Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 15
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Vitya писал(а) >>
Ветка очень интересная, вот если бы ещё результаты в виде кода оформлялись проще было бы понять как всё это можно применить.
Este ramo é destinado ao pensamento (às vezes enganoso) com um propósito - reduzir significativamente o espaço de fase dos parâmetros que podem descrever certos fenômenos no mercado e, como conseqüência, tornar a codificação em si mesma significativa (não a busca burra de alguns parâmetros no testador durante semanas).
Portanto, é pouco provável que você encontre Expert Advisors prontos.
P.S. Completei meu posto anterior.
так не нужно готовых, хоть пару строк...))
Oh-oh-oh-oh, há uma boa centena de linhas dessa "bondade" no Codebase!
Eis o que é interessante. Ao construir a visão geral da estrutura OTC e a descrição funcional da forma analítica da operação TS, usei as propriedades mais gerais das séries de preços e o senso comum básico, tomando o cuidado de não atrair inadvertidamente conteúdo extra. Acontece que não temos tempo explicitamente presente em nenhum lugar. É um acidente? Não sei, mas a visão geral do FR é maravilhosamente descrita em termos de níveis de preços. Acima mostrei que existe uma relação estatística entre estes dois parâmetros da série de preços - tempo t e amplitude V(t):
Assim, todo o material analítico desta linha pode ser representado de duas maneiras, através dos parâmetros como funções de tempo e/ou como funções de preço. Vejamos novamente o FR de um TS arbitrário com argumento h (Fig. em vermelho) e sua aparência quando o tempo foi usado como argumento (em azul):
Podemos ver que o uso da variável h como argumento nos permite ter limites mais rigorosos do FR e, conseqüentemente, tal representação é mais fácil de ser analisada. A representação temporal, por outro lado, requer a análise de médias, etc., o que não é bom. Mas, é claro, você pode argumentar que esta atratividade não pode ser um argumento ao escolher um estilo comercial - há muitas coisas úteis e lucrativas no tempo... De qualquer forma, ainda não sei como responder a isso. Talvez, mas tudo isso já foi contabilizado em FR de h. Deixe-me ressaltar que o número de trações nestes dois casos não é o mesmo, mas isso não afeta a visão geral. Eu só queria enfatizar o alargamento dos limites.
Em geral, vou me ater ainda mais à representação de preço dos argumentos na análise. É mais fácil e mais evidente para mim. O sistema resultante descreve completamente o objeto em estudo nestes termos e parece um luxo irrazoável envolver um parâmetro redundante adicional.
Sergey, como você conseguiu a curva azul? E por que o SL está manchado lá fora?
A propósito, o vermelho também não é claro, se você cortar o lucro manualmente no Hort(Mas para a margem direita podemos mudar a forma e temos um certo grau de liberdade. Obviamente, isso está ligado ao fato de que temos o direito de escolher quando fechar o comércio de lucro), parece que uma orelha deve crescer ali.
E eu fechei exatamente na hora :-) Bem, eu tentei ser pontual - defini SL e o substituí pelo tempo durante o qual o preço tinha que fechar em pips na média. Portanto, funcionou na "média".
Bem, sim, é claro que exagerei com a visualização. Em resumo, eu só queria enfatizar que a substituição do comércio "rigoroso" quando o preço atinge certos níveis pelo tempo de retenção, resultará no embaçamento dos limites claros no TP.
Não cutucar a figura, ela é ilustrativa!
Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
E que tipo de não-bernoulliering exatamente? Correlação entre os incrementos?
А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Acho que HideYourRichess estava se referindo à operação do TC com paradas fixas, quando TP=k*SL, onde k é uma constante. Ele considerou MM para este caso em seu artigo. Deixe-me lembrar que estudamos MM para o caso mais geral quando a área onde os valores que levam subornos TC são definidos são números naturais de menos a mais infinitos.А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Se ao menos. Grosso modo, um esquema Bernoulli esbelto e previsível se transforma em algo caótico e pouco robusto. Mas, mais uma vez, isto está no nível de observação e sentimento, ainda não tenho provas.