Divulgação do comércio no Meta Trader - página 170
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Sim, aqui está uma tática curiosa, bastante lucrativa de curto prazo para tf=m15 (eu mesmo cito):
a "fundamental" justificativa para esta propagação :
.... ... ..
Acontece que este spread triplo só será negociado no modo "6E (euro) vs (RP-DX)". Ao fazer isso, a posição da libra euro RP (ou EURGBP) é sempre estritamente para um lado e ambas asposições DX e 6E são sempre estritamente para o outro! Isto deve ser lembrado com firmeza! Portanto, por conveniência, nos referiremos a esta propagação desta forma:
RP (ou EURGBP) - (6E+DX). ( fim da citação).
Olá a todos, sem comentários!
Posições próximas deste triplo diferencial com um pequeno lucro total no limite superior do
da propagação. Infelizmente, o lucro é muito pequeno. Entretanto, isto poderia ter sido previsto no momento da entrada.
na escala (direita) da equidade total - na largura atual da borda do canal. Mas o risco de tal comércio também é insignificante.
Bem, não importa! "É uma coisa pequena, mas é legal!".
Devo acrescentar que o falso salto matinal no spread foi causado por um início diferente de negociação de futuros/moedas e não foi bem correto no DX na abertura.
Bastante rentável.
Comecei a comercializar esta metodologia há pouco mais de um ano - justamente quando Fduch (graças a ele!) iniciou esta linha. Eu comecei a cavar fundo nisso. Experimentado. Escavado em páginas da Internet sobre este tópico. Meus próprios desenvolvimentos, idéias, métodos de trabalho têm surgido.
Há até boas tentativas de comércio automatizado no cálculo de entradas de moeda levando em conta a arbitragem estatística!
Deixei de perder dinheiro sem ambigüidade. Agora, mesmo que às vezes eu feche com uma perda - eu, no entanto, estou sempre confiante no lucro final do "período de relatório".
... mesmo quando se fecha uma perda às vezes ...
Para negociação a curto prazo (m15, m30) - as posições são fechadas estritamente no ponto de convergência das linhas de preços dos instrumentos analisados, - independentemente do total atual. Ou - quando a linha de propagação - alcança a fronteira oposta de seu canal.
É claro que nem sempre é possível detectar oportunamente o ponto de convergência (cruzamento de linhas) em pequenos períodos de tempo (m15). Especialmente se for atravessado na calada da noite ..... Então eu fecho pela manhã, especialmente porque o apartamento noturno me permite fazer isso.
Eis como, por exemplo, a entrada de ontem à noite fechou esta manhã na moeda "duo" RP-DX:
(Como estes instrumentos são contrários entre si, eu defino a linha de preço DX no indicador de linha de preço invertido (ou seja, espelhado) para facilitar a análise. E as posições neste diferencial estão sempre abertas estritamente para um lado - ambos para comprar, ou ambos para vender. Dependendo da localização da linha de preços RP)
Para negociações de curto prazo (m15, m30) - as posições são fechadas estritamente no ponto de convergência das linhas de preços dos instrumentos analisados- independentemente do total atual.
Mas isso pode não acontecer. As linhas de preços podem nunca convergir.
Ou - quando a linha de propagação atinge a borda oposta de seu canal.
Neste caso, a perda pode ser MUITO grande.
Naturalmente, em pequenos períodos de tempo (m15) nem sempre podemos detectar o ponto de convergência (cruzamento de linhas). Especialmente se esta travessia foi feita "na calada da noite" ....
E isso pode não acontecer. Quero dizer que as linhas de preços podem nunca convergir.
A questão é que um sistema estatisticamente baseado é muito importante. Infelizmente, nenhuma pesquisa estatística está sendo realizada aqui (não neste tópico, mas neste recurso em geral).
É possível rastrear software, não é?
1. isso pode não acontecer. As linhas de preços podem nunca convergir.
2.Neste caso, a perda poderia ser MUITO grande.
3. você pode rastreá-lo programmaticamente, certo?1. Mas estamos falando de comércio a curto prazo! - No tempo=m15 após uma forte divergência, isso sempre acontece (como regra) no mesmo dia. Na pior das hipóteses, as linhas convergirão em um dia!
Mas mesmo no pior dos casos, a perda é geralmente bastante tolerável. Descobri isso como resultado de meses de experimentos on-line. É claro, para aqueles grupos de instrumentos nos quais eu experimentei. Futuros de moedas, índices, e assim por diante.
Basta olhar para si mesmo - pegue um indicador de linhas de preço no gráfico em tf=m15 e carregue-o - pelo menos no triplo spread RP-DX-6E, ou em índices europeus:
Em tf=30 (por exemplo, trabalho no CL-6C, SI-GC) - mais ou menos o mesmo. Mas aqui precisamos ganhar alguma experiência prática. Tenha uma boa mão. Porque aqui é desejável (ao contrário do m15) avaliar as ressonâncias sazonais fundamentais dos futuros de mercadorias na entrada/saída!
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2. Você não entendeu bem minha resposta. A entrada é definida da seguinte forma: as linhas de preços divergiram fortemente e estão começando a convergir. Ao mesmo tempo, a linha de propagação começa a se mover na nossa direção (por exemplo) a partir do limite inferior do canal para cima. E eu não fecho aqui o prejuízo, mas o lucro total - no momento em que a linha de propagação atinge o limite superior do canal! - Veja meu desenho sobre a RP-DX no post anterior.
Ou seja, eu vejo o que acontece mais rápido? - As linhas irão atravessar ou a propagação irá atingir o limite oposto?
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3. Sim, é claro. Coloquei Consultores Especialistas no fórum BROKO em minha filial para acesso livre. O Assessor Especialista e sua descrição eu dei na revista Leprecon na edição de maio-julho. O artigo Quasi Arbitragem no MT4 - http://forum.leprecontrading.com/viewtopic.php?f=92&t=897&sid=8863da90c0a3808ed12903d9b643c3f0
E "emparelhados" e "triplos" Trailing Stop Advisors. No primeiro post do meu blog há uma espécie de "glossário" com endereços de construções - índices e EAs. http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1
Nas linhas de preços, o Expert Advisor também funciona muito bem. Eu ainda não a afixei. Estou melhorando agora.