Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 10
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В пору, к сожалению, былой активности предыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" меткам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Você está se referindo a isso? Eu tive (e ainda tenho) a idéia de correlacionar os contextos H+ e H com a hora do dia, ou seja, as sessões de negociação. Mas eu ainda não cheguei lá. Eu entendi corretamente que sua foto tem um tema bem próximo?
Quanto ao SL e TP, parece que o uso de um pacote SL sênior permite prescindir do SL artificial para a estratégia H. Apenas aqui está uma foto e uma pequena explicação (infelizmente, está tudo bastante desordenado). Por isso, neste momento, tenho um interesse limitado no SL duro externo.
Meus dados também confirmam o domínio global do contexto H nos horizontes intraday (às vezes me refiro aos contextos H+ e H- como breakout e bounce, respectivamente). Além disso, o esquema 2ZZ mencionado acima parece oferecer uma oportunidade simples para ampliar visivelmente este contexto. Infelizmente, não em medida suficiente para um comércio sustentável.
Você está se referindo a isso? Eu tive (e ainda tenho) a idéia de correlacionar os contextos H+ e H com a hora do dia, ou seja, as sessões de negociação. Mas eu ainda não cheguei lá. Eu entendi corretamente que sua foto tem um tema bem próximo?
Mais como a tabela branco-verde na página seguinte. Infelizmente, eu não sei como fazer um link para um post específico. Como/onde você copia o endereço postal?
Quanto ao SL e TP, parece que o uso de um pacote ZZ sênior-younger elimina o SL artificial para a estratégia H. Apenas aqui está uma foto e uma pequena explicação (infelizmente, tudo está cheio de barulho). Portanto, neste momento, tenho um interesse limitado no SL duro externo.
Ainda não posso comentar sobre isso - ainda não me meti no assunto
Meus dados também confirmam o domínio global do contexto H nos horizontes intraday (às vezes me refiro aos contextos H+ e H- como breakout e bounce, respectivamente). Além disso, o esquema 2ZZ mencionado acima parece oferecer uma oportunidade simples para ampliar visivelmente este contexto. Infelizmente, em grau insuficiente para um comércio sustentável.
Em geral, a diferença de 2H indica apenas a presença da chamada tendência, que é normal :) para o CD.
Mas a magnitude da diferença depende fortemente do comprimento do padrão e da magnitude do H.
Vamos, se estiver interessado, discutir isso com uma voz mais prontamente no Skype ou ICQ. Eu tenho o mesmo apelido lá.
Скорее, белозеленая таблица на след. стр. К сожалению, не знаю как дать ссылку на конкретный пост. Как/где Вы копируете адрес поста?
Ainda não posso comentar sobre isso - ainda não entrei no assunto
De modo geral, a diferença de 2H indica apenas a presença da chamada tendência, que é normal :) para o CD.
Mas a magnitude da diferença depende fortemente do comprimento do padrão e do valor H.
Vamos, se estiver interessado, discutir isso com uma voz mais prontamente no Skype ou ICQ. Eu tenho o mesmo apelido lá.
A idéia é que a diferença de 2H para cima é uma tendência ( contexto H+), para baixo é um plano ( contexto H-). Embora eu não tenha certeza se nossos termos são os mesmos agora.
Sobre a discussão por voz - ainda prefiro offline. O tema é tal que muitas vezes é preciso pensar e dar uma foto, e não é ruim ter um arquivo. Talvez privado/email/etc. seria melhor?
Считаю, что здесь упущен один момент: при выставлении TP сделки с h[i] > TP попадут в столбик распределения с h[i] = TP. То есть сделок, где профит будет больше TP будет 0. Точно такие же рассуждения можно, естественно, отнести и к SL - сделок, где лос будет меньше SL будет 0. И, следовательно, распределение кардинально изменяется. Хотя формула все еще остается верной.
Este é o caso. Quando TP é definido, os negócios com h[i] > TP caem na coluna com h[i] = TP. Ou seja, negócios onde o lucro será maior que TP há 0 (veja o gráfico de barras azuis na Fig. Exatamente o mesmo efeito é observado com SL E, portanto, a distribuição não muda.
Ou eu não entendo algo...
A propósito, mais um ponto: o integral desta fórmula é aplicado erroneamente porque tanto g[i] como h[i] só podem ser quantidades discretas e, portanto, esta função não deve ser integrada, apenas resumida. Devo dizer que este tópico é interessante e próximo a mim. Espero continuar a discussão.
Você, ystr, certamente está certo. O problema de limitar a transição de quantidades discretas para o cálculo integral é um problema para mim. Experimentei que o erro associado a tal transição em discreta discreção no argumento 1 (inteiro) é pequeno, e nisso eu me acalmo à força (enterrei o problema). Gostaria de ouvir a opinião de pessoas que estão familiarizadas com a matemática. Eu ficaria grato a eles! Yurixx e Mathemat, você pode ajudar? Vocês são os que podem decompor este tipo de coisas de forma lúdica. Para deixar clara a essência do problema num relance, deixe-me dar um exemplo simples. Suponhamos que queremos encontrar a soma das séries harmônicas que consistem em números inteiros de 1 a n. Sabe-se que tal série é divergente e tende ao infinito com o aumento do número de termos. Pergunta: Como podemos encontrar a soma dos primeiros n membros? Seguindo a lógica que propus, podemos mudar facilmente de soma para integral multiplicando e dividindo a soma pelo mesmo número - a etapa de discretização do argumento -1, e tomando-a, encontrar a soma da série original. Vamos ver o que ganhamos ao fazer isto. Para isso, traçar o valor da soma de uma série harmônica em função do número de termos - n (ver figura em vermelho), e depois levar o integral resultante aos mesmos limites que a soma original (azul).
Pode-se ver que os gráficos coincidem com uma pequena constante, parece ser a constante de Euler. Na verdade, a transição é correta. Mas será sempre? Não conheço uma resposta rigorosa. De qualquer forma, essa transição para a função FR de subornos TC coincide na primeira aproximação com a modelagem numérica direta das dependências do logaritmo do rendimento de TC sobre o valor dos parâmetros. Mas a questão está aberta e eu realmente peço a ajuda de pessoas competentes nesta área do conhecimento.
Neutron
, você não pode analisar corretamente a influência e eficácia do SL e TP de acordo com a distribuição do suborno.E, consequentemente, passar para a distribuição de subornos usando SL e TP.
SL e TP não apenas truncam a distribuição, tirando suas probabilidades, mas também deformam a área entre eles.
Aforma como eles a deformam depende de como os lucros/perdas mudam ao longo do tempo a partir do ponto de entrada
.Leve seu tempo, Avals , estes detalhes ainda não são tão importantes. Veja, eu quero saber pelo menos a visão mais geral do TP ideal, talvez sem detalhes que talvez não necessitem de uma consideração mais próxima no futuro.
Este é o caso. Quando TP é definido, os negócios com h[i] > TP caem na coluna com h[i] = TP. Ou seja, negócios onde o lucro será maior que TP há 0 (olhe o gráfico de barras azuis na Fig. Exatamente o mesmo efeito é observado com SL E, portanto, a distribuição não muda.
Ou eu não entendo algo...
Você, ystr, certamente está certo. O problema da transição marginal de quantidades discretas para o cálculo integral é um problema para mim. Experimentei que o erro associado a tal transição em discreta discrição no argumento 1 (inteiro) é insignificante, e nisto eu me acalmo à força (enterrei o problema). Gostaria de ouvir a opinião de pessoas que estão familiarizadas com a matemática. Eu ficaria grato a eles! Yurixx e Mathemat, você pode ajudar? Vocês são os que podem decompor este tipo de coisas de forma lúdica. Para deixar clara a essência do problema num relance, deixe-me dar um exemplo simples. Suponhamos que queremos encontrar a soma das séries harmônicas que consistem em números inteiros de 1 a n. Sabe-se que tal série é divergente e tende ao infinito com o aumento do número de termos. Pergunta: Como podemos encontrar a soma dos primeiros n membros? Seguindo a lógica que propus, podemos mudar facilmente de soma para integral multiplicando e dividindo a soma pelo mesmo número - a etapa de discretização do argumento -1, e tomando-a, encontrar a soma da série original. Vamos ver o que ganhamos ao fazer isto. Para isso, traçar o valor da soma de uma série harmônica em função do número de termos - n (ver figura em vermelho), e depois levar o integral resultante aos mesmos limites que a soma original (azul).
Pode-se ver que os gráficos coincidem com uma pequena constante, parece ser a constante de Euler. Na verdade, a transição é correta. Mas será sempre? Não conheço uma resposta rigorosa. De qualquer forma, essa transição para a função FR de subornos TC coincide na primeira aproximação com a modelagem numérica direta das dependências do logaritmo do rendimento de TC sobre o valor dos parâmetros. Mas a questão está aberta e eu realmente peço a ajuda de pessoas que são competentes nesta área do conhecimento.
Não apresse Avals , estes detalhes ainda não são tão importantes. Veja, quero pelo menos conhecer a visão mais geral do TP ideal, talvez sem detalhes, o que no futuro pode não exigir um exame minucioso.
O gráfico é um pouco confuso com a escala logarítmica para o eixo das ordenadas (g[i]). E quanto à minha observação sobre a mudança na distribuição, ela se refere antes de tudo à nova forma da curva obtida, que é muito diferente da gaussiana.
Formalmente, a integral neste caso pode ser válida, mas você deve entender que a "soma" resultante obtida por meio da integração (pois integral é a soma dos valores da função) pode diferir fortemente da soma real obtida pela simples soma. E, naturalmente, a diferença aumentará à medida que o valor da função a ser integrada aumentar. Recomendo considerar as diferenças entre as somas usuais e integrais para funções que têm grandes valores (milhares, dezenas de milhares) no intervalo de integração. A propósito, só para sua fórmula, os valores no intervalo de integração podem atingir valores muito grandes porque a relação K[n]/K[0] para o número de transações consideradas no gráfico (cerca de dois ou três mil) pode ser muito grande (de unidades para milhões).
Quanto à busca da soma dos primeiros termos de uma série: na minha opinião, a seção de diferenças finitas da matemática é a mais adequada para esta tarefa.
ao Neutron
Сергей, всё, что ты сейчас пытаешься для себя определить, сводится к требованию конкретизировать условия работы како-то определённой ТС. Пока, в рамках принятого формата изложения материала, нам это не нужно
Ainda não posso concordar com isso, mas vamos ver.
O problema da transição marginal de quantidades discretas para o cálculo integral é um problema para mim.
Embora eu não seja um matemático, mas não há problema aí, especialmente para tais suposições feitas por você. Foi há muito tempo (muito tempo atrás), mas se minha memória não mente, no DSP há um teorema que prova a possibilidade de recuperação contínua do sinal a partir de um sinal discreto (após a quantização), e a solução parece ser universal, mas, claro, com algumas suposições. Tente olhar em volta nesta direção.
para Yurixx
Sim, não posso discutir com você agora - Professor.
Nós o faremos.
Portanto, retiro o que disse.
Para retirar, você tem que dar algo. E as palavras são uma coisa complicada, elas nem sempre se materializam em algo que você pode tirar.
É isso aí!
Tudo? Você está ofendido por eu ter chamado o contexto de um pedaço de fada (C)? Espero que não. Mas é o contexto, não o seu espaço de fase. A propósito. é fundamentalmente impossível construir um espaço de fase para um processo de cotação, nem mesmo Takens pode ajudar :o) É verdade, o mundo inteiro começou a enlouquecer, e não está mais claro quem coloca que significado e onde. E o espaço de fase dos parâmetros TC é uma praga! É uma verdadeira bagunça! Mas não estou incomodando você, sente-se em silêncio - divirta-se :o)
A propósito, apenas para sua fórmula os valores no intervalo de integração podem atingir valores muito altos, pois a razão K[n]/K[0] para o número de negócios considerados no gráfico (cerca de dois ou três mil) pode ser muito grande (de unidades para milhões).
Esta é uma aritmética interessante. Você se importaria de nos mostrar em que valores de f e o tamanho médio da operação h (que leva em conta as operações deficitárias) é possível aumentar o depósito 2 milhões de vezes mais de 2 mil operações. Espero que você entenda que o parâmetro f < c/K0, onde c é o valor do ponto, K0 é o depositário mínimo para um lote (para EURUSD é f < 10/1500 = 1/150).
Mais um ponto. Na realidade, a distribuição g[i ] é diferente de zero apenas no intervalo finito. E em teoria, se você não inventa bobagens, elas diminuem rápido o suficiente. Mesmo que você esteja certo e a proporção K[n]/K[0] possa atingir milhões (ou seja, ln(S) de ordem 6), mesmo neste caso ln(1+h*f) não será muito diferente de zero. Então, qual é o problema? É a precisão da representação?
para Yurixx
Tudo em resumo? Está ofendido por eu ter chamado um pedaço de fada (C)?
Não, é claro que não. Havia ali um rosto sorridente, eu sei exatamente. Deve ter se perdido no caminho.
Eu recebo a âncora de um determinado posto desta forma: ...
A propósito, é um pouco complicado, talvez alguém saiba como fazê-lo de forma mais simples...
Encontre a palavra similar no final do post desejado
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Insira-o em nossa resposta, por exemplo https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#similar255957
Retire uma palavra dela e obtenha https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
На графике немного путает логорифмическая шкала для оси ординат (g[i]). А насчет моего замечания по изменению распределения то оно относится прежде всего к полученой новой форме кривой, сильно отличной от гаусовой.
A nova forma de curva é exatamente a mesma que a anterior - Gaussiana na área entre SL & TP (lugs). As paradas não têm qualquer efeito sobre a forma de distribuição desta parte do FS. E além das paradas, o FR é idêntico a zero (caixa idealizada. Os comentários sobre a correspondência à realidade foram feitos logo acima por Candidato).
Como agora entendo, há uma imprecisão na partição da integração. A questão é que levo em conta a mesma barra de limites do histograma duas vezes ao integrar. Veja como foi definido o logaritmo do lucro da TC (primeira expressão):
E como deve ser, levando em conta a referida sobreposição de áreas de integração (segunda expressão). É claro que o erro é pequeno (1 em comparação com TP ou SL), mas vamos ser o mais precisos possível.
Recomendo considerar as diferenças entre as somas habituais e a integral para funções com grandes valores (milhares, dezenas de milhares) no intervalo de integração. A propósito, só para sua fórmula, os valores no intervalo de integração podem atingir valores muito altos porque a relação K[n]/K[0] para o número de transações consideradas no diagrama (cerca de dois ou três mil) pode ser muito grande (de unidades para milhões).
Como Yura observou corretamente acima, estamos trabalhando com o logaritmo do lucro relativo (ver expressão acima) e este valor está dentro de uma faixa razoável de até 10. Quanto ao problema de precisão na solução do problema dado à luz do possível erro na transferência marginal, deixe-me lembrar que não é o valor relativo do lucro em si e não seu logaritmo, mas o extremo do funcional definido por ele, que é importante para nós encontrarmos. E simplesmente não depende do deslocamento ao longo do eixo das ordenadas (o máximo de expressão não se desloca neste caso). Acho que é uma medida admissível.
Continuemos o raciocínio sobre a restauração das propriedades gerais do TS ideal.
Antes de mais nada, gostaria de definir mais uma vez o significado que dou ao conceito de "TS ideal". Consideraremos que se trata de um TS, o que em média traz a quantidade máxima de pontos por unidade de tempo. Sob o quantum de tempo assumiremos (a menos que seja especificamente mencionado o contrário) leituras de séries de preços a preços de abertura (para maior clareza). Também chamaremos de "TS ideal" um sistema que, além do que já foi mencionado, pode olhar para o futuro (ou seja, trabalha com dados históricos e usa as leituras localizadas no lado direito do intervalo de tempo atual para analisar os pontos de entrada/saída).
Vamos tentar determinar o tipo geral de TFs para o TS ideal. Bem num relance e sem muita sabedoria, podemos assumir algo semelhante ao mostrado na foto à esquerda:
De fato, para esse TS não há transações que geram perdas (a fronteira esquerda do FR coincide exatamente com o valor da comissão do FC), e as positivas não são limitadas em tamanho. Mas vamos pensar, não há realmente nada melhor? Afinal, a possibilidade de existência de qualquer lucro arbitrariamente grande envolve tempo infinito de estar em uma posição aberta, e assim o requisito básico não é satisfeito para um TS - trazer o número máximo de pontos dentro de uma unidade (valor finito) de tempo. Assim, devemos admitir a necessidade do corte forçado do TF à direita e, como resultado, sua inevitável degeneração em função delta (uma única barra no histograma mostrado na Fig. à direita). Pergunta: Pode ela (a barra) estar localizada em qualquer lugar da área de definição do parâmetro h? Acontece que não, não em nenhum lugar. Sua posição não deve ser muito distante (não para prolongar as negociações pelo tempo) e não deve estar muito próxima do spread, pois quando é igual a spread, o lucro do TS é anulado. De forma correspondente, podemos falar sobre dois processos concorrentes (freqüência das transações e o valor do suborno em cada transação) e o papel definidor do spread. Precisamos resolver o problema de otimização para encontrar o máximo de funcionalidade para este problema. Não é difícil construir o funcional se lembrarmos que o tempo de manutenção da posição é proporcional ao quadrado do lucro. Esta última afirmação é uma conseqüência da semelhança de uma série de preços com um movimento browniano unidimensional (neste caso consideramos a BP como um martingale que não afetará muito o resultado). Para o movimento browniano, sabe-se que a amplitude média cresce como a raiz quadrada do tempo. Em outras palavras, se tomarmos o dobro do intervalo de tempo anterior, obtemos amplitudes que são duas vezes a raiz quadrada do preço. Levando isso em consideração, podemos determinar o tamanho ideal do take H que se revela igual a um spread duplo para o TS ideal. Neste caso, não devemos esquecer que apenas valor igual a Sp irá para o lucro (não devemos esquecer de pagar a comissão às empresas corretoras).
Aqui temos um TS ideal, embora não real (fabuloso). Ele nos ajudará em outras considerações ao construir a forma geral de um TS ideal.