Divulgação do comércio no Meta Trader - página 162
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ei, todo mundo, ei, urso,
Onde posso conseguir alguns perus?
Responda a todos os 4 pontos como você achar certo, vou citar meus lotes e vamos comparar.
P.S. Não tem que ser uma propagação dupla. Você pode fazer mais do que isso.
Peço desculpas pelo leve atraso na resposta.
Portanto. Seus pontos são assim:
Só agora percebi que não está muito claro - o que é FI ?
1. Bem, vamos considerá-lo uma seleção de instrumentos para "arbitragem" com base em suas características fundamentais - cointegração, correlação, etc. Não há como fugir disso e eu concordo com isso.
2. O intervalo de construção é aparentemente escolhido dependendo do cronograma no qual vamos trabalhar. Presumo que para instrumentos de moeda é melhor trabalhar com arbitragem em negócios de curto prazo, de m15 a n1.
Para instrumentos do mercado de commodities (assim como índices, títulos, etc.) é preferível trabalhar a longo prazo, em prazos maiores - n4, D ... - ... com consideração das tendências sazonais plurianuais.
3. Aqui é onde eu discordo particularmente de você - é desde o início para definir o tamanho da posição com base na margem do instrumento!
Penso que inicialmente - "Selecione o tamanho das pernas dos instrumentos com base em suas especificações (o tamanho do tick e o valor do pip), e a razão de sua volatilidade média diária, e essas volatilidades devem ser expressas na moeda do depósito , e não em pontos. Em resumo, os lotes devem ser selecionados de tal forma que cada perna mude seu patrimônio em aproximadamente o mesmo valor durante um dia. Como as pernas (na maioria dos casos) são multidirecionais, tal posição espalhada pode ser considerada neutra (equilibrada). Naturalmente, assume-se que existe uma correlação suficientemente alta entre as pernas, caso contrário, a neutralidade está fora de questão. " (c, - carne, fórum broco )
Isto é exatamente o que o indicador de linha de preço faz, que calcula os tamanhos de posição estimados - veja o código acima.
4. Além disso, substituímos os tamanhos calculados no indicador de propagação e começamos a dançar a partir daí, mudando esses tamanhos com pequenos passos - para "conduzir" a linha de propagação em um canal horizontal previsível ou ligeiramente inclinado!
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Aqui está um exemplo, como prometido. Normalmente (por assim dizer - "clássico") espalhe SI-GC - comércio 1:1, mas acontece que de fato há um comércio de prata pura, porque há um claro enviesamento em direção à perna SI! Isto é claramente visível, pois o gráfico da linha de propagação na proporção de 1:1 - muito próximo do gráfico de preços da prata.
Por exemplo, tomemos tf=m30 para o spread especificado.
E levando em conta o que mencionei acima, o indicador calcula volumes com predominância a favor do ouro SI-GC = 1 :2.3,
e por uma seleção visual mais detalhada, acontece que com a proporção SI-GC = 1 :3, obtemos um canal de propagação quase perfeitamente previsível - lembro-me, quase não conseguia acreditar nos meus olhos - quando há cerca de um mês e meio atrás - eu descobri tal situação! E tenho negociado muito bem desde então (com benefícios significativos de Depósito) com este spread - como SI-GC = 1:3
Deixe-me explicar em poucas palavras - que existem duas condições para a entrada (comprar ou vender spread). Esperamos que a linha de propagação se mova para além do limite superior ou inferior do canal. E quando as linhas de preço do indicador superior param de divergir e começam a convergir, e a linha de propagação volta para dentro do canal - usamos a entrada emparelhada SI-GC = 1:3! E depois - fechamento do lucro total - estritamente no ponto de convergência das linhas de preços!
Aqui, veja você mesmo - este é um velho desenho meu, que eu enviei para meus amigos há cerca de duas semanas!
O spread é construído para SI -GC = 1:3
FI é um instrumento de barbatana.
Dois pedidos:
ei, todo mundo, ei, urso,
Onde posso conseguir alguns perus?
FI é um instrumento de barbatana.
Dois pedidos:
Se eu entendi corretamente, baixe o mt4 do site dtz Broko (ver post anterior) e abra uma conta demo no servidor do concurso ( não na demo).
Isto é necessário para a análise do calendário de propagação (por exemplo, HEK1-HEJ1) . Porque eles não estão disponíveis na demonstração normal.
BroCoInvestments-Contest
IP 87.239.186.20
Você pode baixar o código fonte do indicador de propagação aqui (para este indicador veja Sergey Ogarkov)
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264
Este é o código de cálculo:
Símbolo duplo externo1.Vol=1; // multiplicador (tamanho da posição) da perna BUY
Símbolo duplo externo 2.Vol=1; // Multiplicador (tamanho da pose) da perna da VENDA
A seguir:
Sim, no entanto - aqui está o download do indicador.
Configurações do gráfico acima de SIH1-GCG1=1^3 - ver figura.
Para o ouro, seria melhor tomar o contrato J de abril, já que o contrato G de fevereiro já está se tornando ilíquido.
A situação nos mercados de metais preciosos no local é exatamente a mesma.
Abaixo está uma tabela do sistema mt4 dtzforex, m30.
Somente o spread é traçado na tabela de ouro, ou seja, GOLD-SILVER.
Muito bem você pode ver as últimas entradas - na última semana na sexta-feira vendendo GOLD-SILVER =3^1 e esta manhã comprando GOLD-SILVER spread =3^1
Ambas as entradas são lucrativas. Segundo, - a entrada de hoje será encerrada no ponto de convergência (cruzamento de linhas de preços)
Infelizmente na Broco a história na M30 é de apenas 1000 barras, por isso, conseguiu tais lotes no intervalo apropriado:
Levou quase o mesmo intervalo, mas na FxPro e na M1 (30.000 barras), devido ao qual a precisão deve ser muito maior:
Nesses intervalos é impossível dobrar a propagação desses IFs para um canal horizontal mais equilibrado.
Sim - notei o indicador Reciclagem antes.
Ainda não cheguei a investigar...
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