Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário.
O fio é realmente ótimo. Olhou através dele em diagonal.
Mas, mais uma vez, os casos são considerados para TP=SL ou como uma variante mais complicada - paradas fixas. Quero resolver o problema no caso mais geral - quando os valores de parada são obtidos como resultado da solução do problema de otimização do MM e são definidos para todos os números reais. Ou seja, não definimos TP e SL e definimos f ótimo, mas definimos TC e obtemos valores ótimos de TP, SL e f.
Vinin escreveu(a) >> Contanto que haja uma continuação.
Proponho o seguinte conceito de "comunicação" com o mercado: Quote->TS->MM->$ A essência é que criemos um conjunto de regras que o TS corta de forma ótima a série de preços, maximizando a rentabilidade, que defino como o número de pontos que o TS ganha por unidade de "tempo humano". Então o bloco MM maximiza o processo de transferência desses pontos de mercado para rublos (o MM ideal de um TS particular). Isso é tudo.
Tomemos como base o fato de que nenhum MM poderá obter um resultado positivo em rublos, se o pagamento esperado (ME) do TS for menor que zero (tomaremos como ME o número médio de pontos que chegam a uma transação, levando em conta as comissões de corretagem). Esta é uma tarefa muito complicada, que é muito mais difícil do que buscar um MM ideal, e me parece que ninguém prestou muita atenção a esta mesma tarefa - eles se concentram na busca de parâmetros ideais de um TS arbitrário. É óbvio que o número de TS arbitrárias (aquelas que podem ser inventadas) é infinito, e seus parâmetros são ainda mais (se, é claro, pode-se colocar dessa forma) e o problema não converge em princípio, ou seja, nenhuma vida é suficiente para tentar todas as estratégias que podem vir à mente inquisitiva, e certamente para tentar todos os seus parâmetros de afinação no testador. Portanto, parece que precisamos de uma abordagem sistemática para escolher o TS ideal e seu melhor funcionamento.
Digamos também, desde já, que
1. nenhum TS é capaz de obter MM diferente de zero no martingale (variável aleatória integrada (IC) com zero MM - à primeira aproximação, um análogo de série de preços) com um histórico bastante longo.
Esta última reserva é importante, pois qualquer resultado é possível em amostras históricas curtas, que são por sua natureza flutuações estatísticas e não têm nada a ver com a realidade. Por esta razão, de tempos em tempos, há rumores periódicos nos círculos comerciais sobre o enriquecimento "milagroso" de amigos sortudos. Todos estes rumores se baseiam no fato de que na vida, em geral, as pessoas exageram os sucessos e mantêm o silêncio sobre os fracassos. Isto dá a impressão de que todos à sua volta estão ocupados ganhando dinheiro e que você é um perdedor.
2. Os milagres não acontecem (em todas as suas formas).
No entanto, começo minha consideração desses problemas com o MM ideal para TS arbitrário, que é dado com um conjunto suficientemente grande de truques (ou, o que é o mesmo, um número de primeiras diferenças (FDD) de saldo de conta). Isto me facilita a apresentação do material.
А еще эксперименты показывают, что любая ( в пределах разумного ) стратегия на выбранном участке истории может быть прибыльна при правильно выбранных SL и TP . К сожалению оптимальные значения стопов становятся известны постфактум.
Experimentos de ajuste? )))
Muito útil para determinar o valor absoluto do SL.
Я уже давно определился по данному вопросу экспериментальным путем. Довольно много времени было уделено. Минимальный SL. Максимальный TP.
Assim, acontece que se de alguma forma abrirmos milagrosamente uma posição e ela imediatamente entrar em lucro mais do que o spread, temos uma expectativa positiva de maturidade, ou de parada de rastreamento, ou apertamos a parada de modo que o preço atual esteja no meio do texto price=|TP-SL|/2.
Obrigado pela idéia.
ao Neutron
O ponto da linha é um pouco esquivo, "Valores ótimos SL e TP de pedidos para um TS arbitrário". O que o TS faria então, se não determinasse, o nível TP? Qual é o objetivo, então? Quanto ao nível SL, sim, durante algum tempo pensei que era possível criar um mecanismo universal para sua atribuição, independentemente da estratégia de configuração TP. Até que eu percebi o absurdo desta idéia.
A única coisa que pode ser afirmada com certeza é que SL estará sempre associada a uma determinada estratégia de TP, para um determinado local.
E em geral, a tarefa de colocar SL é semelhante em complexidade e até mesmo em muitos aspectos mais complexa do que colocar TP e deve ser feita em conjunto. Paradoxalmente, mas na maioria das vezes, a "gestão do dinheiro" como "ciência" leva a uma perda comercial com o lote máximo. :о)
Eu concordo com o gramado.
Um pouco fora de tópico, abaixo.
Neutron писал(а) >>
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Proponho o seguinte conceito de "comunicação" com o mercado: Quote->TC->MM->$ A essência é que criemos um conjunto de regras que o TS corta de forma otimizada as séries de preços, maximizando a rentabilidade
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Qualquer, mesmo um TS primitivo na intersecção de vagões, contém estes dois pontos:
1."o conjunto de regras pelas quais a TS reduz a série de preços da melhor maneira".
2. um conjunto de regras, pelas quais são analisadas as "áreas fatiadas", e se for verdade (satisfaz as condições), então a ação (abertura/modificação/fechamento).
Para mim, o primeiro ponto: é mais importante e complexo do que o segundo, embora não importa quão perfeito seja o primeiro ponto, com um segundo ponto desagradável, todo o sistema funcionará como o segundo.
E aqui está se perguntando quem e como os conhecedores (: "corta a faixa de preço". Pessoalmente, eu uso picos como o ziguezague. Você quer?
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Provavelmente cada um de nós já se perguntou pelo menos uma vez quais valores de ordens de proteção devem ser escolhidos para a operação confiável de uma estratégia comercial (TS). Alguns deles dizem que é melhor usar TP=SL e não menos de 100 pips, e outros aconselham usar um TP muito maior que SL - aderindo assim à estratégia de "deixar os lucros crescerem e cortar as perdas". Outros preferem o escalpe, com metas curtas (TP<100 pips). Então, qual estratégia comercial devemos seguir? Recordemos que não há um número menor de pontos de vista sobre a parte ideal do depósito, que deve ser utilizada no comércio. Aqui temos 2% e 20%.
Mesmo uma análise detalhada da literatura sobre este assunto mostra a quase completa ausência de qualquer informação adequada - muitas informações diversas, não ouso dizê-lo, tolices em periódicos e ausência de trabalhos sérios (tais como dissertações) para o mercado Forex. Há exceções, é claro. Aqui podemos selecionar a obra de Ralph Vince "The Mathematics of Capital Management" onde o autor considera uma das formas de determinar a parte ótima do depósito - f por simulação direta de negociação com o parâmetro variável f e escolhendo o ótimo do retorno máximo. Mas este é um trabalho titânico levando em conta que existem pelo menos mais dois parâmetros TC - SL e TP. Além disso, não há garantia de que a solução encontrada desta forma não seja adequada às condições específicas do mercado e nunca será repetida. Muito interessante é o trabalho de dissertação de Stanislav Pastukhov "Sobre alguns métodos estatísticos-probabilísticos em AT" onde um de TC é considerado em detalhes, mas o lado prático de seu uso não recebe a devida atenção. Há mais dois trabalhos de dissertação - "Scenario methods of risk management" de Andrey Bershadsky e "Using aggregation in nonlinear dynamics methods" de Stanislav Belyakov. Mas, como já mencionei, não está claro como eles podem ser adaptados ao Forex, e além do problema da não-estacionaridade dos processos no mercado (ausência de ergodicidade) não é dada a devida atenção nestes trabalhos. O material detalhado é bem apresentado no artigo do HideYourRichess "A respeito da administração do dinheiro" colocado em nosso site. O caso especial da TP=SL que eu considerei neste fórum no tópico "Etiqueta do mercado".
Por um lado, temos algumas informações, mas não está claro como utilizá-las para obter lucro prático e, por outro lado, não é suficiente para fazer um quadro completo do mercado. Concordo com Sandid, que em uma linha vizinha disse que somos todos perseguidores no campo chamado Mercado, onde as leis mudam na velocidade de sua identificação. Acrescentarei que talvez sejamos como homens cegos tateando por um elefante - cada um de nós tem sua própria "verdade" e não há uma imagem completa do fenômeno (elefante). Acredito, neste tópico para expressar algumas reflexões sobre a possibilidade de obter uma solução analítica para otimização de parâmetros de TS arbitrários. Acho que são os valores das ordens de proteção SL e TP em pontos e a quota de depósito ideal expressa pelo valor sem dimensão f, que é a relação entre o preço de um ponto em rublos e a quantidade total de rublos em uma conta.