Divulgação do comércio no Meta Trader - página 163
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Ao calcular a relação de lote, eu faço o seguinte:
1. Primeiro, duas variáveis externas (vamos chamá-las de "coeficientes de volatilidade" de dois FI) recebem valores de 1
2. Do ponto desejado no tempo (definido nas variáveis externas) - ao mesmo tempo, olho através de ambos os gráficos para detectar picos "esquerdos": como regra, em M5, M15 o último mês é mais ou menos normal - traçamos os movimentos do par em carrapatos em uma janela separada:
este é o início do processo:
O valor preliminar dos lotes é definido a partir de (embora isto tenha que ser verificado - por exemplo, moeda do depósito $ e tick FDAX = 12,5 EUR):
TV_Sym1=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE); TV_Sym2=MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKVALUE);
então selecione 2 figuras semelhantes e meça a altura de cada uma em carrapatos:
para óleo QM para óleo BRN
como vemos, o BRN moveu 88 ticks, QM - 56,5 (é possível encontrar muitos números/tens similares são suficientes/ e obter assim a relação da soma dos movimentos de um instrumento com a soma dos movimentos de outro) Não o farei neste exemplo, vou apenas definir K2 para 88/56,6=1,56
o resultado deste gesto (em paralelo medimos a diferença dos gráficos neste local pela altura - 43,8 ticks):
agora definimos a variável externa Y_shift=43,8 e verificamos:
neste caso, o cálculo de lotes é feito automaticamente por este código:
como você pode ver, o resultado mudou: ou seja, 1,25 / 1 (mais uma vez, note que 1 figura não é suficiente!)
Devo notar que não tive discrepâncias com Leonid (verifiquei vários pares desta forma)
Z.I. não se importa que uma das ferramentas seja uma cola - por exemplo, é insignificante.
O valor preliminar dos lotes é definido a partir de (embora isto tenha que ser verificado - por exemplo, moeda do depósito $ e tick FDAX = 12,5 EUR):
Um problema semelhante foi resolvido da seguinte forma:
Meu método de encontrar a propagação baseia-se na solução de um problema de otimização e é totalmente automatizado para qualquer número de FI.Um problema semelhante foi resolvido desta forma:
Concordo plenamente. 100% funcionará. Uma construção muito simples e lógica. (com sua permissão, eu o acrescentarei ao meu mealheiro)
Meu método de encontrar a propagação baseia-se na solução de um problema de otimização e é totalmente automatizado para qualquer número de FI.
Bem, sem comentários aqui, porque não tenho a honra de conhecer a sua idéia :)
Aqui está a declaração do problema e aqui está a solução.
Aqui está a declaração do problema e aqui está a solução.
A propósito, para o petróleo, é mais razoável arbitrar a propagação CL (ou WTI) - BRN
As dimensões são as mesmas. E os comentários dos analistas são todos feitos para o tamanho do BRN - CL spread
A propósito - um comentário interessante esta manhã. http://top.rbc.ru/finances/07/02/2011/539457.shtml
Em geral, muitos analistas de "commodities" assumem que agora esta propagação(BRN - CL) atingiu 11 números, não vai crescer mais e há uma razão para entrar em uma contração de longo prazo.
Situação atual BRNH1-CLH1=1^1, H1
A propósito, no petróleo é mais razoável arbitrar a propagação CL (ou WTI) - BRN
Bem, aqui está um pequeno presente para aqueles que estão presentes.
O HEJ1-HEK1 calendario de carne de porco espalhado (abril-maio).
Tendências sazonais perenes . Sem comentários!
No entanto, haverá um comentário. Posições para abrir nesta abertura - melhor em meio à sessão comercial americana depois das 18:30 de Moscou. Neste momento, o Ask Bid destes instrumentos de carne suína é significativamente e significativamente menor - dezenas de vezes!