Divulgação do comércio no Meta Trader - página 93
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
А кто-нибудь работал с трёхсторонним хеджем?
Что думаете? Есть смысл копать?
Provavelmente não.
Mas se você quiser, pode estimar ZS, ZM, ZL.
Mas você tem que procurar na Internet por estatísticas "puramente" mundiais sobre o consumo destes produtos.
Talvez isso não conduza a uma cobertura de três vias, mas a uma boa tática comercial baseada nesses três instrumentos relacionados (veja meu post anterior para começar - são pequenos pedaços preciosos de informação a serem coletados).
Obrigado.
Onde posso encontrar as datas de negociação para estes contratos para não me meter em problemas como o petróleo fez recentemente na B.
No caso mais simples, basta mover o ponteiro do mouse para o nome do instrumento na janela de REVISÃO DO MERCADO DO NAVEGADOR e uma janela irá aparecer imediatamente - indicando a data:
ZSH0 - Exp. 12.03.2010
Но если есть желание - можно прикинуть ZS, ZM, ZL
Но тут нужно поискать в инете "чисто" житейско-фундаментальную статистику потребления этих продуктов.... ..
Alimento para o pensamento :
ZM & ZL
"... Como a farinha de soja é um suplemento alimentar para o gado, a demanda por este produto aumenta durante os meses de inverno. Assim, enquanto o consumo de farelo de soja aumenta, os estoques de óleo de soja, por outro lado, normalmente aumentam no inverno, o que pressiona os preços.
Consequentemente, os futuros de farelo de soja no inverno são muito mais caros do que os futuros de óleo de soja do início de dezembro até por volta do Natal.
A lógica fundamental é apoiada pelas tendências sazonais de 5 e 15 anos, durante os quais o SMF10-BOF10 se espalhou tipicamente em dezembro, depois de estar no rand durante novembro".
ZM + ZL
//--------------------------------
Para o período atual, aparentemente, devemos ser guiados pelo gráfico de 5 anos (janela inferior da figura) - é claramente visível que da terceira década de fevereiro ao início de maio há um estreitamento do ambiente ZM/ZL
Em outras palavras, no mês ou dois mais próximos devemos usar as seguintes táticas de "comércio de curto prazo": esperar que o spread se enrole, depois vender o spread, depois fixar o lucro e esperar que o spread se enrole novamente... etc...
//---------------------
Para uma estratégia de longo prazo ("sem pensar muito"), provavelmente faria sentido simplesmente vender esta propagação no final da semana e fumá-la até o final de abril/princípio de maio. Depois disso, conserte o lucro total. "Pois", se durante 15 anos a tendência for delineada - então esta tendência, muito provavelmente, encontrará sua confirmação este ano!
A ZSHO e a ZMHO estão bem correlacionadas, portanto, uma vendemos a outra compramos, a ZLHO deve reforçar o peso de um dos dois instrumentos. É necessário apenas determinar o tamanho dos lotes.
Mas pode ser errado.
Gráfico atual, M30 ZM & ZL
Em um dos endereços eu li o seguinte (e cito):
".... vejamos o Short Dec 09 WTI (NYM)-Long Dec 09 Brent (ICE) intermarket spread
As especificidades do mercado londrino de 15 dias sugerem que o spread da WTI-Brent se estreita na segunda metade de cada mês. Dado o fato de que o spread aumentou consideravelmente, podemos esperar um estreitamento igualmente forte nas próximas duas semanas...."(Out 2009)
(o óleo WTI, na verdade, não é muito diferente do CL)
Infelizmente, não tenho nenhuma cotação para a WTI & BRN acumulada.
Se alguém tiver um histórico desses instrumentos por alguns meses, gostaria de ver um gráfico de dispersão para verificar a validade da citação acima.
В одном из адресов прочитал следующее (цитирую):
"....рассмотрим межрыночный спред Short Dec 09 WTI (NYM)-Long Dec 09 Brent (ICE)
Специфика 15-дневного лондонского рынка предполагает сужение спреда WTI-Brent во второй половине каждого месяца. Учитывая тот факт, что сейчас спред довольно значительно расширился, в ближайшие две недели можно ожидать неменее сильного сужения...." (Окт. 2009г.)
(Нефть WTI по сути, мало отличается от CL)
К сож., у меня не накоплены котировки по WTI & BRN .
Если у кого-ниб. есть история этих инстр. за неск. месяцев, то хотелось бы посмотреть график спреда, чтобы убедиться в справедливости вышеприведенной цитаты.
Parece-me que os números dos meses não funcionam aqui. você pode ver a história de vários meses nos instrumentos BRN_CONT e WTI_CONT
agora é o momento perfeito para comprar o spread entre estes instrumentos
e a mesma situação atraente entre a prata e o ouro
Em relação ao GC+SI, tenho uma pergunta.
A situação para a entrada já é atraente há alguns dias! Mas onde (pelo menos alguns) garantem que depois de entrar não terá que sentar-se por uma semana (se não mais), esperando a perda atual?
Não vejo sequer os sinais mais fracos de uma inversão da propagação - veja a linha indicadora de fundo!
E com que critérios adicionais você determina o momento de entrada nestes instr. ?
Eu esperaria por um recuo de propagação, por exemplo, e depois entraria na direção oposta - na direção da tendência!
Também seria bom descobrir a razão fundamental por trás da tendência da propagação! O que é isso? Uma tendência sazonal típica ou outras razões ?
SI E GC
Информация к размышлению :
ZM & ZL
"...Поскольку соевая мука является кормовой добавкой для скота, спрос на этот продукт возрастает в течение зимних месяцев. Таким образом, если потребление соевой муки возрастает, то запасы соевого масла, наоборот, типично повышаются зимой, что оказывает давление на цены.
......
Для текущего периода, видимо, нужно ориентироваться на 5-летний график (нижнее окно рисунка) - хорошо видно, что с третьей декады февраля до начала мая идет сужение среда ZM/ZL
Иначе говоря, на ближайший месяц-два есть резон работать по такой тактике "краткосрочных сделок": дожидаемся отката спреда вверх, после чего продаем спред, далее фиксируем прибыль и опять ждем отката спреда вверх... и т.д.
Aqui está o gráfico da manhã - a situação desses instrumentos:
De acordo com as recomendações de Reid acima - nós (Reid e eu) fizemos uma entrada de curto prazo neste gráfico esta manhã, contando com a convergência de linhas de preços e o movimento delta para baixo.
vender ZMH0 & comprar ZLH0
As posições foram fechadas há 20 minutos - aqui está o resultado final: