Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 11
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Aritmética interessante. Você se importaria de nos mostrar com que valores de f e o tamanho médio da transação h (que também leva em conta as negociações com prejuízo) é possível aumentar o depósito 2 milhões de vezes em 2 mil negociações. Espero que você entenda que o parâmetro f < c/K0, onde c é o valor do ponto, K0 é o depositário mínimo para um lote (para EURUSD é f < 10/1500 = 1/150).
Mais um ponto. Na realidade, a distribuição g[i ] é diferente de zero apenas no intervalo finito. E em teoria, se você não inventa bobagens, elas diminuem rápido o suficiente. Mesmo que você esteja certo e a proporção K[n]/K[0] possa atingir milhões (ou seja, ln(S) de ordem 6), mesmo neste caso ln(1+h*f) não será muito diferente de zero. Então, qual é o problema? É a precisão da representação?
Deve-se entender que f é uma fração do capital envolvido na transação (que é como o autor do tópico definiu esta variável). Portanto, o intervalo de sua definição é de 0 a 1 para condições arbitrárias (valor de depo e ponto).
Meus comentários têm como objetivo principal ajudar o autor. Espero que sejam úteis para ele.
Sim, é sobre isso que estamos falando. É claro que sim!
Na minha versão, f é a proporção de capital por ponto para o instrumento no qual estamos trabalhando. Portanto, um pip pode representar uma fração de 1% do depósito, ou até menos (para ser realista). Por exemplo, ao negociar EURUSD com 100 alavancagem e 0,1 lote (depósito de $100), por um movimento de pip de uma cotação, há $1, ou seja, 1% dos fundos.
...Em outras palavras, ao tomar intervalos de tempo duas vezes mais longos que os anteriores, obtemos amplitudes de partida de preço como a raiz de duas vezes maior. Levando isso em consideração, podemos determinar o tamanho ideal do suborno H, que acaba sendo igual ao dobro do spread para um TS ideal...
Por favor, explique com mais detalhes o raciocínio/formulas lógicas que precedem esta conclusão.
Sim, é sobre isso que estamos falando. É claro que sim!
Na minha versão, f é a proporção de capital por ponto para o instrumento no qual estamos trabalhando. Portanto, um pip pode representar uma fração de 1% do depósito, ou até menos (para ser realista). Por exemplo, ao negociar EURUSD com 100 alavancagem e 0,1 lote (depósito de $100), 1 ponto de movimento do preço de mercado representa $1, ou seja, 1% do patrimônio líquido.
A questão é que o depósito muda em cada comércio, enquanto f é uma constante para todos os negócios. Você leva isso em conta?
M1kha1l писал(а) >>
Retire a palavra similar dela e você obtém https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
Aí está :) . É bastante usual para mim mudar para o modo HTML ao responder, então não procurei outros lugares com uma âncora.
Дело в том, что депозит меняется в каждой сделке, а f - величина постоянная для всех сделок. Вы это принимаете во внимание?
Claro que sim!
Por favor, explique com mais detalhes o raciocínio/formulas lógicas que precedem esta conclusão.
Por favor.
Assim, assumimos que nosso processo de fixação de preços é aleatório, ou seja, semelhante ao movimento browniano unidimensional. De acordo com a lei de Einstein (pode ser derivada estritamente se você desejar), o quadrado da projeção do deslocamento do ponto no eixo das ordenadas é proporcional ao tempo t. Então, a amplitude (sem levar em conta a direção) do preço V depende do tempo de manutenção de uma posição aberta t, a volatilidade do instrumento V0 no tempo t0, como:
A rentabilidade por transação é determinada pela diferença entre esta amplitude e o spread (para o TS ideal todas as direções são adivinhadas). A rentabilidade é definida como o número de pontos por unidade de tempo:
Esta expressão, como eu disse, tem um máximo pronunciado de rentabilidade em termos de tempo de posse de uma posição aberta:
Não é difícil encontrá-la tomando a derivação desta expressão pelo tempo, igualando-a a zero e resolvendo-a em relação ao t.
Descobrimos que o tempo ótimo de manutenção da posição
Sabendo desta vez, não é difícil encontrar o número de pontos que o preço funcionará em média para o tempo ideal de manter a posição aberta. Para isso, vamos substituir o valor ideal encontrado na primeira expressão pela amplitude no lugar t. Vamos obter H=Vopt=2Sp.
O que tem que ser provado.
Oh olha - dentro de alguns anos eles tinham trabalhado o que eu estava dizendo como um papagaio, e eu me lembro até de fazer um indicador especial. É engraçado, e então M. lembrou-se de ser inteligente - como, que tipo de bobagem. :) O tema era em torno de "100 macacos". :)
No entanto, estão sendo feitos progressos.
Дай направление на ближайшие пару лет6-)
Bem... - Você está meio que ficando sem palavras seguras! :) Mas um casal ou três pessoas os pegaram.
Releia os fios nesse período, você entenderá tudo. :) E o código do indicador, em minha opinião, mesmo aqui permaneceu. Ou talvez eu o tenha apagado, não me lembro. :)
Recebemos H=Vopt=2Sp.
Para EURUSD em Sp=2 então chegamos a lucro por comércio = 2 ou H=4.
ou seja, obtemos o pipsator.
Parece ser muito verdadeiro :)
É confirmado por artigos sobre comércio de alta freqüência e pelos resultados do último concurso RTS (dê uma olhada na declaração do vencedor).
Sergey, deixe-me expressar minha impaciência com o valor de Sl e f :)