dados históricos... Vou dar uma dica:

Diferença(t+1)=Preço(t+1)-Preço(t), onde t=1,2,......N.

Se prevemos Diferença(t+1), Preço(t) sabemos, porque t é o último bar fechado, então...

:)


De acordo com Box e especialmente seus seguidores, a BP está sujeita a pré-tratamento: detrimento, remoção da sazonalidade (ciclicidade ou algo assim?) e lacunas. A idéia é deixar o componente de ruído, que pode ser reduzido a uma forma estacionária, como você escreve, embora esta não seja a única maneira. Podemos concluir que a não-estacionariedade do mercado está no ruído? Eu não sei disso. A previsão não é feita da maneira como você afirma. A BP inicial é decomposta em componentes, depois o modelo é identificado, depois é feita uma subtração para uma BP que é diferente, mas que pode prever a BP inicial.
 
TVA_11 писал(а) >>

Sobre o assunto.

Nenhum gráfico, mesmo o mais instável, pode ser feito estacionário por uma simples transformação?


Não. A Box introduziu alguns modelos e somente dentro desses modelos. Há uma não-estacionariedade do tipo em que é impossível até mesmo dizer se há ou não uma tendência.
 
TVA_11 писал(а) >>

Sobre o assunto.

Nenhum gráfico, mesmo o mais instável, pode ser feito estacionário por uma simples transformação?


Não. A Box introduziu alguns modelos e somente dentro desses modelos. Há uma não-estacionariedade do tipo em que é impossível até mesmo dizer se há ou não uma tendência.
 
faa1947 >>:

...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Não é assim, não é assim, pelo amor de Deus!
 

Isto é um paradoxo matemático?

Pensei que o método Reshetov poderia tornar qualquer série estacionária. )

 
faa1947 >>:

По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.

Você já implementou o método Box-Jenkins de forma programática?

Você tem alguma experiência prática?

 
TheVilkas писал(а) >>

Você já implementou o método Box-Jenkins de forma programática?

Você tem alguma experiência prática?


Não e não tenho, estou à procura de uma empresa.