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Sim, em um broco.
Não, os carrapatos #I não atrapalharam o caminho aqui. Eu o rastreei especificamente - os tickers eram quase idênticos aos Last prices naquele ponto, então - é algo mais.
Vamos ver...
Aqui está o que eu tive uma vez (e por último): futuros B-co
A falha não estava lá. As posições ainda estão abertas e a falha persiste.
Talvez sejam as diferentes moedas dos índices - uma em libras (Futsi), a outra (MC) em dólares.
Mas isto não esclarece muito a situação.
Os valores de MarketInfo(Sy mbol1.Name, MODE_TICKVALUE) e MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE)
que são utilizados em indicadores não coincidem com os valores utilizados pelo servidor real!
Não está claro o porquê.
A questão é esta:
Portanto, o tamanho estimado da posição FTSE deve agora ser dividido por GBPUSD,
ou o tamanho de posição calculado de MCZ0 multiplicado por GBPUSD.
e então, o lucro "virtual" será aproximadamente igual ao lucro real?
A única coisa que eu não entendo agora é como definir "esta coisa" programticamente no código do indicador em "forma geral"?
PS - posições fechadas agora no breakeven total...
(o lucro se foi...)
A única coisa que eu não entendo é como definir "esta coisa" programticamente no código de um indicador de "forma geral"?
Não sei o que dizer.
Talvez alguém aqui saiba ?
bem, provavelmente fechando os preços:
calcular os pips para os instrumentos e depois:
para FTSE você deve agora multiplicar PIPS por GBPUSD, = 1,5853*43,5 = -68,96$
MCZ0 multiplicar PIPS por ponto de preço em USD = 92,0*0,8 = $73,60