O que é isso? - página 6

 
Neutron писал(а) >>

É compreensível - por que se limitar a inteiros positivos? Temos todo o eixo numérico à nossa disposição!

O defeito de Martin está em sua miopia. Afinal, ele analisa na verdade apenas o resultado de vários últimos sorteios unidirecionais e ignora completamente todas as outras combinações. Obviamente, com esta abordagem unilateral da AT, temos que sacrificar a lucratividade potencial em favor da elegância externa das estratégias do tipo martin.

Sim, bem, não é preciso analisar os últimos subornos. Em geral, a martin é uma técnica MM eficaz na equidade antipessoal, e a antimartinagem ao contrário.

 
Consenso!
 
Avals >> :

bem, sim, não é preciso analisar os últimos takedowns. Em geral, a martin é uma técnica MM eficaz na equidade antipessoal, e a antimartinagem ao contrário.

:o)

artimartin persistente ou persistente?

Eu não entendo a ciência.

 
avatara писал(а) >>

:o)

Artimartin persistente ou persistente?

Eu não entendo a ciência.

Use martin no plano, anti-martin na tendência. Isso é mais claro? :)

 
Avals >> :

Use martin no plano, anti-martin na tendência. Isso é mais claro? :)

>> Obrigado!

 
Neutron >> :

Qualquer pessoa pode comentar como é possível ter renda em pips em uma conta na forma de uma flutuação aleatória e um total tão bom em rublos em uma conta?

É um milagre!

Apenas uma explicação razoável do fenômeno observado vem à mente: Chel ou MTS-ka abre aleatoriamente, mas determina o tamanho da aposta com precisão. Por que fazer isso - não tenho idéia.

Isto acontece se você utiliza, digamos, instrumentos incomensuráveis. E isto enquanto se observam todas as regras da MM.

Por exemplo: NQ, ES, FDAX e índices de moedas estrangeiras. A diferença em pips - centenas ou milhares de vezes - com os mesmos objetivos.


 
Sim, provavelmente é isso.
 
Lucro devido a negócios com pequeno lucro em pips, mas grande em $ por causa de grande lote, perda - muitos pips, mas pequeno $ porque o lote é pequeno. Os drawdowns não são visíveis, porque o pedido perdido não foi fechado, mas o enchimento foi feito com um grande lote.
 

Isso é discutível.

Porque como sabemos quando devemos ir com um grande lote? Acontece que, se sabemos, então por que abrir primeiro com um pequeno? Em resumo, a incoerência lógica.

 

Aqui está outro exemplo de um milagre:

Eu entendo a situação na foto de pips à direita - o cara está apenas sentado sobre suas perdas e, às vezes, ele se mete em grandes perdas. Mas preste atenção a dois picos na foto à esquerda. A impressão é que se trata de um Martin "invertido" e a situação de "ir à falência" para tal MTS é, em princípio, impossível!