Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 9
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у нас же - 2 распределения (напомню):
Ты о каком из них?
Primeiro sobre um, depois sobre o outro. O que acontece com a primeira distribuição se for adicionado SL/TP? Ela se torna a segunda. Agora há uma discussão sobre como descrever esta transição.
É isso aí, estou de folga por hoje.
Сначала об одном, потом о другом. Что произойдёт с первым распределением если добавить SL/TP? Оно станет вторым. Сейчас идёт рассуждение о том, как описать этот переход.
Всё, на сегодня ушёл.
Como você conseguirá sequer a primeira sem as paradas? Você estará testando nas mesmas filas, com todas as "maiores forças". Ou serão algumas filas "limpas", puramente teóricas. Em geral - até agora tudo isso é uma abstração e agora eu não vejo as razões de sua praticabilidade :o(
Sergei, é você?! Parece um rosto, mas o nome no passaporte é completamente diferente.
Oh, você se casou e levou o nome de sua esposa?
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами".
Assim sendo, a força maior irá acumular rabos de distribuição. Quem disse que a distribuição real tem que ser perfeita?
Ну и что, на форсмажорах наработаются хвосты распределения. Кто сказал что реальное распределения должно быть идеальным?
É que o significado do que foi dito no sentido do que foi escrito, começa a se perder um pouco. :о)
Сергей, ты ли это ?! Лицо вроде похоже, но в паспорте совсем другое имя.
Esse é o meu personagem de desenho animado preferido. Mais Bendr.(http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml)
Ahh, você se casou e levou o sobrenome de sua esposa?
Isso é mais divertido para você :o)
Sim, não posso discutir com você agora, professor. Portanto, retiro tudo. Muito bem!
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами". Или это будут какие то "очищенные" ряды, сугубо теоретические. В общем - пока все это абстракция и сейчас не вижу причин ее работоспособности :о(
Sergey, tudo o que você está tentando definir para si mesmo agora se resume à exigência de especificar as condições de um determinado TC. Até o momento, não precisamos fazer isto dentro do formato de apresentação adotado. Estou tentando dar características gerais de um projeto, o que nos permite compreender a lógica de funcionamento de todos os elementos constituintes da MTS e sua conexão entre si. Não importa como e o que funciona em detalhes, o que conta é o panorama geral e geral. Além disso, em tal abordagem, como regra, muitas construções artificiais introduzidas no sistema com o objetivo de sua simplificação, no final se autodestruem sem deixar um traço no resultado final e seria incorreto ser enterrado em um número infinito de detalhes em estágios intermediários de construção.
Vamos continuar.
Deixe-me lembrar que temos uma expressão para o logaritmo de lucro de um TS arbitrário que é especificado pelo FR de seus subornos e cuja operação é determinada pela ação de depósito f chegando a um ponto, SL & TP de ordens (em pontos):
A fim de entrar na funcionalidade do membro responsável pela comissão da CF, precisamos descobrir como a introdução da propagação afeta a visão da RF.
Na foto à esquerda vemos a distribuição de FRs para o TS trabalhando sem propagação e à direita - propagação de 10 pontos. Você pode ver que a distribuição do lucro não mudou, mas se deslocou para a esquerda ao longo das abcissas por exatamente dez pontos. E se no primeiro caso para o TS trabalhando em martingale (CB integrado com MO=0 - análogo das séries de preços) seu MO=0, no segundo caso temos um TS em constante perda com MO=Sp=10 pontos. Agora não é difícil determinar a visão mais comum do funcional, para isso precisamos "deslocar" FR g(h+Sp) e limites de i integrações para a esquerda por valor de Sp . A expressão resultante é facilmente simplificada pela substituição das variáveis e reduzida à forma:
Em outras palavras, ter um spread equivale a simplesmente subtrair uma peça de tamanho igual ao spread de cada transação... Bem, é assim que na realidade é. Acho que você poderia ter simplesmente empurrado a propagação para o integral central. Embora, seria mais preciso e rigoroso (em termos de formalismo matemático).
É isso aí! Temos uma funcionalidade completa com a qual podemos fazer o que quisermos. Inclui todos os elementos básicos da negociação e na presença de um TS particular (sua posição no mercado aberto dada analiticamente por g(h)) nos permite obter uma expressão analítica para encontrar os parâmetros ideais de ordens de proteção(SL & TP) e valores patrimoniais f, em função da comissão da corretora e do parâmetro de previsibilidade do instrumento financeiro (a ser introduzido posteriormente).
O progresso em direção ao sistema comercial ideal só é possível quando conhecemos o tipo específico do TP. Sem ele, não podemos ir a lugar algum. Como pode haver um número infinito de TS diferentes, a tarefa nesta formulação não parece atraente. Portanto, tentaremos encontrar a possibilidade de criar um TS ideal, no sentido de que tal TS maximize a quantidade de pontos obtidos de sua operação por unidade de tempo que estamos acostumados a usar. E tentaremos resolver esta tarefa sem estabelecer alguns requisitos exclusivos para a natureza das regularidades presentes nas séries de preços. Por enquanto, vamos considerar que eles estão presentes, e este fato distingue uma citação real de um martingale.
Em nosso raciocínio, partiremos do tipo geral de RF para o TS ideal. Então, tendo uma distribuição desejada, reconstruiremos o próprio TS por seu tipo e obteremos condições para resolver o problema de otimização de seus parâmetros.
Um pouco mais tarde...
Sergey, tudo o que você está tentando definir para si mesmo agora se resume à exigência de especificar as condições de um determinado TC. Até o momento, não precisamos fazer isto dentro do formato de apresentação adotado. Estou tentando dar características gerais de um projeto, o que nos permite compreender a lógica de funcionamento de todos os elementos constituintes da MTS e sua conexão entre si. Não importa como e o que funciona em detalhes, o que conta é o panorama geral e geral. Além disso, em tal abordagem, como regra, muitas construções artificiais introduzidas no sistema com o objetivo de sua simplificação, no final se autodestruem sem deixar um traço no resultado final e seria incorreto ser enterrado em um número infinito de detalhes em estágios intermediários de construção.
Vamos continuar.
Deixe-me lembrar que temos uma expressão para o logaritmo de lucro de um TS arbitrário que é especificado pelo FR de seus subornos e cuja operação é determinada pela ação de depósito f chegando a um ponto, SL & TP de ordens (em pontos):
A fim de entrar na funcionalidade do membro responsável pela comissão da CF, precisamos descobrir como a introdução da propagação afeta a visão da RF.
Na foto à esquerda vemos a distribuição de FRs para o TS trabalhando sem propagação e à direita - propagação de 10 pontos. Você pode ver que a distribuição do lucro não mudou, mas se deslocou para a esquerda ao longo das abcissas por exatamente dez pontos. E se no primeiro caso para o TS trabalhando em martingale (CB integrado com MO=0 - análogo das séries de preços) seu MO=0, no segundo caso temos um TS em constante perda com MO=Sp=10 pontos. Agora não é difícil determinar a visão mais comum do funcional, para isso precisamos "deslocar" FR g(h+Sp) e limites de i integrações para a esquerda por valor de Sp . A expressão resultante é facilmente simplificada pela substituição das variáveis e reduzida à forma:
Em outras palavras, ter um spread equivale a simplesmente subtrair uma peça de valor igual ao spread de cada transação... Bem, é assim que na realidade é. Acho que você poderia ter simplesmente empurrado a propagação para o integral central. Embora, seria mais preciso e rigoroso (em termos de formalismo matemático).
É isso aí! Temos uma funcionalidade completa com a qual podemos fazer o que quisermos. Inclui todos os elementos básicos da negociação e na presença de um TS particular (sua posição no mercado aberto dada analiticamente por g(h)) nos permite obter uma expressão analítica para encontrar os parâmetros ideais de ordens de proteção(SL & TP) e valores patrimoniais f, em função da comissão da corretora e do parâmetro de previsibilidade do instrumento financeiro (a ser introduzido posteriormente).
O progresso em direção ao sistema comercial ideal só é possível quando conhecemos o tipo específico do TP. Sem ele, não podemos ir a lugar algum. Como pode haver um número infinito de TS diferentes, a tarefa nesta formulação não parece atraente. Portanto, tentaremos encontrar a possibilidade de criar um TS ideal, no sentido de que tal TS maximize a quantidade de pontos obtidos de sua operação por unidade de tempo que estamos acostumados a usar. E tentaremos resolver esta tarefa sem estabelecer alguns requisitos exclusivos para a natureza das regularidades presentes nas séries de preços. Por enquanto, vamos considerar que eles estão presentes, e este fato distingue uma citação real de um martingale.
Em nosso raciocínio, partiremos do tipo geral de RF para o TS ideal. Então, tendo uma distribuição desejada, reconstruiremos o próprio TS por seu tipo e obteremos condições para resolver o problema de otimização de seus parâmetros.
Um pouco mais tarde...
Acredito que há um ponto que falta aqui: quando TP é definido, o comércio com h[i] > TP cairá na coluna de distribuição com h[i] = TP. Em outras palavras, os negócios onde o lucro será maior que TP serão 0. O mesmo raciocínio pode ser naturalmente aplicado ao SL - os negócios onde a perda será menor que SL será 0. Portanto, a distribuição mudará radicalmente. Embora a fórmula ainda esteja correta.
A propósito, mais um ponto: o integral desta fórmula está errado porque tanto g[i] como h[i] só podem ser variáveis discretas e, portanto, esta função não pode ser integrada, ela só pode ser somada.
Devo dizer que este tópico é interessante e próximo a mim. Espero que esta discussão continue.
É isso aí! Temos uma funcionalidade completa com a qual podemos fazer tudo o que quisermos. Inclui todos os elementos básicos de negociação, e na presença de um TS particular (seu TP especificado analiticamente por g(h)) nos permite obter uma expressão analítica para encontrar os parâmetros ideais de ordens de proteção(SL & TP) e valores patrimoniais f, em função da comissão do SD-Sp e do parâmetro "a" do instrumento financeiro (a ser introduzido posteriormente).
O progresso em direção ao sistema comercial ideal só é possível quando conhecemos o tipo específico do TP. Sem ele, não podemos ir a lugar algum. Como pode haver um número infinito de TS diferentes, a tarefa nesta formulação não parece atraente. Portanto, tentaremos encontrar a possibilidade de criar um TS ideal, no sentido de que tal TS maximize a quantidade de pontos obtidos de sua operação por unidade de tempo que estamos acostumados a usar. E tentaremos resolver esta tarefa sem estabelecer alguns requisitos exclusivos para a natureza das regularidades presentes nas séries de preços. Por enquanto, vamos considerar que eles estão presentes, e este fato distingue uma citação real de um martingale.
Em nosso raciocínio, partiremos do tipo geral de RF para o TS ideal. Então, tendo uma distribuição desejada, reconstruiremos o próprio TS por seu tipo e obteremos condições para resolver o problema de otimização de seus parâmetros.
Um pouco mais tarde...
Neutron, você não pode analisar corretamente a influência e eficácia do SL e TP através da distribuição de subornos. E consequentemente, mudar para a distribuição de subornos usando SL e TP. Para isso, você precisa de distribuição de lucros/perdas por comércios a cada momento a partir do momento de entrada e até o momento de saída. Ou seja, a zero (entrada) o resultado de todas as negociações = menos spread com probabilidade 1. Depois de um intervalo mínimo de tempo (o menor é a modelagem mais precisa, mas depende do valor de SL e TP) construir uma distribuição para todas as negociações, etc. É mais fácil executar o testador e verificar sem nenhuma distribuição.
P.S. SL e TP não apenas aparam a distribuição, tirando suas probabilidades, mas também deformam a área entre eles. Como eles a deformam e depende de como os lucros/perdas mudam ao longo do tempo a partir do ponto de entrada.