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..... A propósito, você tem um mecanismo de bloqueio de perda para sebes abertas?
No.
Exceto para paradas - nenhum mecanismo desse tipo ainda ![](https://c.mql5.com/mql4/forum/2009/12/whkntauonexsiyq.gif)
Bem, você deveria... Ainda não pensei sobre isso...
Embora, em 2,5 semanas de experimentos com os instrumentos futuros mencionados acima, minha sebe tinha sofrido perdas consideráveis, mas eu sobrevivi a essas perdas em não mais do que 3 dias úteis, após os quais eu fechei com lucros (ou quebrei manualmente até mesmo).
Você pode ver abordagens não-convencionais no Trade-Arbitrage. A cobertura (a real) e ferramentas sintéticas e estatísticas absolutamente correlacionadas estão disponíveis lá.
Sim, -
há muito tempo tomou nota de seu assessor, - vou para o endereço, leio os comentários.
Mas ainda não consigo colocar minhas mãos
. Embora eu tenha tentado fazer isso várias vezes.
E o projeto da casa é de alguma forma mais "nativa" e mais rapidamente reconstruído para se adequar às realidades atuais do mercado...
Eu gostaria de ver o que um fundo de hedge poderia encurtar.
??? Sobre o que podemos falar com você depois disso?
Os fundos de hedge são quase todos curtos, essa é a natureza deles, e eles podem abreviar quase todos os ativos negociados.
rid, в любом случае идея хорошая, и работа тобою немалая сделана
Bem, a idéia não é de todo minha. Foi Fduch quem iniciou o tópico e respondeu minha pergunta na página 4-5 sobre a natureza exata da tática e estabeleceu a média de dispersão de estatísticas.
Нестандартные подходы можете посмотреть в Trade-Arbitrage. Там и хэдж (настоящий) и абсолютно коррелируемые синтетические инструменты и статистика...
A idéia é correta, mas...
Você está tentando encontrar situações para uma verdadeira arbitragem, mas os grandes tios da Goldman também, etc. Eles sempre os encontrarão e os comerão primeiro. A única coisa que lhe resta fazer é roubar centavos dos bolsos da cozinha DC, apanhando os erros de sua máquina de cotar. Isto não pode continuar por muito tempo, por razões óbvias.
Vale a pena aceitar como regra - a arbitragem é impossível - e seguir em frente.
PS A propósito, a correlação entre os elementos de um par não é necessária.
Ты пытаешься найти ситуации для реального арбитража, но тоже самое делают большие дяди из голдмана и пр. Они всегда найдут их и скушают первыми. Eдинственное, что тебе остается, это тырить копейки из кармана кухонного ДЦ, ловя погрешности его котировочного аппарата. Долго это продолжаться не может по понятным причинам.
Стоит принять как правило - арбитраж невосможен - и идти дальше.
eu discordaria aqui.... vale a pena passar por cima da negociação na bolsa de valores por princípio. e é contra nossa vontade)))))))))))
e a difusão do comércio pode não ser muito lucrativa, mas ainda assim é lucrativa.... ou seja, não tão arriscado quanto qualquer outra negociação de ações (embora isto só seja verdade quando você escolhe os instrumentos certos). Se alguém segue os comentários de Bortz, ele o tem mostrado bem em suas negociações.
Outra coisa que, infelizmente, não se entende por comércio sério na MT. Mas por que não praticar a metodologia na MT e, mais tarde, quando estiver pronta, transferi-la para a Ninja, por exemplo...
"Чужая МАшка" или как?
Eu não entendia bem o mestrado de outra pessoa.
Carreguei meu indicador "favorito" (Sem Sem Sem analógico) nestes pares e pensei,
- que se as linhas às vezes vão contra/oposição, por que não tentar? Aqui está a tabela:
(verde - dólar, azul - euro-yen)
тут я не соглашусь.... из таких соображений стоит пройти мимо торговли на бирже в принципе... а это против нашего желания)))))))))))
а торговля спредом пускай не дико прибыльня но все же прибыльная.... и главное, не такая рискованная как любая другая торговля на бирже (правда это справедливо только при правильном подборе инструментов). Если ктото следит за комментариями Борца - он это хорошо показал в своей торговле.
Другое дело, что серьезная торговля подразумевается не в МТ к сожалению... Но почему бы не отработать методику в МТ, и позже, когда она будет готова, перенести ее на нинзю, например...
Isto é o que o uso de definições caseiras para todos os tipos de comércio leva a. "Eu vou chamá-lo de ..." Não invente, as pessoas não entendem...
Spread trading (negociação em pares), para não ser confundido com bid/ask spread, não é arbitragem. Arbitragem é lucro sem risco, um almoço gratuito, como dizem os americanos. A cobertura é uma perda pequena garantida sem o risco de grandes perdas, seguro. O spread trading carrega o risco de perdas, às vezes significativas. O número de opções de arbitragem é bastante limitado, uma vez que os instrumentos devem ser totalmente repetitivos. As opções de spread são ilimitadas porque o spread pode ser construído a partir de qualquer número de quase qualquer sortimento. Nenhum Goldman pode rastreá-los a todos.
Я не совсем понял про чужую МАшку.
Я зарядил свой "любимый" индюк (аналог кластерного по Сем-Сем-у) на эти пары и подумал, - что если линии иногда идут встречно/противоположно, то почему-бы и не попробовать ? Вот график:
(зел. - доллариена, син. - евроиена)
"Alien Mashka" ainda é uma experiência sobre o princípio de sobreposição de uma Mashka de B no gráfico A
e veja o que você ganha com isso ...
;)
Estou vendo. Então é assim que funciona aqui - "mash-ups de outras pessoas" (reduzidos a um "denominador comum") na mesma janela.