Divulgação do comércio no Meta Trader - página 96
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Я как раз рассматривал этот вопрос. Это, конечно, не арбитраж, но точно - пэйртрейдинг)))
Вот, основной инструмент - EURUSD, второй - инвертированный USDCHF, третье окно - виртуальный кросс,
четвертое - расчет эквити в пунктах, пятое - собственно дельты.
Ao invés de USDCHF, você pode tomar 6S futuros (quase sem diferença) - então você não precisará invertê-lo.
Eu simplesmente não entendi (devido à minha falta de inteligência) como a equidade é calculada?
Вместо USDCHF можно взять фьюч 6S (разницы почти нет), - тогда не нужно будет инвертировать его .
Я только (по скудности ума) не совсем понял - как вычисляется эквити ?
Certo. A inversão foi escrita especificamente para testar EURUSD e USDCHF. Mas não é necessário, tanto em moedas como em CFDs, há muitos pares "retos".
O patrimônio é calculado como o lucro em pontos para um símbolo + lucro em pontos para outro símbolo. O cálculo começa a partir da linha vertical, onde, dependendo das condições, um instrumento é vendido, o outro é comprado. Os spreads são levados em conta. O histograma está desenhado. É claro que se trata de papagaios e javalis, mas se os lotes estiverem próximos e os tamanhos dos instrumentos forem iguais, a figura diz algo. Caso existam ordens reais, o patrimônio líquido também é calculado na moeda do depósito.
A propósito, você tem alguma outra idéia de como calcular a equidade?
Информация к размышлению - 2.
Лучше в Б. держаться подальше от инструмента CC, ибо при открытии позиции получается убыток, сравнимый чуть-ли не с размахом дневного движения цены. Тож самое и при закрытии позиции.
Вот так "хитро" настроены в Б. аск и бид тикера по этому инструменту против цены Ласт.
Возможно, в др. ДЦ это тандем ( С+СС) будет работать более корректно.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais uma vez quero advertir - fique longe deste "tandem" em B. !
Na conta demo do concurso em valores atuais de venda CCH=+2400$ e compra C=-1560$ (lotes=3:4)
posição CCH=+2400 fechado com resultado = +1650$
mas ao tentar fechar a compra C=-1560 - o preço foi sacudido para "-1757" e a resposta veio como "MERCADO FECHADO!
Assim...
Olá a todos. Tenho negociado "grãos" em minha conta real para a maior renda até agora.
Aqui estão alguns materiais úteis sobre tendências sazonais ZS+ZM+ZL, ZS-ZW
assim como a parte 2 do artigo sobre a comercialização de ZW+ZC spread (julho-dezembro)
Além disso, há a parte 1 do artigo sobre spread trading ZW+ZC (janeiro-junho) na revista "Val. speculator" 1-2001 - aqueles que precisam dele o encontrarão.
Informações para reflexão :
BRNJ0 + CLJ0, - antes da noite (18:30, horário de Moscou)
Cheguei à conclusão de que acrescentar papagaios aos javalis não é uma boa idéia. E a equidade deve ser contada em moeda e construir um histo a partir disso.
Isto é muito claro quando se trabalha com USDCHF e USDDDK - os gráficos se correlacionam de forma muito previsível, mas o valor do ponto é tão diferente,
Descobri que a dobra não faz sentido. Com um grande lucro em pips dobrados, pode haver uma perda em moeda.
Ao investigar as diferenças nos pares de moedas comerciais e CFDs, os lucros nos pares de moedas saem de forma mais interessante...
Mas aí a questão permanece - não é mais fácil comercializar cruzes:)
Eu continuo me aprofundando no assunto.
Пришел к выводу, что складывать попугаев с удавами не стоит. И эквити надо считать в валюте и строить гисто от этого.
.....
Продолжаю копать тему.
É necessário construir uma linha de Equidade (histograma)?
A linha de preço + a linha Delta (histograma) não é suficiente?
Isto é muito claro quando se trabalha com USDCHF e USDDDK - os gráficos se correlacionam de forma muito previsível, mas o valor do ponto é tão diferente,
que não faz sentido somá-las. Com um grande lucro em pips empilhados, pode haver uma perda na moeda.
Aberto com lotes diferentes com uma relação igual ao valor dos pontos.
A idéia principal é usar a correlação ou, mais exatamente, a possibilidade de cointegração.
O visualizador de equidade permite que você examine rapidamente o tandem escolhido e o entenda.
Então, tenho ali uma rede de arrasto de equidade.
Sobre o lote - eu faço, mas visualmente, ao calcular a equidade em pips, parece horrível)
Como parte de minha pesquisa sobre este tópico, pensei em um indicador de pesquisa. O indicador faz negócios virtuais. A entrada de negócios está sujeita à obtenção de um delta especificado (divergência de instrumentos). As saídas são calculadas para o número especificado de barras para frente. A análise de todos os resultados possíveis em cada barra na TF M1 é realizada e o máximo lucro e o máximo prejuízo comercial é obtido. E estes máximos são inseridos no indicador. Na figura acima, entradas em delta=0, ou seja, em todos os bares! Histograma - o máximo lucro e perda que seria alcançado durante o dia seguinte - 1440 barras na TF M1. A foto mostra que teríamos tido lucro independentemente da barra em que entramos. Acontece que não precisamos do delta como tal. (não se apressem a discutir - esta não é a declaração final). Além disso, podemos ver que também estaríamos nas zonas negativas - significa que se revertêssemos os instrumentos, essas perdas teriam se transformado em lucros... Este indicador pode ser invertido - os instrumentos podem ser trocados. Você recebe quase uma imagem de espelho. Assim, teoricamente, podemos quase em cada barra entrar em 2 sebes dirigidas de forma diferente - comprar ouro/vender prata e vender ouro/comprar prata. E basta esperar, por exemplo, um dia ou até menos (não há necessidade de esperar tanto tempo - os lucros aparecerão mais rapidamente) para fechar primeiro um hedge, e depois o segundo, com lucro retroativo.
Existem, é claro, armadilhas, por exemplo, uma fechada do lado positivo e a outra continua no vermelho... Mas isto pode ser limitado. E o número de sebes lucrativas deve exceder significativamente o número de sebes não lucrativas, o principal é analisar em que seqüência o preço converge e diverge, para que ambos sejam fechados com um determinado lucro. Não devemos tentar tirar 500$ de cada sebe, duas linhas roxas limitam a área de 100$ e 99% dos negócios irão para os dois lados, por isso são lucrativos.
Agora sobre a influência do delta. Aqui está uma captura de tela abaixo onde as entradas são limitadas por delta=100. Pode-se ver facilmente que independentemente do valor do delta, em qualquer barra que entrarmos quando for =100, o lucro máximo possível será 1,5 vezes maior que a perda máxima possível dentro de uma quantidade específica de barras. Isso significa que uma entrada em um delta estendido é mais estável, embora se possa chegar ao fundo por um gesto de direção inversa, por exemplo, a 100 dólares.
Estes são meus pensamentos. Isto não é uma declaração, mas sim uma idéia para discussão. Opiniões seriam apreciadas!
São levados em conta os spreads e as comissões.