Divulgação do comércio no Meta Trader - página 161

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wise:
Não é um graal. Assim, todos se tornaram desinteressados. =)


Não estou nada interessado! Pelo contrário. Este ramo tem o material de partida necessário e a maioria já "penetrou" e se dispersou em locais especializados, e espera-se que continue a comercializar com sucesso e ganhar experiência!

A propósito. Sobre um tema relacionado. Agora há uma razão para comprar a soja para barrar ZSK1-ZNK1 (feijão - farinha, contratos de maio).

(Estou na relação ZSK1-ZNK1 =2:3).

Aqui está a lógica fundamental para a entrada, gráficos de tendências de propagação sazonal plurianuais :

 

E aqui está a situação atual desta dispersão - veja a figura abaixo.

Você pode ver claramente na linha do indicador de spread inferior que a sazonalidade já começou.

E você, sábio, - digamos - não interessante.... E no que você está interessado?

 

E aqui está outra opção atual. Entrada de curto prazo em tf=M30.

Amanhã (ou seja, esta noite) há uma oportunidade de comprar o petróleo "commodity spread" - futuros canadenses.

comprar CLH1 - vender 6CH1 =1^2

( poderia sercomo segue: COMPRAR QM + COMPRAR USDCAD =1^1 - ambos os instrumentos são COMPRAR)

Os preços destes instrumentos divergiram agora, pode ser facilmente visto nas linhas de preços na janela do indicador inferior. E (muito provavelmente) eles começarão a convergir após a abertura dos negócios. E a linha indicadora de spread está pronta para aparecer!

Fechamento das posições - muito estritamente no ponto de convergência dos discos de preços (verde e azul)

Veremos como isso terminará amanhã! (Todas as entradas anteriores do último par com a mesma divergência de preços foram rentáveis - eu as marquei com setas)

 
Como é encontrada a relação de volume do instrumento (idéia) e por que ela é constante?
 

Não é exatamente constante. Esta é a razão calculada pelo indicador, levando em conta o tamanho do tick in pips e o valor do pip na moeda do depósito.

À direita está a relação de tamanhos incluindo a volatilidade de acordo com a ATR - esta é a melhor relação a ser usada na prática comercial. E esta é a relação para a qual a linha de propagação é traçada no indicador superior.

int init() {
 

  // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
  kVol1=MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
  kVol2=MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  

 int start() {
.... ... ...
// Расчет соотношения объемов для торговли.
  // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
  // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
  // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
  // рассчитанные пропорции.
  
  double volA1=1, volA2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
         volP1=1, volP2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
         var1;

  // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
  if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
     iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
     iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
    var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
  }
  // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
  if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
    var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
    volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
  } 

=======================================

// Пишем комментарий в окне индикатора с правой стороны
  string sVolA1="",sVolA2="",sVolP1="",sVolP2="";
  if(volP2!=EMPTY) {
    sVolP1=DoubleToStr(volP1,2)+"= ";
    sVolP2=DoubleToStr(volP2,2)+"= ";
  }
  if(volA2!=EMPTY) {
    sVolA1=" ="+DoubleToStr(volA1,2);
    sVolA2=" ="+DoubleToStr(volA2,2);
  }
  DrawLabel(oSymb1, sVolP1+Symbol1.Name+sVolA1, 10, indicator_color1, 5);
  DrawLabel(oSymb2, sVolP2+Symbol2.Name+sVolA2, 10, indicator_color2,18);

E geralmente, por experiência prática, tomo esta proporção:

comprar CLH1 - vender 6CH1 =1^2

(você também pode usar COMPRAR QM + COMPRAR USDCAD =1^1 - ambos os instrumentos COMPRAR)
. Mais uma vez, fechamento das posições - estritamente no ponto de convergência dos discos de preços (verde e azul)

 

Obrigado pelo código, mas não entendo a idéia.

Sugiro comparar nossas abordagens para calcular as proporções:

  1. Seleciona os IFs a serem comparados.
  2. Construir intervalo.
  3. A relação de lote é dada. Não são impostas restrições para o cálculo de lotes (lote mínimo e etapa de lote mínimo).
  4. A comparação é feita através do indicador de dispersão real (sem dilatação) para os lotes especificados.
 
leonid553:

...... ...
(ou como segue: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - ambos os instrumentos BUY)
. Mais uma vez, o fechamento da posição está estritamente no ponto de convergência dos discos de preço (verde e azul)

para esta versão BUY QM + BUY USDCAD a situação é como mostra o gráfico abaixo.

O spread foi construído para a proporção de posições QM:USDCAD = 1:1.4 - como demonstrado pelo indicador de linhas de preços calculado com a volatilidade levada em conta.

 
hrenfx:

Sugiro comparar nossas abordagens com os cálculos de proporção:

  1. Seleção de IFs para comparação
  2. Intervalo de construção.
  3. A relação de lotes é emitida. Não são impostas restrições para o cálculo de lotes (lote mínimo e etapa de lote mínimo).
  4. A comparação é feita através do indicador de dispersão real (não alisado) por lotes especificados.

Ainda não está muito claro. Isto:

3. A relação de lotes é dada. - O que isso significa?

Como é distribuída? De uma tocha?

 

Deixe-me reformular a frase: o volume e a direção das posições que consumiriam alguma margem são dados. Por exemplo, $1000:

  1. USDJPY = 0,5 lote (margem de $500 a 100:1 de alavancagem).
  2. USDCHF = -0,5 lotes (margem de $500 com alavancagem de 100:1).
 

Estou vendo. Em essência, nossas abordagens não diferem muito. No final, chegamos ao ponto 4.

Penso que minha abordagem é ainda mais expedita. Minha abordagem nos permite saltar os três primeiros pontos e ir diretamente para o quarto ponto e depois para o "alisamento" subseqüente do spread.

Por exemplo. Com sua abordagem para o "duo" CL - 6C = 1:1 (aproximadamente) - quando você chegar ao 4º ponto, você descobrirá que está essencialmente negociando não um spread, mas um único óleo! Uma vez que com sua tarefa você obtém um forte preconceito em relação ao petróleo.

Com minha abordagem - fixando no spread as posições calculadas pelo indicador, na maioria dos casos obtemos um spread equilibrado!

E é equilibrado para todos os parâmetros - tanto para a volatilidade dos símbolos analisados como para suas "especificações" (para características específicas - o valor do ponto, o tamanho do tick...).

Além disso - apenas as dimensões corretas para o "cálculo da média" de propagação.

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Talvez eu não tenha dado um exemplo perfeito, porque o canadense e o petróleo não são bem instrumentos relacionados, e são comercializados em andares diferentes.

Depois (almoçarei agora) - darei um exemplo de SI-GC ( ouro prateado)

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