Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 17
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
...Я понимаю, что на первом этапе вы пытаетесь максимально упростить задачу, и в результате получаете условие необходимости постоянного нахождения в рынке. Однако, это условие всё же вряд ли можно считать оптимальным для реальной торговой системы.
Você certamente está certo ao apontar o problema. Mas isso não facilita as coisas...
Vou traduzir o que você disse em termos que definem o sistema de interação entre o TSO e o Mercado. Analisando a visão geral do RF, podemos distinguir apenas dois estados estáveis e absolutos (não relativos a nada) do mercado - tendência e plano. Todos os estudos mostram que a condição principal na qual o mercado é quase sempre uma condição plana, e apenas com raras exceções, o mercado mostra as propriedades do rebanho (caráter de tendência). É claro, você pode configurar o TS para tirar lucros do estado principal e esperar que as partes do humor oposto sejam raras o suficiente para causar um dano perceptível à rentabilidade do TS. Talvez sim, então suas preocupações são válidas, mas não fatais para o TS. Caso contrário, precisaríamos criar um mecanismo para mudar o algoritmo TS para um algoritmo inverso (relativo à condição subjacente) pouco antes da divulgação da notícia esperada. É um problema, mas provavelmente necessário. O tema precisa ser explorado.
Portanto, não vejo a necessidade de abandonar o paradigma de estar sempre no Mercado, mas concordo com a possível necessidade de "inverter" o Front End OTC antes da divulgação da notícia se ela for localizada a tempo. Se não houver um determinismo temporal definido, então o problema continua sendo o problema do nervosismo dos processos de mercado. Em qualquer caso, sem ter completado a identificação do TS ideal para o mercado estacionário e encontrado o MM ideal, expandir a área de parametrização do objeto não deve ficar atolado em detalhes, embora definindo.
Por exemplo, se tivermos uma série de sinais (vamos assumir que todos são lucrativos), Buy, Out, Buy, Out, etc., a proporção de f aumenta também o depósito de fuligem, na sua versão f permanece constante.
P.S. . Meu objetivo é mostrar como é fácil localizar f no mapa, pois não tenho a menor idéia do que fazer com ele.
Digamos também, desde já, que
1. nenhum TS é capaz de obter MM diferente de zero no martingale (variável aleatória integrada (IC) com zero MM - em primeira aproximação analógica de séries de preços) se o histórico for longo o suficiente.
desculpe, se uma parada é realmente rara (50 Apostas antes dela), 50 Apostas atrás dela, após a parada, você pode ir ao mercado esperando que dê certo. ou então as estatísticas me mentirão desta vez ... se não, eu dobro meu depósito 30 vezes por um lucro de 100 pips para o lote inteiro e alavancagem de 1 a 100. e esperar pela parada, então novamente ..... . acho que não acontece assim, ou o sistema como tal se tornará obsoleto neste mês... acho que também não. acho que é melhor correr riscos para pequenas paradas do que para lucros raramente, mas para sistemas manuais, não mecânicos. concordo plenamente com você.
Vamos lá! Vamos devagar...
Vamos começar com a algoritmização do mais simples TS arbitrário com reinvestimento de capital f. Lembramos que em nosso caso a f fração de capital é definida como um valor relativo e sem dimensão dos fundos por ponto de movimento de preços. Suponha que no momento inicial tínhamos capital K[0] e como resultado da primeira transação ganhamos (perdemos) dos pontos h[1] do mercado, onde h pode tomar qualquer valor natural, ou seja, h pode ser igual a 5 pontos (e ganhamos o suborno) ou -51 pontos e perdemos (voltamos ao mercado) 51 pontos. Então o ganho monetário de nosso capital como resultado da primeira transação será determinado por K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0], pode ser tanto ganho como perda de capital, tudo é determinado pelo sinal antes de h[1] e seu valor absoluto. Para a segunda transação, a expressão parece semelhante à já escrita: K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Deixe-me lembrar que a fração f do capital envolvido no comércio é fixa. Em geral, após as transações i nosso tamanho de depósito será determinado por K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f), considerando que já temos uma expressão para K[i-1] , podemos substituí-la na última fórmula e obter K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). Continuando ao longo da cadeia que obtemos:
Temos a expressão que mostra o valor relativo do incremento do nosso depósito K[n ] ao seu valor inicial K[n ] através de n transações para um TS arbitrário que é determinado pelo valor de seus subornos h[i]. O símbolo P representa o produto de parênteses um do outro. Isso é tudo por enquanto. A questão é que não podemos ir mais longe com a expressão para o crescimento dos depósitos apresentada nesta forma. Mas podemos tentar um truque, em particular, lembrar o fato de que os valores dos subornos de pontos h[i] são inteiros, e no caso de um grande número de transações podemos sempre encontrar grupos de subornos com o mesmo número de pontos em cada suborno. Assim, reagrupar os termos no produto em um "produto de interesse" e aproveitar o fato de que, reorganizando os termos no produto, o produto não muda.
Continuarei mais tarde...
Com algumas suposições, f pode ser calculado desta forma:
Com algumas suposições f podem ser calculadas desta forma:
Algum raciocínio muito estranho nesta linha.
O próprio TS não define os níveis SL e TP?
Você espera seriamente que alguém faça estes cálculos?
Considerar um TS "arbitrário" é desconectar-se completamente da realidade e passar para um mundo de fantasia de utopias,
o que, de fato, o autor demonstra com sucesso.
Algum raciocínio muito estranho nesta linha.
O próprio TS não define os níveis SL e TP?
Considerar um TS "arbitrário" é desconectar-se completamente da realidade e passar para um mundo de fantasia de utopias,
Não impeça as pessoas de se divertirem!!!! 111!!!
Camaradas, por favor continuem, muito interessante...
O uso de f faz o sentido mais prático.
f indica qual "alavancagem" usar para seu TS (real).
Você pode calculá-lo através de métodos de otimização (por exemplo, otimização de MM em um testador), ou como eu escrevi acima.
O uso de f faz o sentido mais prático.
f indica qual "alavancagem" usar para seu TS (real).
Você pode calculá-lo através de métodos de otimização (por exemplo, otimização de MM em um testador), ou como eu escrevi acima.
ficção este f ideal é um ajuste de estatísticas históricas. O desempenho do sistema não é constante. O principal é o critério de falha do sistema - quando sucateá-lo. E estes critérios são individuais para cada sistema. MM deve ser uma forma de ganhar o máximo de dinheiro até o momento de abandonar o sistema ou de drenar não mais do que uma certa quantia de dinheiro :)