O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 30
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Estou definitivamente escrevendo na parede.
Vá em frente, você está fazendo um bom trabalho. Talvez quando você reler nossa discussão você entenda do que eu estava falando e encontre seu erro.
Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
Bem, para ser bem preciso, sim - concordo plenamente.
Продолжайте, у вас хорошо получается. Может быть, когда вы перечитаете наше обсуждение, вы поймете о чем я говорил и найдете свою ошибку.
Releia o quê, suas perguntas para mim?
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Embora a ACF da primeira diferença seja deltaic, isto não prova a independência dos incrementos. Mas o oposto - sua dependência - pode ser provada de várias maneiras. Para ter certeza disto e não voltar a esta pergunta, fiz o seguinte:
1. calculei uma distribuição de freqüências em um determinado período de tempo TF1 - foi verificado mais de uma vez neste fórum que ela é exponencial (ou pelo menos muito próxima a ela).
2. A soma de dois incrementos adjacentes é em si mesma um incremento de série temporal duas vezes maior que TF2=2*TF1, cuja distribuição de freqüência podemos avaliar pelo mesmo método que no parágrafo 1.
3. Se os incrementos da série TF1 são independentes, a teoria exige (lembre-se do teorista de 1 semestre) que a distribuição TF2 é exatamente uma convolução da distribuição TF1 consigo mesma.
4. todos podem verificar se o item 3 não é verdadeiro, pelo menos por cálculo empírico da convolução a partir dos dados disponíveis, ou por verificação em papel, apresentando uma distribuição exponencial no integral.
5. os incrementos das séries TF1 são dependentes dos itens 1-4.
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Naturalmente, a SB é previsível, uma vez que p = 1 - q = const
Se p = q, então há um teorema comprovado sobre o retorno de um ponto ao valor inicial (qualquer valor histórico) com probabilidade 1. Assim, qualquer canal pode ser traçado através dos níveis já presentes na história e seguindo sem rodeios a contra-tendência dentro do canal. O teorema do arco senoidal também deve ser levado em conta, ou seja, os preços podem demorar bastante tempo para retornar aos níveis iniciais. E os intervalos de tempo entre as devoluções aumentarão sistematicamente.
Se p <> q, então aposte sem rodeios para a maior probabilidade. veja o problema da ruína do jogador.
MO no caso da SB é uma constante e é igual a MO = p - q
Os preços dos instrumentos financeiros, infelizmente, não são SB desde p = 1 - q <> const, MO <> const, e há lacunas e outras incertezas.
2. сумма двух соседних приращений является сама по себе приращением временного ряда вдвое большего таймфрейма ТФ2=2*ТФ1, распределение частот которого мы можем оценить тем же методом, что и в пункте 1.
Естественно, что СБ предсказуемо, т.к. p = 1 - q = const
Если p = q, то есть доказанная теорема о возвращении точки в начальное (любое историческое) значение с вероятностью 1. Следовательно можно отрисовать любой канал, через уже имеющиеся на истории уровни и тупо по контртренду внутри канала...
Sim, previsível. Estará algures por aí...
e com probabilidade 1 ele voltará, mas apenas um pequeno acréscimo: n -> infinito. Ou seja, se você tem a eternidade de sobra, você pode esperar qualquer sorteio. E se você desenhar níveis na história, não esqueça que o sino se expande constantemente e vai até o infinito.
"Tendências, níveis, canais" em uma divagação aleatória será mais forte que o Fausto de Goethe, é ainda mais fresco que o petróleo a 12 dólares por barril.
Ага, предсказуемо. Оно будет где-то там...
и с вероятностью 1 вернётся обратно, но только маленькое дополнение: n -> бесконечность. Т.е. если у тебя в запасе вечность, то можно переждать любую просадку. И если будешь рисовать уровни на истории, то не забудь что колокол постоянно расширяется так же уходя в бесконечность.
"Тренды, уровни, каналы" в случайном блуждании это по-сильнее "Фауста" Гёте будет, это даже круче, чем нефть по 12 баков за бочку.
Descanse um pouco. Já conhecemos sua opinião. Mas não estamos interessados nisso. Estamos apenas interessados em teoremas comprovados, e não no eu de um dissidente analfabeto.
Na verdade, o número médio de retornos - retorna ao ponto inicial de 2*n ticks para SB com p = q é calculado pela fórmula:
ret = sqrt(2 * n) / sqrt(2 * Pi)
Ou seja, haverá aproximadamente 4 ret para 100 ticks, 40 ret para 10 000 ticks, e 400 ret para 1 000 000 ticks.
Em 100 ticks o ponto alcançará a borda que está a 10 pips de distância do nível inicial em qualquer direção, em 10 000 ticks será aproximadamente 100 pips, em 1 000 000 ticks será aproximadamente 1000 pips. Ou seja, o tempo entre os retornos cresce ao quadrado, enquanto a distância não excede a raiz quadrada. Não excede porque o ponto pode não só se afastar do nível inicial, mas também se aproximar dele com a mesma velocidade, ou seja, pode facilmente retornar ao nível inicial e alcançar a borda do lado oposto. Portanto, MO = p - q = 0
Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
E a última coisa que vou dizer.
Em forex 0 e infinito são raros...
E os índices têm que ser observados simultaneamente através do par inverso (USDEUR, por exemplo).
Caso contrário - dependência coordenada...
;)