O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 23
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Да, правильно. С дискретным процессом я конкретно протупил.
Isso acontece.
Um erro comum que muitos iniciantes cometem é tentar extrapolar a partir dos modelos matemáticos para a BP original, em vez das primeiras diferenças.
1. A BP de qualquer instrumento financeiro é menos estacionária em comparação com as diferenças e, portanto, é sabidamente inadequada para extrapolação
2. Existe uma invariância completa entre a BP e as diferenças, ou seja, pode-se facilmente obter diferenças da BP e reconstruir facilmente a BP a partir das diferenças, incluindo as partes extrapoladas - futuro calculado.
Бывает.
Eu me enganei com o momento "derivado/diferenciado" para uma série discreta. Isto não invalida minhas críticas a suas "idéias". A estacionaridade da primeira derivada não faz nada para ajudar a prever o preço da BP. Uma caminhada aleatória pode ter uma primeira diferença estacionária, mas você não pode ganhar dinheiro com isso.
1. ВР любого финансового инструмента менее стационарен по сравнению с разностями, а следовательно заведомо непригоден для экстраполяции
Я протупил с моментом "производная/разность" для дискретного ряда. Это не отменяет моей критики в отношении твоих "идей". Стационарность первой призводной ничем не поможет в предсказании ВР цены. У случайного блуждания может быть вполне стационарная первая разность, но заработать на этом не получится.
Não vou entrar em um debate e argumentar o óbvio, porque não me importo se outros ganham dinheiro com isso ou se se opõem desesperadamente a ele. Porque eu mesmo estou perfeitamente feliz em ganhar dinheiro com isso.
Errado. Você está confundindo o quente e o suave. Por exemplo, um processo da seguinte forma x(t) = b * t + e(t), onde e(t) ~N(0,1) e b é uma constante. A primeira diferença deste processo é um processo estacionário. O processo em si é não-estacionário, mas, no entanto, muito notávelmente extrapolável para o futuro, conforme você desejar.
Não estou confuso com nada. Se as primeiras diferenças forem estacionárias, então a BP inicial é previsível. Isto é bastante óbvio. Se você tem uma opinião diferente, então tente provar o contrário. E admiraremos seus esforços.
Outra coisa é que a presença de variância é um risco probabilístico. Isto é, neste caso Markowitz, Sharpe e similares estão certos. Pelo menos como pioneiros que abriram seus olhos para um fato óbvio. Ainda mais certo é quem derivou o coeficiente Sortino. Por quê? Explicação. A variação em si não está indo a lugar algum. Portanto, combatê-la é no mínimo uma perda de tempo, especialmente em processos não-estacionários. Por que combatê-lo quando há uma maneira mais simples, que é prescrita nos livros didáticos do TRIZ? Reduzir a variação na região deficitária, aumentando-a na região lucrativa. Um processo instável é transferido para outro igualmente instável, e a variação permanece, mas já está trabalhando para nós, não contra nós.
Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
A fórmula é imprecisa: x(t) = b * x(t-1) + e(t), onde e(t) ~N(0,1) e b é uma constante.
Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
Ganhar dinheiro com um instrumento financeiro I(1)? Só posso desejar-lhe boa sorte.
Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
Faça uma AR(1) do processo resultante de sua carteira e tudo ficará claro.
В формуле неточность: x(t) = b * x(t-1) + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.