Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 8
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>> Neutron
O TS dinâmico tem sido há muito mais minha prática do que uma hipótese ... a vida útil de um movimento não é tão importante quanto sua freqüência de ocorrência e a incerteza com a qual ele pode ser determinado ... tais sistemas "fragmentados" também têm seu lugar ... é claro que um consultor especializado em um codec pode sentar-se e esperar por semanas para trabalhar uma posição... ... é claro que é uma tarefa muito demorada, é preciso encontrar uma dúzia de codecs e trabalhar em paralelo, cada um tomando sua própria peça ...
>> C-4
O que você quer dizer com graal? ... O sistema que eventualmente dá um bônus permanente em um mês é o Graal? O lucro está flutuando, é claro ... por exemplo 2-10% - é um graal? ... se sim - existem muitos Grails desse tipo ...
>> Neutron
Se você não quer trocar robôs você terá que obter algum lucro e derrotá-los ... Se você não quer trocar robôs você terá que obter algum lucro e derrotá-los você mesmo ... Se você não quer trocar robôs você terá que obter algum lucro ...
Adiantando-nos novamente)
RIV писал(а) >>
>> Neutron
... é claro que é uma tarefa muito demorada, você precisa de uma dúzia de codecs para trabalhar em paralelo e cada um leva sua própria peça ...
E como você "escava"?
Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?
Olá Nikolai!
Um ponto muito sutil de sua parte. De fato, na verdadeira distribuição de suborno TC você pode observar áreas finitas de "lacunas" sob a forma de deformação de brutamontes. Isto se manifesta em seu alargamento e redução de altura em comparação com o problema do modelo. Avaliei o erro introduzido pela transição limitadora para "brutamontes" estreitos. Acontece que o problema inclui a área ocupada por uma orelha, e milagrosamente não depende de sua largura (quanto mais larga é, mais baixa é). E na primeira aproximação, o erro não se acumula.
Obrigado pela valiosa observação.
Farnsworth escreveu >>
Mais uma vez, só para ter certeza - o que você tirou, a distribuição e o MO tirado do teto é derivado por qual opção:
Os pontos que somente a TC trouxe
pontos trazidos pela TC e o acionamento conjunto SL/TP
Apenas, muitas perguntas, por exemplo - como você conseguiu uma distribuição de apenas TC? Você o obteve com um depósito infinito sobre uma história infinita?
Só agora, Sergei, eu entendo o que o incomoda - você está se aproximando do entendimento de um ponto de vista prático (como, por exemplo, como usar tudo na prática, se houver apenas os dados da conta de negociação), e eu tento abstrair ao máximo, para obter mesmo que seja a solução "ideal", mas ainda assim uma solução para o problema.
Portanto. Tenho um TS "limpo" sem rolhas e espalha-se trabalhando com um símbolo real (preços abertos, minutos). Ele me dá seus subornos em gratificações sem escorregões e qualquer outro material real (cavalo esférico em um vácuo). E só então coloco em jogo todas as características necessárias que aproximam o modelo analítico da realidade o mais possível. Acredito que esta abordagem pode levar a resultados efetivos.
Gostaria de observar que o efeito das paradas de proteção em FR mostrado na figura acima é universal e não depende do tipo particular de TS em si. Portanto, basta marcar a parte central do FR (não reage a ordens SL & TP no sistema) para restaurar todo o FR sem ambigüidade e traçar três integrais de lucro logarítmico para análise posterior.
E outra coisa, Seryoga, você deve ter testado seus numerosos sistemas com base na dissertação de Pastukhov sobre um grande volume. Podemos dar uma olhada em sua distribuição real? Acho que deveria haver encomendas suficientes (mas é claro que não é um fato).
Você pode. Um pouco mais tarde.
TS dinâmico para mim tem sido há muito mais uma prática do que uma hipótese ... não é tão importante a vida útil de um personagem de movimento quanto sua freqüência de ocorrência e com que erro ele pode ser determinado ... tais sistemas "por medida" também têm um lugar
...Algo sobre a curta vida útil dos padrões detectados não funciona para mim. A questão é que o tempo necessário para identificá-los é, em média, igual ao tempo de vida característico deles. Mas concordo que é necessária uma abordagem de pesquisa mais detalhada. Diga seu conceito, RIV.
Действительно на реальном распределении взяток ТС наблюдаются конечные области "залётов" в виде деформации ушек. Проявляется это в их уширении и уменьшении высоты по сравнению с модельной задачей. Я оценивал ошибку которую вносит предельный переход к узким "ушкам" . Получается, что в задачу входит площадь занимаемая ушком, а она чудесным образом не зависит от его ширины (чем шире - тем ниже). И в первом приближении ошибка не накапливатся.
Há um efeito curioso com a área das malas. Acontece que a mudança no MO devido a uma mudança na forma da distribuição é bem aproximada por esta simples aproximação.
Tenho uma ponte para contextos comerciais que de repente começam a surgir. Com valor típico de H-volatilidade "quase" 2 e TP > SL, a introdução de SL para o tamanho de suborno +SL cortará (transferência para a orelha esquerda) cerca da metade dos eventos, para subornos maiores que +SL a perda será ainda maior, para subornos na -SL, transferências de intervalo +SL para a orelha esquerda e direita se compensarão parcialmente. O resultado geralmente será algum, às vezes muito forte, deslocamento do MO.
Agora suponha que o TC esteja orientado para contextos com H significativamente diferentes de 2, e seja de alguma forma capaz de adivinhá-los. Obviamente, os processos de transferência de eventos para os ouvidos (e, portanto, MO drift) serão substancialmente suprimidos (com respeito ao caso H = 2).
>> tempestade >> Neutron
Vocês são modestos... :) ... ao menos você não pediu dinheiro ... :)
Acho que todos devem contribuir com sua parte do esforço e das despesas ... tempo, dinheiro, saúde ... para obter um resultado ... como em qualquer outro negócio ... e não para produzir desgraça ...
>> Neutron
Naturalmente tudo é determinado com uma margem de erro ... caso contrário, seria apenas um freebie irreal ...
Agora suponha que o TM seja orientado para contextos com H significativamente diferentes de 2, e seja de alguma forma capaz de adivinhá-los. Obviamente, os processos de transferência de eventos nos ouvidos (e, portanto, a deriva do MO) seriam significativamente suprimidos (em relação ao caso de H = 2).
Na época, infelizmente, da atividade anterior do fio condutor de Sergei, investiguei os padrões de engodo do fio condutor de n-longos. Chegou-se a algumas conclusões "laterais" interessantes, por exemplo
- há "convergindo para" e "divergindo dos" padrões 2H com considerável apoio e interesse,
- E o mais interessante, imho, eles têm uma grande "ligação" com marcas "externas", por exemplo, tempo (que é compreensível, por exemplo, para padrões de vida relativamente curtos)
A partir daqui podemos tentar fazer uma conexão com a relação de SL e TP
Na típica Volatilidade H "quase" 2 e TP > SL, SL para um suborno tamanho +SL subtrairá (transferência para o ouvido esquerdo) cerca da metade dos eventos; para subornos maiores que +SL as perdas serão ainda maiores, e para subornos entre -SL, +SL transferências para o ouvido esquerdo e direito se compensarão parcialmente. O resultado geralmente será alguma mudança, às vezes muito forte, no MO.
Você pode tentar "formalizar" esta suposição?
В пору, к сожалению, былой активности пердыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" параметрам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Você pode tentar "formalizar" esta suposição?
Não, eu não posso fazer isso agora, não é a forma correta.
P.S. Sim, acho que encontrei uma discussão, graças a seus poucos cargos)
ao Neutron
Только сейчас, Серёга, я въехал что тебя настораживает - ты подходишь к пониманию с практической стороны (типа, а как это всё на практике использовать, если имеются только данные с торгового счёта), а я пытаюсь абстагироваться максимально, для получения пусть и "идеального" решения, но всё же решения поставленной задачи.
Tento ser um teórico e um praticante. Recomendo-o :o))
Portanto. Eu tenho um TS "limpo" sem tampa e espalhado trabalhando em um instrumento real (preço de abertura, minutos). Ele me dá seus subornos em gratificações sem escorregões e qualquer outro material real (cavalo esférico em um vácuo). E só então coloco em jogo todas as características necessárias que aproximam o modelo analítico da realidade o mais possível. Acredito que esta abordagem pode levar a resultados efetivos.
Então você está fazendo uma distribuição teórica do comércio de TS? E como surgem os negócios negativos em teoria? Acontece que o TS fecha o negócio com prejuízo por si só? E qual é o tempo de espera ou pelo que o SL fecha? Aqui você não deve prestar atenção ao meu comentário: "Como você conseguiu a distribuição apenas do TS? Do que você tirou, um depósito infinito sobre uma história infinita"? É aí que reside meu mal-entendido. Pensei que você tinha escrito que o TS define entrada e saída. Era destinado e sair por perda? O que é isso?
PS: Eu simplesmente não estou familiarizado com seu TS e estou fazendo perguntas provavelmente estúpidas.
Gostaria de ressaltar que o efeito das paradas de proteção em FR apresentadas na figura acima é universal e não depende do tipo específico do próprio TS. Portanto, é suficiente marcar a parte do meio do FR (não reage de forma alguma às ordens SL & TP no sistema) para restaurar todo o FR sem ambigüidade e traçar três integrais de lucro logarítmico para análise posterior.
E por que você não "corta" de (-) a zero na figura acima, tornando a estratégia super lucrativa? E responda - tudo o que você escreveu se refere a ordens de proteção ou a parâmetros de ordens de comércio. Parece estar relacionado aos parâmetros, mas às vezes você usa a palavra "ordem de proteção".
para Candidato, Neutron
Sergei, entretanto, tal divisão em três áreas não leva em conta um efeito importante. Uma parte de um pedido lucrativo tem tempo para estar na zona SL antes de fechar (a mesma coisa com TP). Isso significa que a introdução do SL (assim como do TP) deforma consideravelmente toda a distribuição, incluindo a zona de saídas TP padrão. Ou eu estou me adiantando e mais adiante você descreverá este efeito?
Então, aparentemente sou novamente o único que não entende todas as sutilezas :o) Onde este efeito aparece na distribuição do TC? Parece fixar o fato - (+) ou (-) ao negociar, sem qualquer consideração com o saque. Como o fato de um comércio lucrativo estar perdendo há algum tempo e vice-versa afetará a forma de distribuição (através da fixação de pontos)? Não está nem mesmo em nenhum lugar no raciocínio.
Em geral, duvido da eficiência do astrolábio até agora, e se incluirmos o cálculo de f variável e de drawdown e realmente decidirmos sobre FR, temo que a alegria será menor.
Embora, é claro, eu não tenha pressa.
Каким образом тот факт, что прибыльная сделка некоторое время была убыточной и наоборот скажется на форме распределения (по факту фиксации пунктов)?
Se não houver parada, ela fechará no positivo e cairá em uma barra do histograma. Se entrarmos em uma parada e o preço a capturar, ela fechará no negativo e atingirá outra barra no histograma. No segundo caso, ele irá para a esquerda (orelha).
A propósito, feliz aniversário para você :). Embora já tenham acontecido ontem :)
Если нет стопа, она закроется в плюс и попадёт в один столбик гистограммы. Если мы вводим стоп и цена его зацепит, она закроется в минус и попадёт в другой столбик гистограммы. Во втором случае конкретно в крайний левый (в ухо).
Isso é claro, mas o que não é claro é sua declaração:
Uma parte das ordens lucrativas tem tempo para estar na zona SL antes de serem fechadas (o mesmo acontece com a TP). Ou seja, o SL (assim como o TP) irá deformar significativamente toda a distribuição, incluindo a zona de saídas TP padrão
Como isso "esteve lá" ou "esteve lá" deforma o gráfico. Você obtém um fato e é isso. Além disso, temos duas distribuições (lembre-se):
Qual deles foi? Sergey escreveu sobre o primeiro, mas não há paradas lá. Mas acontece que temos dois níveis de paradas? Como você entende, estou um pouco confuso. E também não está claro o que se passa com as "ordens de proteção", o que são essas coisas? E não se apresse com a deformação - vejamos a distribuição real - lá você me mostrará o que se dobrou e onde as orelhas cresceram.
A propósito, feliz aniversário para você :). Embora isso já tenha acontecido ontem :)
Obrigado! A verdadeira ciência é feita por pessoas senis de 160 - anos de idade! http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml :o)