Divulgação do comércio no Meta Trader - página 86
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Да нет, работает. Проверил щас. Возможно история не подгружена по обоим инстр, или стрелку и крестик на график не поставили (см. верхнюю часть рисунка).
Entendido. Obrigado!
Vou tentar resumir alguns dos trabalhos realizados:
Como construir um spread: a diferença entre o preço e os muwings, normalizada pela volatilidade. Pelo que entendi, os muwings suavizam as diferenças no tempo das citações (mesmo que eu faça uma sincronização segundo a segundo antes de construir o spread).
Quando entrar: Eu já escrevi, a imagem será mais clara:
Assim, ao tocar a fronteira do canal, compramos spread.
o parâmetro do canal 1 é o período de atualização do extremo (30 na figura);
O gráfico de barras inferior mostra nossa equidade - neste caso, eu desabilitei o TP - o sistema é revertido e a equidade é medida nos tiques mínimos do instrumento principal (falando de maus resultados no testador!)
Quando sair: pensei em usar TP, mas a otimização tem mostrado que TP reduz o lucro (sobre drawdown eu ainda não investiguei, no futuro) - na verdade eu otimizei por 2 parâmetros - período de canal e TP, aqui está um resultado típico:
Eixo Z - lucro em carrapatos. A comissão real para o instrumento já está incluída no resultado - a variante de pipsing com um TP muito pequeno está excluída. Pela foto, podemos ver que com o aumento do TP, o lucro máximo tende ao máximo, mas não mais do que os resultados sem TP. Além disso, a variação do período indicador não afeta muito o lucro em TP=0. Daí decorre que, nesta fase, não é lucrativo utilizar TP - utilizamos o sistema de inversão de marcha.
Espero que esta informação seja útil para alguém, boa sorte! :-)
Obrigado.
Que instrumentos foram testados? Ao cruzar o limite inferior do canal, um instrumento foi comprado e o outro foi vendido, e ao cruzar o limite superior foi fechado por ou o quê?
Tanto aqui (rid) como no procapital (leonid553) multiplique essas ou outras "ferramentas" pelos números certos. (rid=leonid553 ? - Os indicadores e sua política de distribuição são muito parecidos)
Isso não parece certo. :(
Como variante do neoclássico, "normalizada à volatilidade" é melhor.
Mas, IMHO, é ainda mais correto "dividir".
!?
ZS. E esta não é uma questão de indicador para "milípedes" :) - "borboletas".
'
Vou fazer "errado" - vou acrescentar ao meu posto em vez de criar um "novo".
O que eu acho ruim na "normalização da volatilidade" - você não será capaz de falar sobre um ponto da estratégia como
Т.е. основный наш сигнал на вход - это достижение среднестатистического (это - важно!) локального экстремума и начало разворота линии индикатора, показывающего разность цен (Дельту) анализируемых инструментов (верхний индикатор SpreadCharts).
(c) leonídea553И здесь (rid) и на прокапитал (leonid553) умножают те или иные "инструменты" на правильные числа. (rid=leonid553 ? -....
Boa tarde a todos! Nem por isso!
Eu e o cavaleiro somos companheiros, compatriotas e até mais do que isso, vizinhos no hall de entrada!
Rid afirmou-o muitas vezes no fórum e até mesmo neste tópico ( - veja o último post em https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10.
Nossos desenvolvimentos neste tópico são nossos desenvolvimentos gerais.
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Quanto à multiplicação, ela é realizada apenas na análise de ferramentas com diferentes ordens de dimensões ou com dimensões que diferem em tempos e mais. (ex. NQH0=2*ESH0 - ver o indicador superior).
Enquanto isso, usando exatamente a divergência média do indicador superior e das inversões de linha delta do indicador inferior - é muito fácil e confiável "formalizar" as condições de entrada!
Não entendo bem a divisão...
Nossos projetos nesta linha são nossos projetos comuns.
Então, tomarei a liberdade de escrever à mão o último desenho de livrar deste fórum:
E trechos de sua descrição de outros instrumentos em outras datas
Na última sexta-feira, 15 de janeiro, no gráfico "tandem" de GC + SI (ouro + prata) no meio do dia, no indicador inferior a linha azul SIH0 cruzou acima da linha amarela GCG0, após o que...
(c) leonídea553Ou seja, seria lógico que o "indicador de fundo" cruzasse pelo menos "linha horizontal", se não zero.
Mas ... eu mesmo, até agora, na pesquisa de "fórmulas", por isso presumo E sua retidão.
Eu não entendia bem a divisão...
Não para subtrair do "NQH0" "ESH0" (como eles são contados, veremos depois de 10 de fevereiro;), mas para dividir um pelo outro.
Concordam que, ao multiplicar um dos indicadores por "outro número", o ponto de cruzamento acabará ficando em um lugar diferente.
torna-se muito simples e confiável "formalizar" as condições de entrada!
Após operações aritméticas - sim "simples e confiável", mas
Por isso aumentei o segundo coeficiente em incrementos de =10 e consegui que as linhas da história estivessem "em uníssono", - a exibição das linhas de preços ficou muito mais clara! Eu pude ver imediatamente - quando houve divergências!
:)
Ao mesmo tempo, "adição" e "subtração" (sem adição) parecem bem próximas!
Ambos os gráficos são #AA e #INTC.
Somente azul fSpreadAsk = askSymb1 - bidSymb2;
E fSpreadAsk vermelho = askSymb1 / bidSymb2;
Todos os nomes são convencionais por enquanto :)
'
ZS. Adicionado
Subtração" (sem domínio).
Naturalmente, divido cada 'ferramenta' por seu MODE_POINT, caso contrário ....
Eu também uso divisão. O resultado é um gráfico cruzado virtual, que pode ser submetido a uma análise teanalítica. E de acordo com os resultados, é possível escolher qual instrumento é para vender e qual é para comprar.
Estou perdido no meio do nada!
Pelo segundo dia, não consigo entender o que está acontecendo.
Usando o indicador forex-to entrei no mercado de acordo com o gráfico - em 5 de fevereiro, no auge do histograma:
COMPRAR FGBLH0 + VENDER FGBSH0 (papéis alemães), ÊÎÝF-TY = 1:1
Não consigo entender porque estou em redenção em vez de um bom lucro!
Aqui está o resultado atual da conta demo:
Mesmo que eu tenha calculado um pouco mal com lotes - ainda assim, não tanto assim!
Estou perdido no meio do nada!
Pelo segundo dia, não sei o que está errado.
Usando o indicador do forex-k, entrei de acordo com o gráfico - em 5 de fevereiro, no auge do histograma:
COMPRAR FGBLH0 + VENDER FGBSH0 (títulos alemães)
Parece que não consigo entender por que estou em olhos vermelhos em vez de ter um bom lucro!
Aqui está o resultado atual da minha conta demo:
Mesmo que eu tenha calculado um pouco mal com muitos, - ainda assim, não tanto!
A julgar pelo gráfico, as cores das curvas são misturadas, de modo que, em vez de comprar, o spread se estreitou e foi vendido.
Outro pensamento é mais dramático. Ou talvez como resultado de múltiplas suavizações e médias, a propagação natural vai em oposição à propagação sintética...? А..?