Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 12
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Para mim a imagem da esquerda aqui e o raciocínio relacionado a ela parece supérfluo, imho, pode-se começar diretamente o raciocínio a partir da imagem da direita e a "otimização" de um negócio. Especialmente porque eu, por exemplo, esperaria ver algo como uma distribuição de segmentos em ziguezague por amplitude na imagem à esquerda, e este é um diagrama completamente diferente
P.S. Esta é, naturalmente, minha percepção pessoal e altamente subjetiva
Deve-se entender que f é a fração do capital envolvido no comércio (que é como o autor deste tópico definiu esta variável). Portanto, o intervalo de sua definição é de 0 a 1 para condições arbitrárias (valor de depo e ponto).
Meus comentários têm como objetivo principal ajudar o autor. Espero que eles ainda lhe sejam úteis.
Não duvido de sua vontade de ajudar. No entanto, se seus comentários não forem bem fundamentados, então o autor terá que procurar seus erros e explicá-los a você. Portanto, se você realmente quer ajudar, você precisa justificar seus comentários. Assim, o autor não terá que fazer um trabalho extra.
Por exemplo, aquele que salientei é um erro óbvio. Você poderia tê-lo entendido pelo meu posto, mas não prestou atenção a isso. Como resultado, o autor teve que explicar novamente. Entendeu agora ?
Em minha versão, f esta é a fração de capital por ponto para o instrumento sobre o qual estamos trabalhando. Portanto, um pip pode representar uma fração de 1% do depósito ou até menos (para ser realista). Por exemplo, ao negociar EURUSD com 100 alavancagem e 0,1 lote (depósito de $100), para um movimento de pip de uma cotação há $1, ou seja, 1% dos fundos.
Sergey, me parece que sua definição do parâmetro f (sublinhado) precisa ser esclarecida. Eu o entendi, mas parece que outros não o entenderam. Talvez fosse melhor dizer "a parte do capital que é um ponto de lucro"? Então ficaria claro que o próprio capital está no denominador e o parâmetro f deve satisfazer a desigualdade que eu dei.
Um ponto de lucro é o produto do valor de um ponto pelo número de lotes. Obviamente, o capital em si não pode ser inferior à soma necessária na conta para comprar este número de lotes. Daí a desigualdade e o capital no denominador.
Claro que sim!
Seja bem-vindo.
Assim, assumimos que nosso processo de fixação de preços é aleatório, ou seja, semelhante a um movimento Browniano unidimensional. De acordo com a lei de Einstein (pode ser derivada estritamente se você desejar), o quadrado da projeção do deslocamento do ponto no eixo das ordenadas é proporcional ao tempo t. Então, a amplitude (sem levar em conta a direção) do preço V depende do tempo de manutenção de uma posição aberta t, a volatilidade do instrumento V0 no tempo t0, como:
A rentabilidade por transação é determinada pela diferença entre esta amplitude e o spread (para o TS ideal todas as direções são adivinhadas). Vamos definir rentabilidade como o número de pips por unidade de tempo:
Assumir que o tipo de função de mudança de preço tem a forma de um co-seno. No início da posição estamos em 0. Então para o período completo do coseno a amplitude será 1 e o lucro (lucro) será 0.
Acho que a conexão rígida dos termos "amplitude" e "lucro" para operações comerciais pode ser muito matizada.
...Entretanto, se seus comentários não forem suficientemente fundamentados, o autor terá que encontrar seus erros e explicá-los a você. Portanto, se você realmente quer ajudar, você precisa justificar seu comentário. Assim, o autor não precisa fazer um trabalho extra...
Qualquer discussão só pode ser realizada se houver pelo menos duas opiniões. O objetivo da discussão pode ser explorar as diferenças entre opiniões e trazê-las para algum tipo de terreno comum. Assim, em qualquer discussão, todas as partes são iguais: eu procuro os erros do autor e os explico a ele, enquanto ele (ou qualquer outra parte envolvida na discussão) procura por meus erros e os explica a mim.
Сергей, мне кажется, что твое определение параметра f (подчеркнуто) нужно уточнить. Я-то тебя понял, а вот другие судя по всему нет. Может быть лучше "доля капитала, которую составляет один пункт прибыли" ? Тогда будет понятно, что сам капитал стоит в знаменателе и параметр f должен удовлетворять неравенству, которое я привел.
Один пункт прибыли это произведение стоимости одного пункта на количество лотов. Понятно, что при этом сам капитал не может быть меньше того, что необходимо иметь на счету, чтобы купить это количество лотов. Отсюда и неравенство, и капитал в знаменателе.
Obrigado, Yura. Isto é realmente mais correto. Tenho lidado com isto por muito tempo e às vezes o óbvio me parece complicado, e vice-versa. É por isso que tais equívocos surgem.
Ocandidato escreveu(a) >>
Para mim a imagem da esquerda aqui e o raciocínio relacionado a ela parece supérfluo, imho, pode-se começar diretamente o raciocínio a partir da imagem da direita e a "otimização" de uma profissão. Além disso, eu, por exemplo, esperaria ver algo como uma distribuição de segmentos em ziguezague por amplitude na imagem à esquerda, e este é um diagrama completamente diferente
Achei que o raciocínio parecia mais compreensível assim. De qualquer forma, eu concordo.
Avals escreveu(a) >>
Neutron, decorre justamente de seu raciocínio que os níveis TP e SL dependem do tempo de manutenção da posição - topt. Do qual se conclui que TP e SL ideais devem ser dinâmicos, dependendo de quanto tempo ainda resta para derrubar. Isto é, toptoppos. Mas também não para todos os sistemas.
Não, não deveria. Bem, na verdade, você deveria, mas indiretamente, e não precisa olhar para trás, porque eu só uso ordens de proteção como proteção para eventos de força maior do mercado. Portanto, os eventos são extremamente raros e talvez de pouca importância. Não devo fazer nenhuma inferência profunda a partir do quadro acima com TP ilustrativo. A verdade está nos integrais e quando a visão geral do FR para o TS ideal aparecer, estes parâmetros se tornarão dinâmicos e buscaremos o melhor da rentabilidade no espaço destes parâmetros.
ystr escreveu(a) >> Vamos assumir que a forma da função de mudança de preço é co-seno. Então, durante todo o período do co-seno, a amplitude será 1 e o lucro será 0. Penso que a conexão rígida dos termos "amplitude" e "lucro" para operações comerciais pode causar muitas nuances.
Este exemplo não é muito correto, pois devemos utilizar as propriedades óbvias de uma série de preços em nossa análise. O movimento browniano aleatório e a propriedade martingiana são os mais próximos de descrevê-los. O que não pode ser dito sobre uma série harmônica como cos(x).
Nós, ystr, falamos em termos de médias. Tomando esta abordagem, minha afirmação de que o preço percorre um caminho V no tempo t é bastante correta e provável rigorosamente. Deixe-me lembrar que não estou falando da média dos pontos que o preço viajou (que é zero), mas da média do módulo de distância em pontos que o preço ganhou (viajou). Coisas diferentes.
... уровень TP и SL зависят от времени удержания позиции - tопт.
Se esta é uma construção de causa e efeito, então a causa e efeito devem ser invertidos, o tempo para manter uma posição depende de TP e SL. Se SL for baixo, a posição não alcançará a parte superior em média, e se SL for alto, ultrapassará o período de permanência. Portanto, o objetivo do topt requer apenas um SL fixo, correspondente ao valor do topt.
Se esta for uma construção de causa e efeito, a causa e o efeito devem ser invertidos. Se o SL for baixo, a posição não chegará ao topo, e se o SL for alto, ficará sentado demais. Ou seja, a visão no topt requer apenas um SL fixo, correspondente em magnitude ao topt.
Eu acho que a razão para a maioria dos sistemas é o tempo ótimo de manutenção da posição, e SL e TP são conseqüências disso. Na minha opinião, a razão para a maioria dos sistemas é o tempo ótimo de manutenção da posição, e TP é uma conseqüência disso. Praticamente todos os sistemas têm tal tempo após o qual manter a posição não faz sentido.
Se soubermos que a pose é mantida por 24 horas e que o TP inicial era uma figura. Se sabemos que o TP inicial era uma figura - é estúpido deixá-lo na mesma quando a posição foi mantida por uma hora e está a uma milha de distância da China). É quase sempre possível encontrar novos níveis de TP, quando, devido à volatilidade e ao MO positivo do sistema, o resultado será muito melhor do que sem mudanças. Naturalmente, a escolha deve ser sistemática e confirmar a vantagem e a robustez nos testes.
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами, время удержания позиции зависит от TP и SL. При малом SL позиция в среднем не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
Você não deve discutir o resultado por optar tão intensamente. Este é um modelo para um TS "ideal", que não pode ser implementado na prática. Estas conclusões são verdadeiras apenas para instrumentos altamente previsíveis. E eu precisava dele como um modelo auxiliar para outras construções.Não se deve discutir o resultado por optar tão intensamente. Este é um modelo para um TS "ideal" que não pode ser implementado na prática. Estas conclusões são verdadeiras apenas para instrumentos altamente previsíveis. E eu precisava dele como um modelo auxiliar para outras construções.
pode ser realizado na prática. Além disso, para sistemas reais onde o tempo em posição é ilimitado com antecedência, o uso do TP não é de forma alguma razoável. Exemplos disso são as tendências seguindo sistemas e regras de "deixar o lucro crescer". imho.