Mais uma vez, sobre o lokas. - página 23
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Meu mais humilde pedido :)Por favor, escreva qual "ordem conjunta" eu precisaria abrir ao invés de ... qualquer pedido da segunda
2010.03.22 00:38 comprar 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vender 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 venda 0.09 1.35026
Após sua resposta, farei o acompanhamento da "história ao vivo" de todas as posições.
'
O objetivo do Holivar nunca foi a verdade! Eu só quero entender ... "pro netting" para estas posições. ;)
O que há para entender?
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 vender 0.02 = Fechar 0.01 comprar, Abrir 0.01 vender
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 = Fechar 0.01 vender, Abrir 0.02 comprar
2010.03.23 08:37 vender 0.09 = Fechar 0.02 comprar, Abrir 0.07 vender
---
Total após 2010.03.23 08:37 0.07 venda
O que há para entender?
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 vender 0.02 = Fechar 0.01 comprar, Abrir 0.01 vender
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 = Fechar 0.01 vender, Abrir 0.02 comprar
2010.03.23 08:37 vender 0.09 = Fechar 0.02 comprar, Abrir 0.07 vender
---
total após 2010.03.23 08:37 0.07 venda
Ou assim (se a corretora permitir):
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 vender 0.02 = Aberto 0.02 vender + OrderCloseBy(0.01buy,0.02sell)
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 = Abrir 0.03 comprar + EncomendarFecharPor(0.01sell,0.03buy)
2010.03.23 08:37 vender 0.09 = Aberto 0.09 vender + EncomendarFecharPor(0.02 comprar,0.09sell)
Возмите и проверьте в тестере, :)
Все элементарно, настолько что даже и доказательства толком не надо - точнее его еще Эйлер и Пуассон доказали, так что Вы тут мимо - :) Это просто базис, :)
*** Хинт не спешите с ответами - я не ошибась в таких вещах... :)
O testador não é uma autoridade aqui. Mas mesmo no testador vamos observar um padrão onde o equilíbrio sobe e desce, o que refuta a tese sobre a independência do "par de tendências e moedas e o tempo na história". Mesmo no testador, observaremos a mudança da volatilidade em diferentes intervalos de tempo com a mesma duração.
A longo prazo, a quantidade de negócios lucrativos e perdedores será igual, o que ilustra o quão próximo o mercado está de uma caminhada aleatória. Muito perto. Tão próximo, de fato, que para muitos propósitos práticos pode ser considerado como tal. Ainda assim, o mercado não é um passeio aleatório.
Из вашего сообщения делаю вывод, что вы слабо разбираетесь в значениях, которые выдает отчет. Советую прочитать соответствующие статьи еще раз... Лишним не будет...
Протестировал с депозитом 500 долларов.
Получили увеличение депозита 3 раза за год с небольшим.
Применяя усреднение, важно понимать какие риски сможет выдержать ваш депозит. Усреднение - это то же мартингейл. Что такое классический мартингейл? Удвоение ставки происходит до тех пор пока не будет выиграна одна ставка. Риски растут... В основе мартингейла лежит утверждение, что количество удвоения ставки всегда конечно.
Рассмотрим усреднение... Риски растут с увеличением диапазона изменения цен. Как только этот диапазон фиксируется мы начинаем отыгрывать убыток и зарабатывать. Отсюда вывод, что усреднение можно применять как по тренду так и против него.
Теперь вернемся к тестированию. Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов.
Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов.
Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
Isso é o que eu quero dizer também
O que há para entender?
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 vender 0.02 = Fechar 0.01 comprar, Abrir 0.01 vender
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 = Fechar 0.01 vender, Abrir 0.02 comprar
2010.03.23 08:37 vender 0.09 = Fechar 0.02 comprar, Abrir 0.07 vender
---
total após 2010.03.23 08:37 0.07 venda
A partir de 2010.03.24 00:50 (saldo em yoy)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Total -3,13 + -6,17 + -12,34 + 27,16 = 5,52
'
A "minha" variante
2010.03.24 00:50 fechar 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 fechar 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 fechar 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 fechar 0.01 1.34625
Total 5,00
Espero não ter me enganado em meus cálculos, há uma propagação aqui e ali.
O testador não é uma autoridade aqui. Mas mesmo no testador vamos observar um padrão onde o equilíbrio sobe e desce, o que refuta a tese sobre a independência do "par de tendências e moedas e o tempo na história". Mesmo no testador, observaremos a mudança da volatilidade em diferentes intervalos de tempo com a mesma duração.
A longo prazo, a quantidade de negócios lucrativos e perdedores será igual, o que ilustra o quão próximo o mercado está de uma caminhada aleatória. Muito perto. Tão perto, de fato, que para muitos propósitos práticos pode ser considerado como tal. Ainda assim, o mercado não é um passeio aleatório.
Vou explicar um pouco mais - acho que você já sabe muito sobre TV, então vou falar sem simplificar - variável aleatória verdadeira (não pseudo) tem espectro infinito, ou seja, também com períodos de vários séculos :))) Portanto, o período de análise deve ser adequado ao que consideraremos como um erro e ao que não consideraremos como um erro. E as tendências, sobre as quais escrevi para você LS, é simplesmente uma baixa freqüência :)) E não há contradição com a matemática. :))
o script está na base CloseBy code
Você poderia me dar um link, não conseguiria encontrá-lo. Obrigado.
Acontece que a partir de 2010.03.24 00:50 (saldo em yoy)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Total -3,13 + -6,17 + -12,34 + 27,16 = 5,52
'
A "minha" variante
2010.03.24 00:50 fechar 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 fechar 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 fechar 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 fechar 0.01 1.34625
Total 5,00
Espero não ter cometido um erro em meus cálculos, ou seja, espalhar aqui e ali.
Bem, você não levou em conta a dispersão em minhas opções e você levou na sua, daí a diferença.
Mas, você não levou em conta as trocas.
Bem, você não levou em conta a dispersão em minhas opções e você levou na sua, daí a diferença.
Mas você não incluiu as trocas.
Sobre a propagação - sim, eu fiz no início, depois percebi que era o "lá e lá" que fazia a diferença. As trocas também não são "aritméticas".O objetivo da minha pergunta era ... É que em todos esses argumentos há apenas adjetivos e não um único substantivo :)
Sobre a propagação - sim, no início eu a escrevi, depois percebi que é o "lá e lá" que faz a diferença. As trocas também não pertencem à "aritmética".
O objetivo da minha pergunta era ... É que em todos esses argumentos há apenas adjetivos e não um único substantivo :)
É simplesmente uma questão de implementação técnica do algoritmo de comercialização. Temos que lembrar que não há lucro adicional na fechadura. A fechadura é uma perda nas trocas (embora muitos não a considerem uma perda), e uma ilusão de obter algum lucro que não pode ser obtido sem uma fechadura.