Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 16
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Думаю, HideYourRichess, имел в виду работу ТС с фиксированными стопами, когда TP=k*SL, где k константа. Именно ММ для такого случая он рассматривал в своей статье. Напомню, что мы с вами изучаем ММ для наиболее общего случая, когда область на которой определены значения, которые принимают взятки ТС - натуральные числа от минус до плюс бесконечности.O caso TP=k*SL, onde k é uma constante, é extremamente difícil, na minha opinião, se falarmos de distribuições reais, não clássicas.
PS. Espero que minhas observações não matem uma discussão interessante. Afinal, podemos lidar com a não-brunellicidade mais tarde, quando tivermos uma solução para um caso simples.
Vamos deixar por um momento o exame do OTCF e voltar nossa atenção para as peculiaridades de seu trabalho com um quociente.
O TS arbitrário divide a série de preços (ver figura em verde) em um conjunto de segmentos sem lacunas, onde cada um dos segmentos pode ser caracterizado como "posição aberta" e "fora do mercado" - "Fora". A "posição aberta", por sua vez, é dividida em dois estados - "Venda" e "Baía":
Na figura, os segmentos destacados em vermelho da série de preços, que são responsáveis pelas posições "comprar", azul - "vender". Chamaremos o ato de abrir/fechar uma posição de "transação" e concordamos que para cada transação, damos comissão à DC na forma de um spread - Sp, independentemente do resultado da transação. O lucro que obtemos de cada transação é h [i] igual à diferença entre os preços de abertura e fechamento da posição multiplicada pelo sinal (tr[i]) da posição aberta - "-1" se for Venda e "+1" se a posição foi aberta como Baía. Então o retorno P para um TS arbitrário pode ser representado da seguinte forma:
Onde a soma é realizada para todas as transações realizadas.
A lógica da operação de TS arbitrária é a seguinte: ela abre uma posição se a probabilidade de movimento de preço na direção selecionada exceder alguma constante que difere de zero, e fecha a posição se a probabilidade de movimento de preço na direção selecionada se tornar menor do que esta constante. Isso é tudo.
A tarefa do TS é obter o máximo lucro possível sobre uma determinada série de preços, o que é equivalente à maximização do P funcional obtido.
Vamos começar adicionando e subtraindo o mesmo número do funcional, o que obviamente não afeta nada. Que este número seja igual à soma no eixo de ordenadas de todas as seções onde o TS estava em Out state e grupo (usando a propriedade de aditividade da soma) todas as transações por "Bay" e "Sell":
Não é difícil entender que obteremos novas áreas fundidas de movimento unidirecional com a comissão proporcional ao número de transações antes da fusão (linha grossa) nas áreas onde houve transações co-direcionadas consecutivas (linha fina na figura abaixo):
Estas seções unidirecionais fundidas tornaram-se equivalentes a transações de um novo TS "hipotético" que economiza em spread porque o dá apenas uma vez por nova transação. A funcionalidade de lucratividade para ele se parece com isto:
Na parte direita da expressão temos o termo responsável por aqueles intervalos da série de preços, que o TS definiu como Out. Do ponto de vista da lógica TC, estas peças são caracterizadas como martingale e é inútil prever o movimento de preços nelas, por isso TC prefere não "brincar". Mas, do ponto de vista estatístico, a martingalidade de uma seção implica na inevitável martingalidade da soma de tais seções, o que, por sua vez, garante um MO zero de sua soma. Assim, podemos nos livrar deste termo com certeza reduzindo-o a zero, dado um número suficientemente grande de transações concluídas (veja a fórmula, os colchetes triangulares em torno da soma significam o procedimento de cálculo da média). Como resultado, temos uma expressão para um TS "flip", que está sempre no mercado (o lado direito da última expressão). Para tal TS não faz sentido determinar pontos de saída, pois eles coincidem com pontos de entrada na posição oposta.
Obtivemos mais duas propriedades básicas, que o OTC terá necessariamente:
1. Presença constante no mercado.
2. Todas as transações são assino-variáveis.
Resta determinar a divisão ideal da série de preços em pontos pivô (pontos de entrada/saída), de forma a maximizar o funcionamento:
Onde N é o número total de cotações, h[i] é o tamanho do pagamento em pontos, a soma é realizada para todas as transações concluídas de 1 a n. Lembre-se de que maximizamos o número de pontos por unidade de tempo. A medida de tempo são unidades de série de preços. Portanto, o termo 1/N aparece na expressão.
A lógica do TS arbitrário é a seguinte: ele abre uma posição se a probabilidade de movimento do preço na direção escolhida exceder alguma constante diferente de zero, e fecha a posição se a probabilidade de movimento do preço na direção escolhida se tornar menor do que esta constante. Isso é tudo.
A tarefa do OTS é obter o máximo lucro possível sobre a série de preços especificados, o que equivale à maximização do P-funcional obtido.
Sergey, imho, a tarefa, incluindo OTS, soa mais completa:
obter o máximo lucro possível sobre uma determinada série de preços sob a condição de conhecimento limitado sobre a probabilidade de movimento do preço na direção escolhida, o que equivale à maximização do P funcional obtido.
Como somente em alguns pontos do PC teremos uma previsão com uma confiabilidade que excede o valor limite.
O que do ponto de vista "filosófico" reflete nosso lugar em relação ao mercado - em um ramo vizinho é chamado de peixe piloto - ou seja, fortemente limitado e de natureza colateral.
Na decomposição da fórmula, imho, os sinais devem ser mudados, pois o lucro do comércio de seyl já é positivo devido ao sinal, e o spread está sempre no custo.
O objetivo do OTS é obter o máximo lucro possível sobre uma determinada série de preços, o que é equivalente à maximização do P-funcional resultante.
Sim, mas dadas as limitações de nossa posição de peixe piloto em relação ao mercado de tubarões
Não é difícil entender o que obteremos nas áreas onde houve transações unidirecionais anteriormente consecutivas (a linha fina na fig. abaixo) - as novas áreas combinadas do movimento unidirecional com a comissão proporcional ao número de transações antes da combinação (a linha grossa):
Para nós, isto só é possível na história devido às limitações de nossa posição, e precisamos disto na fronteira direita aberta.
Se este não for o caso, então, imho, precisamos ou mudar a definição de OUR TS ou provar por que podemos realizar esta fusão NÃO na história.
Temos mais duas propriedades básicas que o OTS deve ter:
1. Presença constante no mercado.
2. Todas as transações são variáveis.
É aqui que o problema é formulado do ponto de vista demarket-shark-God.A validade exatamente desta declaração de problema exige prova.
Lembre-se de que maximizamos o número de pontos por unidade de tempo. A medida de tempo é a série de preços que conta.
Nesta formulação, lê-se como nossa tentativa de administrar o movimento de preços. Talvez haja outra redação.
Tais comentários nasceram sob a influência do eclipse solar :)
Mas é bem possível que as suposições gerais que você fez não afetem o resultado da solução do problema matemático, então elas são válidas.
Сергей, имхо, более полно задача и ОТС в том числе звучит так:
получать максимально возможный профит на заданном ценовом ряде при условии ограниченности наших знаний о вероятности движения цены в выбраном направлении...
Na verdade, eu assumi isso, considerando o trabalho do TS "não o ideal" - que conhece com certeza os pontos de pivô mais lucrativos, mas qualquer outro negociando no lado direito da BP. Portanto, sua adição é aceita como um esclarecimento.
Na expansão da fórmula, imho, devemos mudar os sinais, pois o lucro das negociações de selos já é positivo devido à contabilidade dos sinais, e o spread está sempre no custo.
Certo! Obrigado Michael por uma abordagem tão atenta ao material. Sinal errado.
Eu não entendo muito bem o peixe piloto. Em que linha os pescadores estão julgando os fatores que afetam a captura?
Para nós, isso só é possível na história, devido às limitações de nossa posição, e precisamos de um limite direito aberto.
Se este não for o caso, então, imho, precisamos ou mudar a definição de OUR TS ou provar porque podemos produzir esta agregação NÃO na história.
E o que alertaria uma mente atenta aqui? Estamos olhando para a história de um TS arbitrário. Que de uma forma ou de outra já dividiu a BP em seções. Analisamos e garantimos que o TS não precisa sair do mercado, mas aguarda o sinal para reverter a posição. É isso aí. Não estamos violando o princípio da causalidade em um único lugar. Sim, estamos do lado direito da BP e tendo recebido um sinal para sair - ignoramo-lo e continuamos a manter a posição, tendo recebido um sinal para abrir o sinal oposto - invertemos. Quais são as dúvidas? Que o sinal pode ser impreciso? Bem, é com isso que estamos lidando para desenvolver o algoritmo ideal de operação do TS.
Eu não entendo muito bem o peixe piloto. Em que linha os pescadores estão julgando os fatores que afetam a captura?
A noção de um modelo de relação sujeito-objeto foi introduzida na ciência. É lógico determinar o lugar do comerciante ou TS em relação ao mercado ou CR.
Imho, é o objeto, ou seja, o escravo, parte dependente do modelo ou de outra forma - reagindo sobre as ações do sujeito. E esta é a principal suposição.
É preciso ter em mente TODOS os outros raciocínios e suposições.
A imagem do peixe piloto, que minha memória não me falhe, é introduzida no fio "No seguimento".
O que há para alertar uma mente atenta? Estamos analisando a história de trabalho de um TS arbitrário. Que, de uma forma ou de outra, já dividiu a BP em seções.
Não, não tem, mas está constantemente no estado de necessidade de tomar uma decisão comercial, porque não está analisando a história, mas está no lado certo e conhece apenas o estado atual:
- há vagas em aberto?
- qual é a previsão?
Isso é tudo o que sabe.
Analisamos e verificamos que o TS não precisa sair do mercado, mas precisamos esperar o sinal para reverter a posição. Tudo. Não estamos violando o princípio da causalidade em um único lugar. Sim, estamos do lado direito da BP e tendo recebido um sinal para sair - ignoramo-lo e continuamos a manter a posição, tendo recebido um sinal para abrir o sinal oposto - invertemos. Quais são as dúvidas? Que o sinal pode ser impreciso? Bem, é nisso que estamos nos concentrando: desenvolver o algoritmo ideal de operação de TS.
Um exemplo muito simples:
mesmo que a previsão de algum tempo esteja abaixo do limiar de confiabilidade para decidir fechar a posição atual e a entrada oposta
nada impede que o CD retire o TS do comércio aberto rompendo o SL ou TP, se a suposição da primazia do CD em relação ao TS for válida.
Daí existe um dilema - onde está a maior perda:
- a partir do número de spreads quando não estão continuamente no mercado ou
- de "más" saídas ao ignorar o limiar de credibilidade de previsão de um comércio aberto direcional.
Imho, você fez uma escolha mas não forneceu uma prova.
Mas, francamente, estou mais interessado em sua reação ao meu comentário no post anterior sobre o propósito da otimização.
в разложении формулы, имхо, следует поменять знаки, т.к. профит сейловых сделок уже положиетелен за счет учета знака, а спред всегда в затратах.
Esta correção tem mais uma conseqüência, temos que mudar os sinais na soma Out para as seções que seguem as vendas. Ou seja, em vez de um par (Out, -Out) escreva dois (Out buy, -Out buy) e (Out sell, -Out sell) e pegue o membro com mais de um par, de outro com menos. Então parece não haver necessidade de uma suposição excepcionalmente forte - que o TS determina corretamente o martingale, basta assumir a simetria do sistema com relação à compra e venda.
В правой части выражения у нас остался член ответственный за те промежутки ценового ряда, которые ТС определила как Out. Эти участки характеризуются с точки зрения логики ТС, как мартингальные и заниматься предсказанием движения котира на них бесперспективно, поэтому ТС предпочитает не "играть". Но, с точки зрения статистики, мартингальность участка подразумевает и неизбежную мартингальность суммы таких участков, что в свою очередь гарантирует нулевое МО их суммы. Таким образом, мы можем с полной уверенностью избавится от этого члена функционала устремив его к нулю, при достаточно большом количестве совершённых транзакций (см. формулу, треугольные скобки вокруг суммы означают процедуру усреднения). В итоге, мы получили выражение для "переворотной" ТС, которая всегда находится в рынке (правая часть последнего выражения). Для такой ТС не имеет смысла определять точки выхода, т.к. они совпадают с точками входа в противоположную позицию.
Mas se um TS arbitrário for considerado, ele pode "preferir não jogar" não apenas em áreas imprevisíveis, mas também em áreas onde o lucro/perda, embora não conhecido, pode ser bastante elevado. Estamos falando, por exemplo, de movimentos bruscos de preços no momento das notícias. Não acho que tais movimentos de preços possam ser negligenciados, e você pode sentar-se através deles pensando que eles devem chegar a zero.
В наукообразии введено понятие модели субъектно-объектных отношений. Логично определить место трейдера или ТС по отношению к рынку или ЦР.
Имхо, это объект, т.е. ведомая, зависимая часть модели или по другому - реагирующая на действия субъекта. И это первичное предположение.
Это нуНА помнить при ВСЕХ дальнейших рассуждениях и предположениях.
É difícil para mim entender. Talvez, por enquanto.
Não, não tem, mas está em constante estado de necessidade para tomar uma decisão comercial, porque está do lado certo e conhece apenas o estado atual:- existe uma posição aberta? e- qual é a previsão?é tudo o que sabe .Um exemplo muito simples: mesmo que a previsão para algum tempo esteja abaixo do limiar de credibilidade para decidir fechar a posição atual e a entrada oposta ,nada impede o PC de retirar o TS do estado de comércio aberto, quebrando o SL ou TP, se a suposição de primazia do PC em relação ao TS for válida .
Deixe-me lembrar que, no momento, consideramos o comércio sem nenhuma ordem de proteção. E, em segundo lugar, consideramos a operação pós-fatal de um TS arbitrário que já quebrou o CA de acordo com algum (não interessante para nós) algoritmo. E olhando para ela não colocamos a questão da rentabilidade da negociação, oferecemos o caminho para aumentar a rentabilidade existente - recusar a condição de "OUT". Ele nos permite economizar na propagação em qualquer caso.
Daí o dilema - onde está a maior perda:
- a partir do número de spreads quando não estão continuamente no mercado ou
- de saídas "ruins" ao ignorar o limiar de credibilidade da previsão de um comércio aberto direcional.
Imho, você fez uma escolha, mas não forneceu provas.
Mikhail, podemos dizer mais e mais tempo do que se apenas expressarmos a essência do problema em uma fórmula. E eu já o fiz. Da fórmula segue-se sem ambigüidade que para qualquer TS (mesmo que seja perdedora) a única maneira de aumentar o MO dos negócios é recusar saídas em favor das inversões. O único ponto que pode ser considerado como puxado "pelas orelhas" é, como o candidato assinalou de forma absolutamente correta, esta exigência de martingale nas áreas "OUT". Mas novamente, como Nikolay sugeriu acima, esta exigência pode ser substituída por uma menos rigorosa - a exigência de distribuição simétrica dos incrementos de preços nestes segmentos (quero dizer incrementos de FR). Esta última opção é óbvia em virtude da igualdade do RRR MO com os CRs ser zero. A propósito, meu envolvimento de martingality na prova, apelou mais para tal propriedade da série em termos do próprio TS. Para esclarecer. Eu não argumentei que a BP deve ter esta propriedade estritamente, basta que o TC não soubesse nestas parcelas sobre para onde a BP se mudará nelas. Ou, pensando bem, pode até mesmo adivinhar (previsão lábil), mas esta previsão deve mudar caóticamente o sinal para diferentes seções. Então, logicamente, voltamos ao que Nikolay já expressou. Em resumo, são os mesmos ovos - visão lateral! E eu acho que a escolha que fiz é suficientemente fundamentada e comprovada.
Mas francamente, estou mais interessado em sua reação ao meu comentário no post anterior sobre o propósito da otimização.
Do que você está falando?
Esta emenda tem outra conseqüência, temos que fazer uma mudança no sinal da soma Out para as parcelas após as vendas
.Ou seja, em vez de um par (Out, -Out) escreva dois (Out buy, -Out buy) e (Out sell, -Out sell) e pegue um sinal de mais de um par e um sinal de menos do outro. Então parece não haver necessidade de uma suposição excepcionalmente forte - que o TS define corretamente o martingale, é suficiente assumir que o sistema é simétrico com relação à compra-venda.
Obrigado, Nikolai, por sua atenção. É realmente mais conveniente. Já notei os méritos de sua abordagem acima.
aZtec escreveu >>
Mas se considerarmos um TS arbitrário, ele pode "preferir não jogar" não apenas em áreas imprevisíveis, mas também em áreas onde o lucro/perda não é conhecido, mas pode ser bastante elevado. Estamos falando, por exemplo, de movimentos bruscos de preços no momento das notícias. Não creio que tais movimentos de preços possam ser negligenciados e podemos sentar-nos sobre eles, acreditando que eles devem dar zero em média.
Sim, aZtec, você está correto ao apontar o cerne do problema. Mas dentro de TA, não consideramos notícias como tal. Entretanto, podemos observar o aumento da volatilidade de um instrumento negociado durante os comunicados à imprensa. Infelizmente, não posso cobrir todos os problemas relacionados com a descrição adequada do ATS. Em meu formato, consideramos os processos estacionários no mercado. E no início do tópico, mencionei as limitações de tal abordagem. Em particular, pode-se argumentar que atraindo a nãoergodicidade do processo de cotação, afetará o surgimento de uma forte dependência da parcela do capital f por ponto em relação à volatilidade (outro parâmetro). Obviamente, com o aumento da volatilidade (durante os comunicados à imprensa) f deve diminuir. Mas tudo isso pertence a uma pequena segunda ordem, embora eu não exclua, que exatamente eles vão administrar a vida da OTCF sobre instrumentos reais e somente sobre ela, será possível obter lucro estável (como é paradoxal como soa). É a partir da solução deste último problema que podem surgir direções tão interessantes como parâmetros dinâmicos.
Em resumo, esta questão ainda está esperando para ser resolvida sistematicamente. Por enquanto, estamos tentando obter uma descrição analítica do processo comercial ideal do ponto de vista da ergodicidade do mercado.
Continuando o tópico de OTS.
Nenhum de vocês jamais se perguntou: quantos parâmetros ajustáveis um TS deveria ter? De fato, a resposta "nenhuma" não é aceita - precisamos ajustar o TS de alguma forma, caso contrário ele irá prever eclipses solares, o clima na África e os preços do petróleo com igual sucesso. Que tal "quanto mais, melhor"? Parece que também não vai. Caso contrário, nunca nos sintonizaremos. Então, onde se situa o significado dourado? Acontece que é um problema de otimização tanto quanto aqueles com os quais nos divertimos aqui. Ainda não tenho uma prova rigorosa, mas a essência do resultado é que o número de parâmetros ajustáveis pode crescer quando se lida com um ambiente bem previsível, e a previsibilidade de entrega tende a 1. Mas no caso de ambiente imprevisível ou não previsível, o número ótimo de parâmetros ajustáveis tende a 1 e a precisão da previsão tende a zero. Não é um paradoxo (quero dizer o número ótimo de parâmetros)? O resultado é incrível! Acontece que quanto menos sabemos sobre algo, menos parâmetros estão disponíveis para análise. incomum, não é? E vice-versa, quanto mais familiarizados estivermos com o ambiente no qual devemos tomar decisões, mais parâmetros devemos usar. Que tal isso! Até agora, eu pensava o contrário. Parece que se estamos em um ambiente sobre o qual não sabemos quase nada, devemos abrir nossos ouvidos e olhos e prestar atenção, pedir a opinião de outros como nós e tomar uma decisão difícil... Mas não, é melhor tomar uma coisa que esteja certa e não hesitar em tomar uma decisão. Provavelmente por este motivo, na guerra, as ordens do comandante não são discutidas.
Portanto, de acordo com esta declaração não comprovada, o OTS deveria ter apenas um parâmetro ajustável (ninguém argumentará que as séries de preços são muito pouco previsíveis).
Portanto, consideramos muitas propriedades que o OTS deveria ter. Conhecendo as sombras lançadas pelo brilho do fogo nas paredes das cavernas, tentaremos reconstruir as imagens das pessoas dançando ao redor do fogo a partir de sua variedade. Vamos reconstruir o próprio OTS a partir de suas imagens. Vamos enumerar suas propriedades básicas:
1. FR de subornos tem a forma de um triângulo retangular (em primeira aproximação), a direção deste último depende das propriedades do Mercado - tendência / retrocesso.
2) O OTC tem apenas um parâmetro ajustável que lhe permite adaptar-se ao CD.
3. o O OTC está sempre no mercado.
4. Todas as transações são variáveis.
5. A dimensão do único parâmetro configurável são os pontos.
6. Se for necessária uma rolha de proteção para operação OTC, apenas uma delas é utilizada (a segunda não é relevante, devido ao limite de FR acentuado).
Parece que eu não esqueci nada. Por favor, corrijam, colegas, se você tiver algum comentário ou adição.
Да, aZtec, вы верно подметили суть проблеммы. Но в рамках ТА, мы не рассматриваем новости как таковые. Однако, мы можем констатировать увеличение волатильности торгуемого инструмента во время выхода новостей. К сожалению, я не способен охватить сразу всё многообразие проблем связанных с адекватным описанием ОТС. В принятом мной формате, мы рассматриваем в этой ветке стационарные процессы на рынке. И в начале топика я оговаривался относительно ограничений такого подхода. В частности, можно утверждать, что привлечение неэргодичности процесса котирования, скажется на возникновении сильной зависимости доли капитала f приходящегося на один пункт от волатильности (ещё один параметр). Очевидно, что с ростом волатильности (во время выхода новостей) f долженa уменьшаться. Но всё это относится к малым второго порядка, хотя я не исключаю, что именно они будут управлять жизнью ОТС на реальных инструментах и только на этом, окажется возможным стабильно зарабатывать (как это и не парадоксально звучит). Именно из решения последней проблемы, могут появиться такие интересные направления, как динамические параметры.
Одним словом, этот вопрос ещё ждёт своего систематического решения. Пока же мы пытаемся получить аналитическое описание процесса оптимальной торговли с позиций эргодичности Рынка.
Mas não se trata apenas das notícias. Trata-se de qualquer movimento previsível e imprevisível. Podemos argumentar que aplicando, por exemplo, uma estratégia de tendência e assumindo (tendo informações estatisticamente confiáveis) sobre o fim de um período tão previsível (tendência), ainda devemos permanecer no mercado (ignorar essas informações), porque isso nos permitirá economizar na propagação e, devido a isso, obter uma vantagem estatística? Ou a presença de tendências/períodos planos no mercado não é estacionária e você ainda não considera um mercado assim? E, além disso, não deveria depender da relação de spread para o valor médio das flutuações de preços no período de tempo em questão? Ou seja, será que faz realmente sentido não haver flutuações da ordem do spread, mas flutuações de dez/três centenas de spreads?
Bem, além disso, agora, ao desenvolver uma estratégia ótima, o único parâmetro que você está considerando é seu retorno total. É claro, esta abordagem tem direito à vida. Mas deve-se observar que na transição de negociação com um lote fixo para negociação com uma fração fixa, de duas estratégias mostrando o mesmo lucro na negociação de lotes fixos, o maior lucro será mostrado por aquela que tiver a maior quantidade de negociações positivas. E você pode aumentar a participação de tais negócios apenas pela seleção cuidadosa do momento de entrar no mercado.
Entendo que na primeira etapa você está tentando simplificar a tarefa e, como resultado, você obtém a condição de estar no mercado o tempo todo. Entretanto, esta condição dificilmente é ideal para um verdadeiro sistema comercial.
Ali :) A propósito - uma ferramenta cumulativa para sua pesquisa. SL e TP.
https://www.mql5.com/ru/forum/113106